螺纹2301合约10月24期货技术分析

螺纹2301合约今天在3629点低开5点，全天最高3678点---最低3604---收盘3622点----跌12点，或-0.33%，持仓1781095手，大幅度增仓31988手，成交1849163手，较周五1872506手，减少23343手，小幅度缩量 -1%，收出一根长上影螺旋桨阴线。
一、分时图分析
从3893点冲高受阻回落以来今天已经是第十个交易日了。上周四探底3588止跌企稳，周五探底3589二次探底后绝地上攻3664受阻回落，收盘3630点，重新站在了上次行情3630--3893的起跑线上，最低点没有破位前次行情3575---3807的起跑线，让多头暂时有了一些喘息机会。今天行情表现与周五行情基本相似，但高低点都有提升动作，成交量基本维持周五规模，但持仓变化较大，增仓31988手，与周五减仓86334手相比天壤之别。今天最低3604点，比周五最低3589点提升了15点，而反弹攻击3678点受阻，比周五3664高点提升了14点，更为难得的是这个点位突破了我上周初提出的强阻力区3667--3677区域，这是一个质的飞跃。收盘22点，虽然比周五3630点低了8点，但是均价3637点依然可以在下一个交易日起点上高于3630点。整体看今天的行情来说就是一个上冲下砸，诱多诱空双向尝试突破的实验过程，也是一个在3630点一带震荡整固支撑的过程。从三个交易时段分析，各有特点：
1、夜盘阶段，开盘3629---最高3658---最低3626--收盘3649，振幅32点，收盘上涨+15点。成交量509584手，占全天27.6%，与交易时间33.3%相比明显是缩量的；持仓1739087手，减仓10020手。显然这是空头主力缓慢减仓小幅度反弹的过程，是缩量换手为主的过程，由于减仓空单量不大，反弹既不猛烈，也不持久，震荡横盘为主。
2、上午时段9点------11点15分，开盘3665---最高3678---最低33614--收盘3617，振幅64点，收盘下跌-17点。成交量833675手，占全天45%，交易时间占比33.3%，是一个显著放量过程；持仓1780060手，大幅度增仓40973手，占全天增仓的128%。显然这是今天早盘集中放量减空单飞升3678点和增仓砸盘3614点的诱多诱空形成的市场追涨杀跌形成的放量。这个过程是放量减仓空单反弹冲高受阻回落，放量增仓空单接力下跌的双向交替角力的过程。
3、11点15分---收盘15点，开盘3616---最高3636---最低3604--收盘3622，振幅32点，收盘最大下跌-12点。成交量505904手，占全天27.4%，交易时间占比33.3%，与夜盘基本一致是一个显著缩量过程；持仓1781095手，微幅增仓1035手。这是一个缩量窄幅震荡换手为主的整固行情，多空相对均衡。



二、日线分析
1、周五收出一根长上影棒槌阳线：上影线34点---实体30点---下影线11点后，今天收出一根长上影螺旋桨阴线：上影线49点---实体7点---下影线18点。上影线长、下影线短，说明今天上方空头阻力较强，而下方多头支撑也较强，多头的上攻被空头所压制，最后形成短实体3622--3629一带的弱势均衡。今天开盘3629点站在昨天收盘价3630点附近，在短线向上反弹突破5日线3634后----也攻击到了下降通道上轨3678点后受组回落。最低下探3604点止跌反弹，收盘3622点，比周五收盘价下跌了8点。今天的技术特点提示三点：一是以3630点为核心上下震荡，多空突破尝试，均无功而返，形成了3637的均价，这比周五均价3634点还高了3点；最低点3604没有跌穿3600整数关口支撑，最高点却突破到了下降通道上轨这个关键压力，打通了上攻的关隘，是一个大的进步。二是尽管缩量1%，但成交量1849163手，与周五1872506手基本相当，也是3893杀跌10天以来第四大放量的一天，也就是说在周二周三明显缩量后，周四周五本周一连续三天明显放量，这也是底部特点之一。三是上周一和周三大幅度净增空单10万多手砸盘后，上周二、周四只有增多单4万多手反攻，周五集中减空单反弹，全天减仓86334手，形成了空头抄底止盈出货的明显特点，今天则出现了夯实底部后增仓的新特点，全天增仓31988手，无论是主力还是散户，这种增仓一定是受到了上周五空单减仓的感染。这恐怕也是一个筑底过程中的博弈。目前均线系统集中在13日线3720--34日线3720--21日线3730----55日线3776这个密集粘合区间，中间出现了一个上攻开阔地和加速区，今天瞬间上攻3678就是在这个区域内。后期大目标还是：89日线3877---布林通道限3882---上升通道上轨3940这个密集压力区。                                                                        
2、从成本集中区来看，经过这10天的冲高回落止跌企稳运行，有了一个强度不等的五层堆积平台。第一成本集中区（一层第三强）在3630--3664之间；第二成本集中区（二层最强）在在3675----3713之间；第三成本区（三层次强）3733----3760之间；第四成本区（四层第五强）3775----3811之间；第五成本区（三层第四强）3824----3860之间。整体上看是五层成本区形成中间3675---3760压力强。今天上攻到3678点，已经进入这个强压力区下部。
3、今天收出一根长上影螺旋桨阴线，与周五收出的长上影棒槌阳线构成了上涨捉腰带线组合没后市看涨。
4、从日线辅助指标看，MACD出现死叉发散，绿柱从拉长到萎缩，空头趋势有所减弱。



三、周线分析
上周开盘3758点---最高3763点---最低3588点-----收盘3630点--大跌-129点或-3.43%，走出一根长实体到蜡烛阴线。本周开盘3629站在了多空分水岭3579支撑之上，向上冲高3678点后回落，下探3604点受到了3600整数关口支撑后，止跌企稳，收盘3622点，站在了3600--3579双支撑之上。向上攻击的瓶颈还是5周线3715---13周线3768双线压力，这里双线一旦被有效突破就打开了上攻瓶颈，上行的中长线后续压力目标集中在：21周线3928-----233周线4019双线交叉阻力区。我的判断这就是10月份主要目标区。周线MACD指标出现的水下金叉后又出现了粘合，连续红柱状态在缩短，多头势还在弱势运行。最近13周横盘趋势并没改变，并且由此形成了一个显著的筹码双层集中区：3614---3688-----3710---3780，这是周线需要逐步攻克的目标区，目前收盘3622就在一层的下部。




四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1015169手----空单1106473手---持净空单91304手---净空头优势8.3%，比周五持净空单74392手---净空头优势6.8%，大幅度净增空单16912手，净空头优势大幅度提升1.5个百分点。
2、20家主力今天增多单1131手占比全天净增多单的4%---增空单18043手占比全天净增空单56%---净增空单16912手，这说明20家大主力在周五大幅度减仓空单46327手后，今天有部分主力进行了部分空头头寸回补。这也说明中小投资者今天净增多单占比96%，处于追涨状态。
3、14大双向主力持仓多单826430手----空单849401手---持净空单22971手---净空头优势2.7%。较周五14大双向主力持仓多单825155手----空单839262手---持净空单14107手---净空头优势1.7%，小幅度增仓净空单8864手，空头优势小幅度提升1个百分点，双向主力空头优势连续四天显著减弱后，今天首次有所补强。
4、今天14大双向主力增仓多单1275手---增空单10139手--净增空单8864手--占今天20家主力净增空单16912手的52%，双向主力与20主力机构在协同小幅度回补空单。
5、连续三周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头再度一致平空单行动合计139475手，较周四大幅度减仓净空单26616手。
本周一四大空头出现了一致增空行动：中信大幅度净增空单19024手---净持空单86795手；而永安净增空单6938手---持净多单7316手，国泰净增空单3607手---持净空单50803手；华泰净减空单197手----持净空单38565手，以上四大空头合计持有净空单139475手，较周五大幅度增仓净空单29372手，这是把周五平掉的空单又全部给补回来了。
综合以上情况分析，周二行情还是有可能反复夯实检验3600--3575强支撑区，然后向上攻击5周线3715---13周线3768区域。

套利～～～

消息面其实也很重要，就像美伊那次事件，次日原油化工暴