上海电力:上海电力股份有限公司关于全资子公司开展远期结售汇业务的公告

证券简称：上海电力证券代码：600021编号：临2022-61
上海电力股份有限公司
关于全资子公司开展远期结售汇
业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第五次临时会
议审议通过了《关于上海电力燃料公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司所属全资子公司上海电力燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）2022年根据
实际经营业务需要，在累计交易金额不超过3.20亿美元的限额内开展远期结售汇业务。具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
燃料公司与进口煤炭供应商签订《进口煤炭采购合同》，结算币种为美元，燃料公司需承担进口煤炭采购货款该期间的汇率波动风险。因此，燃料公司拟通过远期结售汇提前锁定合约未来一段期限的购汇汇率，从而锁定燃料公司进口煤采购成本，规避该期间汇率波动对购汇成本的影响。
二、远期结售汇业务额度及授权
远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日发生外汇收入或支出时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结汇、售汇成本。
根据实际业务需要，预计燃料公司2022年拟开展的远期结售汇业务累计交易金额不超过3.2亿美元。公司董事会同意授权燃料公司在上述额度范围内具体办理远期结售汇相关事项，授权期限为自公司2022年第五次临时董事会会议审议通过之日起至2022年底。
三、远期结售汇业务风险分析及管控
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1.资金占用风险
本次业务采用银行信用交易，无保证金，不存在补仓产生的流动性风险。
2.违约风险
本次业务的衍生品交易银行拟选择中国银行、工商银行、建设银行等银行，在《远期结汇/售汇交易证实书》的基础上，燃料公司将加强对衍生品交易银行因外部因素违约产生的风险抵御能力和后备手段。
3.套保无效风险
鉴于远期结售汇业务期限较短，因此不采用套保会计，将锁定汇率与购汇当日人民币中间价之间的差额计入投资收益，以对冲汇兑损益，故不存在套保无效风险。
4.亏损预警线设置
在套保期间内，交易是完全对冲的，不存在单边亏损的风险，因此不设置亏损预警线。
5.风险管控措施
燃料公司成立专门的外汇工作小组，在公司外汇风险管理小组的指导下，严格按照《上海电力股份有限公司外汇风险管理办法》相关规定，开展工作。根据签订的每一笔采购合同的金额、预计结算日期确定需远期结售汇的锁定汇率区
间、金额、结算日期间等条件，并提交燃料公司调度会审议。严格执行双签双控及前中后台管理原则，美元兑人民币远期结售汇的相关文件拟由其总经理和财务部负责人双签生效。
6.风险应急措施
如市场出现重大动荡，如因政治事件促发套保交易违约等不可抗力事件时，根据《上海电力股份有限公司风险管理规定》由公司战略与管理提升部启动并组
织实施应急预案，计财部牵头各相关部门提供风险事件发生原因、管控进展及影响，并编制重大风险台账进行跟踪管理。
四、开展远期结售汇业务对公司的影响
开展远期结售汇业务是公司应对汇率波动风险采取的主动管理策略，公司以真实经营业务为依托，严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，不会对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响。
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五、独立董事意见
公司关于开展远期结售汇业务的事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次开展远期结售汇业务是公司应对汇率波动风险采取的主动管理策略，可有效规避外汇风险，且风险可控，不会对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益，同意本次公司全资子公司燃料公司开展远期结售汇业务。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年六月一日
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