螺纹2101合约9月30日期货技术分析

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螺纹2101合约9月30日在3536高开16点，最低3526点，最高3570点，收盘3560，涨40点，或 +1.14%，成交量1095792手，较周二成交量1086275手，增量9517手，放量 0.9%，持仓1144068手，减仓78602手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是高开高走后，横盘震荡，稳健收涨。
夜盘在3536高开后稍微下探3526点支撑后转头向上攻击，到上午9点20分之前创出全天最高点3670点后，转入震荡整固状态，最大回调深度在13点54分3543点上，震荡幅度也就是27个点，然后在尾盘30分钟再度上升上去，收在3560点，全天行情走势非常稳健。
二是成交量较周二略有放大，而全天各时段成交量并不均衡，主要是从开盘到3570拉升阶段的成交量放大明显，也就是夜盘到上午9点30分之前这二个半小时成交量为599350手，占全天的54.7%。反映了主力主要在前半场比较活跃，意图推升行情。
三是大幅度减仓78610手，这是为了控制长假风险而对于持仓净敞口所做的硬性调整，也反映了对后市看法不确定性引发的观望情绪占据上风。

一、日线分析
1、今天再度收出一根长实体的纺锤形阳线，上影线10点--实体24点--下影线10点，今天开盘3536点立足昨天收盘价跳空高开，在向下稍微回调检验前六个交易日的低点上沿3526后，转头向上攻击，迅速突破了下降通道上轨3540---5日线3542双线阻力后，向上继续突破13日线3565压力位，创出3570高点后，才震荡整固已有成果，回调最低3543点后，最终翘尾收在3560点上，本月首次站在了下降通道上轨压力线上，实现了对下降趋势的突破，全天放量减仓收涨，今天的特点是：
(1)在最近六个交易日形成五针探底走势，基础上，按照我们昨天的分析预期，在夯实3527--3520二个低点支撑区间，创出3526点低点后，向上攻击突破下降通道上轨--5日线--13日线，最高3570点，虽然最终没有突破89日线3586--多空分水岭3589，但收盘3560站上了5日线3542--下降通道上轨3540双线，这也是本月3818下跌以来首次获得有效突破。这里还有另外几点意义：一是回调3526点，这是前六个交易日低点3499--3501--3503--3505--3520--3527的上沿，说明前面六个交易日形成的低点支撑整体是有效的，底部构筑比较坚实；二是最高点3570点不仅突破了攻击线5日线压制，也突破了攻击通道上轨13日线的压制，并且整体突破了下降趋势上轨的压制，这是本月持续杀跌后的最终有效突破，为节后反弹奠定了基础；三是突破了第二个下跌中继形态低点3562点，向上深入到3570点后，收盘在3560点，这里不仅说明有继续上攻的意图，也同时反映了前期套牢盘的压力还是有的。四是兵临城下，稳扎稳打，接近了多空分水岭--89日线双线压力，但围而不攻，先安营扎寨，积蓄力量，节后再战。
（2）5日线3542向上拐头提升了4点，金叉了下降通道上轨线3540压力，为后续行情继续向上攻击提供了坚实的支撑。13日线3565下降8点，下降幅度不再扩大，运行斜率明显收窄，为后续行情反弹很可能从压力变支撑，后续的反弹目标区：13日线3565--89日线3586--多空分水岭3589--21日线3623---上升通道下轨3645--MID线3646---55日线3661--34日线3669，这个密集阻力区上沿，也是进入原来上升通道下轨运行的门槛区域，这不仅需要突破，更需要反复夯实，很可能节后的上攻就是在这个蜘蛛网似的均线分布区域内反复震荡，然后再向上突破拉升起来，攻击布林通道上轨3835---上升通道中轨3860目标区域，并随着时间的推进目标区上沿在不断上移发散。
2、日线辅助指标空头趋势显著改善向多头趋势转变：VOL指标粘合向上，成交量放大；长线指标死叉后快线不再发散，绿柱缩短；短线指标金叉后发散，蓝柱变红柱。MACD指标接近金叉位置，蓝柱变蓝点；PSY指标发生金叉发散；NDB指标发生金叉向上发散，CCI指标周五收在-89.20上，昨天收在80.90上，今天向上快速发散收在-35.53上，明显好转。

二、周线分析
1、本周收出一根纺锤阳线，开盘在3518点，最高3570，最低3501点，收盘3560点，比上周涨38点或 +1.08%，上影线10点--实体42点--下影线17点，本周在MID线3497线上开盘并承受住夯实支撑后，向上攻击21周线3561压力位，并突破创出了3570的高点，收盘3560点虽然没有巩固住胜利成果，但也算是对于前三周连跌行情的一个有效反抽行情了，通过本周反复夯实和震荡，最终确立了MID线的有效支撑，预计节后开盘将会站在21·周线3561之上，向上攻击上升通道下轨3592----144周线3598---5周线3621--13周线3643------双通道交叉点3710将成为近期挑战的主要目标。等待这几个目标攻克后，可能再二次下探夯实目前支撑区，然后再向上突破。
2、周线辅助指标偏空趋势有所削弱：VOL指标金叉向上发散；MACD指标粘合，蓝点保持；CCI指标上周五收在-66.40上，本周二向下发散收在 -81.53上，今天则拐头向上运行收在-71.49上；长线指标0轴之上死叉发散，红柱变短；而短线指标0轴处死叉后快线上拐，不再发散，蓝柱缩短。PSY指标死叉后快线拐平不再发散。NDB指标DK线向上拐头金叉MDK5线，反弹趋势显现。

三、月线分析
1、本月开盘在3775点，最高3818，最低3499点，收盘3560点，较上月跌219点，或 -5.80%，收出长实体阴纺锤线，上影线43点--实体215点--下影线61点；这说明本月行情向上突破下降通道中轨3775压力线后创出3818高点并没有成功站住中轨支撑，而是受阻回落下探3499支撑并反复夯实，收在3560点，使得关键性三月线支撑中下部失而复得：34月线3584--5月线3560--MID线3550后，我昨天的判断收复三线支撑，结果实现了双线收复，也算成功。
2、节后大目标看涨的趋势并没有变化：多空分水岭3918---上升通道这上轨3950---布林通道上限4092这个三线压力长期目标位置。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单666774手---空单739182手---净空单72408手，空头优势9.8%；对比周二20大主力持有多单712306手---空单775675手---净空单63369手，空头优势8.2%可以看出：今天20大主力持仓1405956手，比周二持仓1487981手，减仓82025手，占全天减仓78602手的104%，这说明今天该合约整体减仓全部是20大主力机构所为，而散户还略有增仓。
2、与周二20大主力持仓结构比，今天减持多单45532手，减持空单36493手，净增持空单9039手，20大主力今天持仓净空单72408手，与周二持仓净空单63369手相比，从空头优势8.2%----变为空头优势9.8%，空头优势提升1.6个百分点。可以说20大主力在今天冲高震荡整固中提升了空头优势。
3、13大双向主力持有多单478116手--空单527914手--净空单49798手，分别占20大主力多单71.7%--空单的71.4%---净空单优势的68.8%。与周二14大双向主力持有多单546976手--空单568643手--净空单21667手，分别占20大主力多单76.8%--空单的73.3%---净空单优势的34.2%相比，有以下变化：13大双向主力持有多单减仓68860手---持有空单减仓40729手---净减多单28131手，双向主力13家较周二减1家，整体持仓规模从1115619手，到1006030手，减仓109589手，占该合约全天减仓78602手的139%，这说明今天的减仓全部是双向主力所为，而单向主力和散户都是增仓操作的，双向主力净持仓从净空头优势4.0%--到净空头优势9.4%，空头优势大幅度提升了5.4个百分点，这说明双向主力整体上并不看好节后行情。

还有一种可能性：节前双向减仓以减多单为主，压住反弹节奏，让被套的散户止损价格更低一些；而节后双向主力很可能低位平仓促成反弹，等待次日释放了保证金再去追高补仓，结果二头损失。
4、13大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单110638手；而净空头持5家，净持空单160436手.　　
　　对比周二数据：14大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单141880手；而净空头持5家，净持空单163547手.可以看出：　　
　　(1)持有多单8家减1家，净持多单减仓31242手，做多实力下降22%。　　
　　(2)持有空单5家持平，净空单减持3111手，做空实力下降1.9%。　　
　　(3)8家净多头中有海通、华泰2家增仓净多单8458手，而中辉、中信、方正、南华、银河、东证6家减持净多单30761手，增减相抵，净减持多单22303手，这说明净多头主力后市看跌为主。
　　(4)5大净空头中，有申万、一德、国泰、永安4家净空头主力增仓净空单30964手，而鲁证1家减持净空单2698手，增减相抵净增空单28266手，空头主力后市以看空为主。

5、今天持有多单过万手的5大主力，持平。　　
　　(1)中信持仓多单54063手---减仓多单7404---持空单26867手--减仓空单4663手--持净多单27196手---减持净多单2741手，削弱了多单优势。　　
　 (2)东证持仓多单41552手---减仓多单20294手---持空单21701手---减仓空单1697手--持净多单19851手---减持净多单18597手，显著削弱了多单优势。　　
　　(3）华泰持仓多单38876手---减仓多单3298手---持空单15659手--减仓空单5675手--持净多单23217手---增持净多单2377手，强化了多单优势。
(4)南华持仓多单34060手---减仓多单3703手---持空单19990手--减仓空单2862手--持净多单14070手---减仓净多单841手，削弱了多单优势。
(5)海通持仓多单34592手---减仓多单365手---持空单22942手--减仓空单6446手--持净多单11650手---增仓净多单6081手，显著强化了多单优势。
以上五大净多头主力中，有海通、华泰2家增仓净多单8458手，而东证、中信、南华3家减持净多单16139手，增减相抵，净增持多单7681手，这说明净多头大主力整体看后市以看空为主。

6、今天持有净空单过万手大主力4家，减1家
　(1)国泰持仓多单39294手---增持多单3291手---持空单85265手---增空单4592手--持净空单45971手---增持净空单1301手，强化了空头优势。
(2)一德持仓多单18886手---减仓多单723手---持空单53943手--增仓空单3493手--持净空单35057手---增持净空单4216手，显著强化了空头优势。
(3)申万持仓多单21640手---减仓多单1154手---持空单80242手--增仓空单7297手--持净空单58602手---增仓净空单10622手，显著强化了空头优势。
(4)鲁证持仓多单26268手---增仓多单4520手---持空单41188手--增仓空单1822手--持净空单14920手---减仓净空单2698手，削弱了空头优势。
从以上四大净空头中，有申万、一德、国泰3家净空头主力增仓净空单16139手，而鲁证1家减持净空单2698手，增减相抵净增空单13441手，空头主力后市以看空为主 .