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PTA1805合约持仓、成交多空龙虎榜技术分析

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PTA1805合约持仓、成交多空龙虎榜技术分析

鸿福 发表于 2017-11-25 00:03:16 浏览:  13860 回复:  65 [显示全部楼层] 复制链接

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本帖最后由 鸿福 于 2017-11-25 00:09 编辑

TA1805合约已经成为主力合约,目前走出了一轮上升行情,并冲出了下降平行通道的束缚,近期成交量逐步放大,从10月9号的5012点,一路上涨到最高5514点,11月24日收盘价5468点,上涨了8.49%,最大涨幅9.96%,后市行情能否延续下去还是要看主力态度!

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一、多空主力机构持仓、成交都超过50%,占据主导地位。7大多头主力成交量合计占市场份额为51.4%,7大多头主力席位占比合计57.9%,大于7大空头主力席位占比合计62.1%,7大空头主力比多头主力持仓多4.2个百分点,这说明PTA1801合约参与者非常集中,这个合约其实就是大机构的博弈,所以,分析大户持仓更显得非常必要。

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二、从24号持仓看还有889986手,20大多空主力席位合计持有629675手,占总持仓的70.75%,其中持有267717张多单,当日增仓17013手;而20家空头席位合计持有361958手空单,当日增仓15708手,看得出来20大空头主力占据优势,但当日多单增仓稍多一些
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三、20家多、空持仓机构增减情况统计对比分析:
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从以上20家多空持仓对比分析中发现以下特点:
1、20家多头主力中13家持有183770手,当日增仓20843手,5家多头持有68329手多单当日减仓3830,2家持有15618手,持仓没变化,增减相抵合计净增仓17013手多单。
2、20家空头主力中16家持有305254手,当日增仓16886手,4持有56704手空单当日减仓1178手,增减相抵合计净增仓15708手空单。
3、多头持有多单10000手以上的机构有11家,合计持仓199214手,当日增仓15658手,占20家增仓额的92.7%。其中7家增持、4家减持。
4、空头持有空单10000手以上的机构有11家,合计持仓286538手,当日增仓9247手,占20家增仓额的58.9%。其中9家增持、2家减持。
5、无论是10大空头持仓还是20大空头持仓都远比对应的多头持仓要大,空方主力优势明显,但双方增仓来看,前11大多头主力增仓更有底气一些。20大主力多空增仓都非常接近。
6、从榜单上看净多头持仓5家,持有净多单28000手,当日增仓净多单3202手;4家净空头持仓的持有净空单58884手,当日增仓净空单2447手;总量上净空单机构优势,当日增仓上净多单机构优势。
四、这是最近分析多空龙虎榜中非常少见的多空主力单向持仓,敞口风险头寸非常突出的品种,这种多空拼杀不仅靠实力说话,还要有胆量和勇气。
(一)多头前7大主力
1、海通期货持有多单38650手,当日增仓6042手,建仓成本为5441.67,第1大多头,没有空单,净持多仓也应该列第一位,但龙虎榜上给遗漏了,这已经是常态了,当日收盘价5468点,目前每手盈利26.33点。
11月6号该席位持有多单4448手,建仓成本为5250.73,处于盈利状态;
本月以增仓为主,最近3天突然大幅度增仓操作,3天增持多单29557手,这也占了近3天总增持多单的30.86%,显然是近3天行情的推动者。不过他的持仓成本也从5379.31提升到5441.67,开弓没有回头箭,单向持仓、高位集中增持风险也很大。
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2、银河期货多头持仓29748手第2位,持仓均价5349.51点,比排名第一的海通席位成本降低了92.16点,浮盈状态,空头持仓47610手,第1大空头,持仓均价5297.8点,每手亏损143.87点,净持空单17862手,排名第1位。因为是净空头状态,空单成本低于多单成本,所以出于大的浮亏状态。
11月6持仓数据,持有多单8989手,建仓成本5207.47,持有空单33611手,建仓成本为5237.32,净空单为24622手,多空都处于浮亏状态,但是空头持仓成本是高于多单成本的。
通过本月集中高位增持多单,低位增持空单,结果把多单成本提升到空单成本之上倒挂了,多单虽然盈利,虽然净空单下降了,但总体收益并不大。
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3、华泰期货持有多单24744手,建仓成本为5341.02,第3大多头,同时持有空单9475手,建仓成本为5401.59,第13大空头,净持仓多单15269手,列净持多仓第1位,目前多头浮盈,空头浮亏,因为建仓成本空头高了近60点,故而对冲结果为浮盈状态。
11月6号该席位净持有多单8597手,建仓成本为5188.09;
从本月多头操作来看并不成功,一路在增仓多单的同时,也在低位一路增持空单,21好最高持有20765手空单,结果遇到最近4天期价上涨,被迫高位大量减持,损失巨大。近3天高位增持多单,随后2天又减持多单,有所获利。但总体本月操作并不成功。
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4、中信期货持有多单18509手,建仓成本为5398.45,第4大多头,同时持有空单8887手,建仓成本为5288.36,第15大空头,净持仓多单9622手,列第2位,目前多头盈利,空头亏损,因为多头成本高于空头有100点,盈亏相抵后并没有赚到钱。
11月6号该席位持有多单8686手,建仓成本为5235.75,持有空单8452手,建仓成本为5241.22,净持多单231手,总体盈利状态。
从以上可以看出,中信期货经过一个月的操作,多头在低位集中减仓到位集中增仓,而空头在低位连续减仓高位增持,结果把持仓成本搞成了严重的倒挂,从月初的盈利状态,通过大规模的投入资金增仓,最后搞成了亏损。这种高位增仓多单应该是看好后市,这一点与前3位是一致的,可能与油价反弹有关系吧。
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5、广发期货净持有多单15353手,建仓成本为5372.44,第5大多头,所以目前是盈利席位。
11月6号该席位持有多单6510手,建仓成本为5198.10,持仓盈利。
本月来看该席位顺应多头趋势增持多单,近3天集中增持多单8513手,显然他也是对后市看涨的。
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6、永安期货持有多单15231手,建仓成本为5332.48,第6大多头,同时持有空单28844手,建仓成本为5370.32,第4大空头,净持仓空单13613手,列第3位,虽然空头成本高于多头,但因为净空头大量持仓,所以对冲结果应该是浮亏状态。
11月6号该席位持有多单7926手,建仓成本为5246.38,持有空单10664手,建仓成本为5191.88,成本倒挂严重,处于亏损状态,净空头持仓2738手。
通过本月低位增持多单,高位增持空单,解决了成本倒挂问题,但是本周净增空单12241手还是与多头趋势相悖,扩大了亏损头寸。他的增仓方向与前面5家是对收盘。
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7、东航期货净持有多单12741手,建仓成本为5350.91,第7大多头,净持仓排名应该在第二位的,但不知什么原因又没上榜。
11月6号该席位持有多单5850手,建仓成本为5223.42,持有空单0手,持仓成本非常低,盈利状态的。本月逢低不断减持多单,近3天又和前5大多头一样增持多单达4435手,对后市多头趋势延续充满自信。
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(二)空头前7大主力
因为前7大多头主力席位中有银河占据了第1大空头,永安占据了第4大空头位置,所以下面再看看其他5大空头情况。
1、国贸期货净持有空单46355手,建仓成本为5402.71,第2大空头,本来净空头排名第一的,但被遗漏了。
11月6号该席位持有空单6296手,建仓成本为5268.2,浮亏。
本月一直是逆势增仓状态,我记得国贸在1801合约上最高持有空单时超过21万手,虽然其他多头增仓挺多,但有无后劲非常关键,该席位近7个交易日连续增持空单29457手,近3个交易日连续增持空单24444手,很明显他和永安联袂成为多头的对手盘。
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2、建信期货净持有空单38435手,建仓成本为5329.68,第3大空头,净持仓空单应该排名第二的,也被榜单遗漏列榜,目前处于大亏状态。
11月6号该席位净持有空单17380手,建仓成本为5221.5,也是被套状态;
本月一直逆势增仓空单操作,目前增加空单持仓21055手,无疑是加大了亏损,但有永安、国贸的空头领衔,鹿死谁手还真的难说。
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3、光大期货持有多单9446手,建仓成本为5266.87,第12大多头,同时持有空单26428手,建仓成本为5310.43,第5大空头,净持仓空单16982手,列第2位,目前是多头盈利,空头浮亏的席位,因为净持仓过大,总体处于亏损。
11月6号该席位持有多单7656手,建仓成本为5202.01,空单持有14671,成本5208.2,净持仓空单7015,整体处于亏损状态。
本月该席位在低位增持了大量空单,而多单增仓较少,所以逆势操作还没有赶到高点上,是比较失败的操盘。
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4、鲁证期货净持有空单20219手,建仓成本为5364.32,第6大空头,处于浮亏的席位。
11月6号该席位持有多单6608手,建仓成本为5220.44,也是亏损。
他虽然是逆市增持空单,但3次集中增仓中2次增在了高位上,所以整体建仓成本提高了144点,也算是成功之处吧,我记得1801合约上他也是大空头国贸的帮手,看来对于做空深有体会。
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5、格林期货净持有空单17027手,建仓成本为5381.78,第7大空头,目前是浮亏的席位。
11月6号该席位持有多单6928手,建仓成本为5251.44,浅亏状态。
本月月初低位逆势增仓4892手是败笔,而21-22号连续2天集中高位增仓10081手提高了一些空单成本,也算是国贸的帮手吧。
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通过以上分析可以看出一下几点:
1、空头阵营以国贸、银河、永安、建信、鲁证、格林、光大为主力在高位增持空单比较坚决,以1801合约上国贸长期占据大空头的历史经验,虽然目前被套,但后续实力不容小视。
2、多头阵营以海通、华泰、中信、广发、东航为主力,近3个交易日集中高位增仓多单,这显然是与空单形成了激烈的博弈。
3、从目前主力持仓来看空头主力远远大于多头主力,后续看双方增持的连续性如何值得关注。
4、目前多头成本多集中在5350-5400一带,而空头主力持仓也主要集中在5330--5370一带,从散户跟单的角度分析,当然不适合高位追多,而应该逢高做空更为稳妥,毕竟成本在大空头主力之上,而且国贸优势1801合约上最大的空头,后续博弈实力应当是多头所不能比的,何况又增加了永安、银河这样的大空头帮手。
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看幸福的戏 发表于 2017-11-25 00:05 来自手机 显示全部楼层
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流氓的生活 发表于 2017-11-25 04:48 来自手机 显示全部楼层
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发表于 2017-11-25 08:14 显示全部楼层
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道辰 发表于 2017-11-26 01:35 来自手机 显示全部楼层
大部分炒股都是亏钱的,为什么大家都还乐此不疲?
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发表于 2017-11-26 09:17 显示全部楼层
道辰 发表于 2017-11-26 01:35
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离人骚。 发表于 2017-11-27 00:15 来自手机 显示全部楼层
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