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[普通] 如何打造完善的交易系统?

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[普通] 如何打造完善的交易系统?

鸿福 发表于 2017-7-11 05:11:11 浏览:  23215 回复:  6 [显示全部楼层] 复制链接

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系统是什么?所谓系统化,应该是一种行为规范,是人类在长期社会实践中,认识现实世界的过程。在最开始,人们只是认识到事物的局部,随着这些局部的不断积累和深化,才最终认识到了事物的整体,以及构成整体的各个局部之间的联系。换句话说,系统化就是将这些积累起来的对于局部的认知,以一种有序而又直观的方式表达出来的方式。

金融投资是一种繁琐而复杂的活动,投资者要面对的不光是价格波动本身,还要面对造成价格波动背后的复杂性因素,更要面对投资者自身情绪上的不确定性。正是因为这些复杂性和不确定性,才造成在期货的实际交易中,绝大多数投资者长期下来最终都以失败而告终。

因此,要想在期货市场上长期生存并保持稳定的一致性获利,必须在充分认识市场的基础上,去建立一个有效的系统化手段,把一切的复杂性和不确定性全部加以量化,所有的交易都是有序而直观的,才能最终达到低风险,高回报。
一、完善的交易系统应该具有以下特征:
1、稳定性:表现为收益的稳定性,有可能有大起,但决不会有大落,一切可能造成重大损失的交易都不会存在,哪怕这种可能性微乎其微。
2、枯燥性:挣钱没有乐趣可言,过程一定是枯燥的,交易系统经过验证可行以后,每天只是枯燥的去执行,具体交易不需要掺杂任何的个人感情,个人成就感不会存在,因此很枯燥,但很有效。
3、简单性:交易计划的制定和执行全部加以程式化,人需要做的只是把它们去付诸实施,并加以监控。简单而有效。
二、完善的交易系统,应该包括交易体系,风险控制体系和监控体系三个方面:
1、关于交易体系:
交易体系相当于战士手中的武器,自然是威力越大越好。
在市面上,各类交易软件,交易系统比比皆是,当然效果也有好有坏,在交易软件或者是交易思路的选择上,需要把握好以下几点即可:
a、简单原则:
价格瞬息万变,纷繁复杂,如果用一套复杂的系统去描述复杂的市场只能适得其反,而且也不利于投资者及时作出快速有效的反应。用一套简单、精确而且高效的行为模式去描述市场,才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。
b、无谓的过渡优化:
多数人总是试图找出完美卓越的交易系统和方法,其实这是一种近乎于单纯的想法,市场的价格变化包含着大量的随机因素,甚至包括人的心理因素,是呈现一种非线性的市场,纷繁复杂,而交易系统是线性的,只能捕捉市场中规律性的一面,这就足够了,过度的优化对收益没有什么作用。
c、捕捉规律性:
市场的运行实际上非常简单,只有三个方向:上涨、下跌、横盘,对于上涨和下跌,很容易进行描述,但市场大多数时间是处在横盘状态,如何虑掉横盘,在横盘的时候不做单,或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱,一旦出现趋势,获利就成为必然了。
2、风险控制体系:
风险控制无疑是交易过程中的重中之重,一些老生常谈的关于风险控制的话题,在实际交易中常用的一些控制风险的心得提出来。
a、量化风险:
对,没错,就是量化风险,每一笔交易做多少手,最多亏损多少,应该是提前制定好和算出来的,假设10万资金,每笔交易只允许亏损全部资金的2%,如果3000买黄豆,2900止损,那只允许买2手,碰到止损正好赔2%;如果2950止损,则可以买4手,碰到止损也正好是赔2000元,2%;如果2980止损,甚至可以买10手,当然我们不会去做10手的,毕竟还有别的约束条件,我们的目的就是降低风险,量化风险,2%是我们在每次交易中所能接受的最坏结果,一旦到了2%的损失,没有任何理由能够阻止我们离场。
b、分散风险:
鸡蛋当然不能放同一个篮子里,尤其是期货,如果把资金都投入到一个品种中,那无异于赌博。鸡蛋不但不能放在同一个篮子里,而且还要放在各式各样的篮子里:要分散到不相关的品种中,甚至,如果条件许可,还要分散到不同的交易模式中。
c、不要去追求过高的回报:
世上没有风险的利润是不存在的,过分的利润一定伴随着过分的风险,知足常乐,一年50%左右的利润对于任何行业来讲都是极为可观的,不要去贪求过高的利润,它只会为你带来压力和痛苦。 找一套切实可行的交易模式,制定好严格的风险体系,然后就等着收钱吧。
3、关于监控体系:
只要是人就会有缺陷,就会有高潮低谷,就可能造成不可弥补的损失,说句不好听的,头天晚上跟老婆吵一架,第二天就有可能做出灾难性的交易。世界上大战役产生的损失都是这样或那样因素造成的,滨中泰男的住友事件、尼克里森的巴林银行事件,还有亨特兄弟的白银事件,他们都曾经辉煌过,曾经呼风唤雨过,但都过分的依赖了个人的能力,也许曾经成功过1000次,但最后一次的失败足以抹杀所有的成功。
每一位操盘手都有阶段性,某个时期可能交易的非常好,但毕竟都是有血有肉的个体,都难以摒弃人性的弱点:贪婪和恐惧。因此,操盘手的概念,个人英雄主义一定要摒弃,一切都要交由团队来完成,团队的成员进行细致的分工,互相制约,计划的制定者和计划的执行者必须要分开,以保证交易计划能够始终贯彻执行。
完善的交易系统必须要有团队完成。组建一个团队,该团队由三类人组成:管理员,交易员,风险监控员。必须对他们的职责进行详细的划分:
1、管理员:
a、不断完善交易系统,填补漏洞。
b、制定奖惩制度,统一组织协调并审议交易计划。
c、定期总结资金运作状况。
d、不得干涉交易员的日常交易。
2、交易员:
a、交易员:每天提供交易日志,并定期向投资人提供收益报告。
b、交易员严格按照交易日志提供的投资方案进行交易,交易员在盘中严格执行交易计划,按计划入市,止赢只损。
c、了解所有的规则之后,严格按照规则办事,不能出现任何错误。
d、如果市场行情发生突发变化或接近账户总体风险限额时,交易员必须及时将交易及持仓状况向管理员汇报。
3、监控人员:
a、当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金7%时,风险监控员有权亮黄灯,不得开新仓。
b、当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金10%时,风险监控员有权亮红灯,警告交易员必须平仓并停止交易,总结休息后方可重新交易;当账户浮动亏损或实际亏损达到18%时,必须完全清仓,并报告管理员准备账户的清算。
c、监督交易员贯彻、执行交易计划,当交易员有侥幸心理,不贯彻交易计划的时候,监控员协同交易员执行计划并上报管理员。
d、严格检查交易员的交易日志,检查资金持仓状况,发现问题及时上报。
e、每个交易日向管理员报告当日交易状况及持仓状况。
f、每日绘制资金曲线。
完善的交易系统个人是不可能完成的,必须要有团队完成。用时髦话来说就是:集体领导、分工合作。
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帝尊

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炒股 发表于 2017-7-11 09:11 显示全部楼层
交易系统就是自己的买入条件和卖出条件,这个条件包括相应的技术指标状态,k线的位置和形态,股票的话还有成交量,等等,自己总结出来并形成文字记忆,满足你的条件并坚决执行,这就是你的交易系统,不断修正交易系统,也就是弥补你总结的不足,增加必胜率,大体就是这个意思,写的这么多只是阐述交易系统的重要性,我给简化一下
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千山万水 发表于 2017-7-11 09:34 显示全部楼层
理论上的东西大家其实都懂点,可实际上往往用不上。
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筑基

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稳稳的 发表于 2017-7-11 09:46 显示全部楼层
这位是大师级人物
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熊市一霸 发表于 2017-7-11 13:51 显示全部楼层
这个只能靠不断的摸索吧
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我是风你是沙 发表于 2017-7-11 14:32 显示全部楼层
请问楼主怎么看待市场的随机性呢?市场是不是短期表现为强随机性,而将周期拉长之后随机性会降低呢?也就是说市场的逻辑在长期看更清楚明了是吗?还是说不管长期短期市场都是完全不可预测的呢?谢谢
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泥牛入海 发表于 2017-7-11 15:04 显示全部楼层
交易无外乎跟做生意一样,有亏有赚。只要能覆盖你能承受的风险,同时又能覆盖预期收益,就是个好系统。
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