铝1801成交持仓龙虎榜分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

本帖最后由鸿福于 2017-11-10 15:44 编辑

铝1801技术面分析震荡盘整将到箱底支撑
http://www.5etz.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24707
(出处: 5e投资)，11月8号鸿福写的分析，经过9号的下跌收出了一根长下影线的金针探底十字星，在下降通道中轨处止跌反弹，技术上是见底信号。我们再从行情数据上做一个分析，看看1801合约主力操作上有什么特点？
一、这是主力之间的博弈，多空主力机构占比都具有操控市场走势的能力

以上几幅图可以看出如下特点：
1、在成交持仓比例上，海通期货等7家席位成交占比达到58.7%，其他小机构和散户合计占比才41.3%，这是一个大机构成交左右市场行情和多空方向的品种。
2、永安期货等7家席位多单持仓占比54.1%，散户和小机构持仓占45.9%；少数主力机构多头占优势。
3、中信期货等7家席位空单持仓占比51.8%，散户和小机构持仓占48.2%；少数主力机构空头占优势。
4、7大多空主力对比来看，主力多头持仓54.1%比主力空头持仓占比51.8%力量要强一些。可是为什么近期铝的走势如此趋弱哪？大家可以看一下，无论多空哪一方占比和成交持仓占比中的7大主力之间都有不吻合的机构出现，而且7家成交持仓占比的比例58.7%，也都远高于多、空单方的比例，看来问题可能非主力持仓的交易上。
其中：海通证券、东证期货、国信期货、中辉期货、中融汇信、鲁证期货6家成交量排名靠前的席位，持仓均没有列入前7大多空主力，他们的市场操作行为和特点将会对行情走势起到决定性作用。
5、从11月9号的多空持仓立场看：20大多头主力持仓为133034手，较上日减仓12318手；20大空头主力持仓143338手，较上日减仓4205手；从多空胶着状态到空方出现了微弱的优势，主要是多方主动平常超过空方主动平仓8113手所致。
并不是空方实力强大，而是多方主动的退却，这其中的原因是什么？需要从具体席位上分析减仓原因，其中：国信期货多头减仓9062手，是主要原因。
6、11月9号总成交量为560384，其中20大机构合计成交量为341360手，占比60.95%，明显是多空主力空机构在博弈，其中排名前7位的机构合计成交量为200377手，占比35.71，占到20大主力成交的比例为58.8%，这7家主力的态度至关重要
从多方20大机构持仓中找上述7家地的持仓合计9664手，仅占20家持仓的比例为7.26%，占全部持仓43.25万手的比例为2.23%；
再看空方20大机构持仓中找上述7家地的持仓合计34687手，占20家持仓的比例为24.2%，占全部持仓43.25万手的比例为8.02%；
从以上对比可以看出排名成交量前七位的机构席位，成交占比35.71%，远大于多头持仓占比2.23%和空头持仓占比8.02%，也就是说他们主要在做日内的左右互搏操作，所以，他们才是行情动荡的主要原因；
同时，还因为这7大成交量机构持有的净空单为25023手，所以，近期市场操作趋势偏向空头趋势。
7、从净多头持仓看，永安期货等5家主力合计20336手，较上日减仓789手
从净空头持仓看，中信期货等7家主力合计28914手，较上日增仓18125手
看出主力机构博弈中净空单增持是主要原因，而其中国信净空单增持是10639手是主要原因，上面分析过了，国信是多单减仓了9062手，持仓还有4715手，空单增持1577手，持仓6562手，他从净多单持仓转变为净空单持仓是下跌的主要原因。
由于国信期货席位的多头主力叛变，导致多空主力势力逆转，发生了9号的大跌行情。
二、主力机构成交持仓过程的分析
（一）成交前7位的主力机构成交持仓分析
1、海通期货

11月9号持有多单4396手，减仓657手，持有空单6337手，增持713手，净空单1941手，成交量48548手，按多空双方持仓合计只有10733手，成交量是持仓量的4.52倍，说明海通席位是大量的左右手互博的主力机构。从他净持仓看荆齿城在10月31号前主要是净多单，11月1号以后主要是净空单，持有单子多空对冲趋势明显，净持仓基本上在1000手以下，10月11号以后一共有22个交易日，只有4次净持仓超过1000手，最大的就是11月9号的净持空单1941手，可以说海通对冲结果的态度左右着行情走势。
2、东证期货

成交量排名第二的东证期货席位，居然多空都没有持仓，完全是日内对冲炒作，难怪铝的走势大多数时间是在横盘震荡，在箱型里高抛低吸非常符合他的操作。
3、中信期货

这是双向持仓的大机构，其中，空方持有21788手，多头持仓5268手，净空单16520手，9号因为多头减仓3018手，加重了空方趋势；他的成交量为31281手，是多空持仓27056的1.15倍，日内快速周转，也是让铝的波动剧烈震荡的因素。
4、国信期货

成交量排名第四的国信期货，持有多单4715手，持有空单6562手，净空单1847手，成交量26757手，多空单合计只有21916手，一天周转量1.22次，也说明他主要是日内趋势单，与东证期货不同的是他有持仓，而且持仓变化非常剧烈。从10月11--10月23日以持有多单为主，10月24--11月3日已持有空单为主；10月5日--8日持有多单为主；11月9日则逆转从净多头8792转为净空单1847手，所以，9日的大跌也有他的功劳。
5、中辉期货

又是一个东证期货模式，只做日内对冲套利的主力
6、中融汇信

又多了一个日内炒单套利的主
7、鲁证期货

看完第七名的鲁证期货才明白了为什么铝大多是时间在日内波动，突破是比较难的，原来又一个东证模式的日内对冲套利，他就是要把市场平衡给打破，对开仓以后，先平多单（或空单）造成市场瞬间买单（卖单）力量不足，多空趋势转向下跌（上升），出现空方（多方）有利的时机，然后再集中平空单（多单），最后多空单子全部平完，只剩利润了。这些机构就像是一条条巨大的鲶鱼，搅和了市场趋势，让散户和小机构多空都被打脸止损。
（二）多头持仓成本分析
1、永安期货

永安是第一大多头，持有多单17491手，成本16407.4点，目前也是被套上千点；持有空单8658手，成本16269.81点；净多单8833手，结算价15560点。目前看他的空单盈利，而多单亏损，但多单成本高于空单成本137.59点，可以说永安席位的大多头是结结实实的被套了！同时，从10月27日开始，他开始增仓空单，净增空单8658手，而多单从15026手开始，仅增加2465手，他自己净增仓空单6193手，自己把自己给装到套子里去了。
2、混沌天成

这是净多单持仓机构席位，从10月26号增仓，主要在16550--16370增仓，目前持仓成本16453.85点，9号减仓3444手，结算价15580点，这等于是割肉了。有可能是因为保证金不足强平所致。
3、一德期货

多头持仓成本16483.13点，空单成本16402.71点，净多单7498点，这是输家之一。他在11月1号以后仓位变化不大，崇尚于提前布局，该发力时没了底气，可悲！。
4、国富期货

纯多头，也是提前布局，减仓不多，也没有在多空博弈时站出来，所以被套硬扛着，目前持仓成本16476.53点，持有多单10058手，结算价15560点，每手亏损4582.65点，这也是大输家，不懂得适时发力.
5、迈克期货

这也是净多头，持仓成本16344.84点，持多单7240手，每手亏损784.84点，9号增仓742手，这是敢于亮剑的主，不像是一德席位的傻多头，不知进退。
6、国贸期货

这是多空单都有的净多头，空单在高位建仓，均价16741.60，多单在10月30号以后建仓并逐步增仓多单，持仓成本16295.35点，多单建仓的同时，空单在逐步减仓，这是知道进退的，操作策略一致性比较好的机构席位，净空单盈利较大。

7 、国泰期货

这也是输家之一，他的问题是高价位时建多仓，低价位时建空仓，完全反了方向，与国贸期货相比，就是人傻钱多，盲目追涨杀跌型。

(三）空头主力持仓成本分析
1、中信期货

净空单持仓16520手，多单持仓4268手，持仓成本16410.37手，空单21788.75手。成本16434.75手，结算价15560点，处于盈利状态，不过9号减仓多单3018手是个败笔，应该逢低减持空单才更有效率。2、华信期货

这是一帮懂得趋势的高手，高位建仓空单，随着期价下行逐步获利平仓，目前仓单成本16510.54点，连续4天减持5496手，持空单11810手，这是趋势操作的高手。3、银河期货

这是一帮懂得趋势的高手，高位建仓空单，随着期价下行逐步获利平仓，目前仓单成本16510.54点，连续4天减持5496手，持空单11810手，这是趋势操作的高手。

QQ、微信直接登录阅文、评论得e币，e币可兑换礼品、话费，凡用户分享转发阅读，均可获得无上限e币奖励！扫二维码，文章作者指导您如何赚取更多e币和免费获得牛股信息。

因参加明星分析师原创文章评选，鸿福将在整个11月份每天一个重点品种技术分析,其中周1-5的分析在凌晨0点以后发表;周六、周日也会发表,欢迎大家阅读和转发。

欢迎大家申请加入《鸿福期货训练营》，成为期货技术、收益双丰收的力战型操盘手,助您在实战中准确选择投资品种、掌握最佳入场点、出场点、加仓、减仓、平仓、止盈、止损要点，不仅有利于实现您的财富保值增值，还可以提高您实战技术分析能力、盘口阅读能力、风控自律能力和交易理念的提升，进而助您建立和完善自己的交易系统！！！名额有限先到先学！。鴻福微信号：LLZ0537