螺纹2301次主力合约12月2日期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

螺纹2301合约今天在3750点低开11点---全天最高3793点---最低3732---收盘3784点----涨+23点，或+0.61%，持仓672160手，大幅度减仓103734手，成交593031手，较周四858843手，大幅度减少265812手，大幅度缩量-31%，收出一根实体到蜡烛阳线。
一、分时图分析
从3893点冲高受阻回落到3389点止跌反弹以来今天已经是第24个交易日了。单纯看今天分时图走出了一个持续减仓、高开震荡横盘后，快速拉升到3792一带再度震荡窄幅横盘整固的行情。从24天整体趋势看，这是连续,三天向上突破创出3798高点后，回头三天夯实中继平台上沿3710后，再度上冲3800整数关口并形成横盘震荡的过程。全天最大振幅61点，开收盘价格变动+34点。按运行特点主要分以下三个阶段：
1、21---23点，螺纹夜盘低开11点后，快速放量减仓探底3732点止跌反弹，然后转入窄幅震荡横盘，缩量减仓整固行情。开盘3750---最高3760---最低3732--收盘3754，最大波动28点，价格变化+4点。持仓738736手，仓差-37158手，占全天减仓的35.8%，成交量207244手，占全天的34.9%，时间占比34.8%，整个夜盘波动较小，多空形成均衡状态。
2、9点---10点10分，早盘低开短线震荡后，开始放量减仓空单上攻创出3792高点后受阻。开盘3749---最高3792---最低3744--收盘3788，最大波动48点，价格变化+39点。持仓725125手，仓差-13611手，占全天减仓的13.1%，成交149994手，占全天的25.2%，时间占比20.2%，整个上午在前三天半盘整夯实3710点支撑的基础上，向上二次上攻3800整数关口，是放量量减仓上攻，移仓换月。
3、10点11---15点，缩量减仓，高位震荡，窄幅横盘整固阶段。开盘3789---最高3793---最低3776--收盘3784，最大波动17点，价格变化-5点。持仓672160手，仓差-52965手，占全天减仓的51%，成交235793手，占全天的39.8%，时间占比65.2%，处于3800整数关口附近的显著缩量、震荡减仓整固行情。

二、日线分析
1、周四收出一根长上影螺旋桨阴线：上影线29点---实体4点---下影线20点后，今天收出一根长实体到蜡烛阳线：上影线9点---实体34点---下影线18点。上影线稍短、下影线稍长，说明下档多头支撑更强；阳线实体较长，说明今天多空双方博弈中多头占据了主导地位。今天开盘3750点站在89日线3731--13日线3725双线支撑之上，在向下探底3732点后再度在双线支撑上止跌反弹，向上震荡上攻5日线3757点后打开了反弹瓶颈压力，创出3793点后受阻，转入强势震荡整固洗盘；收盘3784点，站在了5日线3757支撑上。同时也修复了短期均线多头排列：5日线3757---13日线3725---21日线3676---34日线3631；后市向上攻击的短线压力区：上升通道中轨3850----布林通道上限3854---前行情起跌点3893---半年线3954这个四线区域。
2、从成本集中区来看，经过近二个月的探底反弹，成本集中区突出了三层核心区：（3661---3700）------（3710---3760）-------（3780--3810）；也就是说如果后续突破并占在这个核心区压力上沿3810后就打开了向上反弹的瓶颈压力，会实现加速上攻。今天运行在3732-------3793点之间，这是从二层中部向上突破二层后，进入三层中部，收盘在三层底部，这比前三天横盘高低点收盘点都有明显抬高，后续向上反弹站上顶部是大概率的事情。
3、今天收出收出一根长实体到蜡烛阳线，这是打破前面三天揉搓线K线组合均衡趋势后向上的一个突破走势，是连续三天半震仓洗盘成果的体现，说明前期洗盘比较充分，后市继续看涨。从辅助指标看，MACD金叉持续向上发散超过了0轴，红柱加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标上翘，延续了多头趋势。

三、周线分析
上周开盘3712点---最高3746点---最低3631点-----收盘3736点--上涨+20点或+0.54%，一根长下影锤子阳线：上影线10点----实体24点---下影线81，形成多空攻击四阳线K线组合；本周开盘3736点站在上周收盘价3736点之上，在向下夯实到3711点后，转头向上突破21周线3744点压力，创出3798高点受阻回落，收盘3752点站在了了21周线3746支撑之上。这里最重要的是突破了从6月份以来压制行情的21周线瓶颈，这里打开了通往MID线3877---多空分水岭3948---233周线4024三线压力区的大门。收复10月高点3893的基础条件已经具备了。下周的重点就是立足21周线3746，继续向上冲击MID线3877---前高点3893---多空分水岭3948这个三线阻力目标。目前从周线成本集中区看集中核心区在：（3651---3739）----（3766---3841）；本周从3711---3798经历了从一层中部向上突破进入二层中部的过程，距离站上这个双层平台距离并不遥远。MACD指标出现的水下金叉向上发散，红点变红柱，CCI指标、RSI指标、NDB指标都继续向上发散，多头趋势逐步加强。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单428650手----空单391143手-----持净多单37507手---净多头优势8.8%，比周四持净多单43791手---净多头优势9.1%，小幅度净减多单6284手，净多头优势小幅度下调0.3个百分点，净多头优势变化不大。
2、20家主力今天双向大幅度减仓：减多单52559手占比全天减多单的51%---减空单40510手占比全天减空单39%---净减多单12049手，这说明20家大主力在高位有部分多头获利盘止盈了结。
3、14大双向主力持仓多单327925手----空单315923手---持净多单12002手---净多头优势3.7%。较周四14大双向主力持仓多单369073手----空单349592手---持净多单19481手---净多头优势5.3%，减仓净多单7479手，多头优势大幅度下调1.6个百分点。
4、今天14大双向主力基本上是双向减仓：减仓多单41148手---减空33669手---净减多单7479手----占今天20家主力净减多单12049手的62%。
5、连续八周我们统计的中信，华泰、国泰、永安原四大空头，上周五四大空头合计持有净空单52376手，较周四大幅度减仓净空单32129手，这说明四大空头在本周反复震荡洗盘中对冲后实现净减仓空单2460手，这是延续了上周大幅度净减空单的趋势，后市看涨。
本周一原四大空头以显著增多减空看涨后市为主：国泰大幅度净减空单34964手---净持空单17436手，这是继上周大幅度净减空单后，连续的增多减空；中信净增多单57手---持净多单6084手，双向均衡减持为主；永安净增空单1047手---持净多单7174手；华泰净增空单217手----持净空单93手。以上原四大空头合计现持有净空单18619手，较周五大幅度减仓净空单33757手，上周五也是净减空单32129手，这说明原四大空头已经转向看涨。
本周二原四大空头整体上继续保持减空单趋势：国泰大幅度净减空单8145手---净持空单9291手，从10万多手净空单减到了不足十分之一的水平；华泰净减空单4270手---持净多单4177手，空翻多；永安净减空单9396手---持净多单2222手，空翻多；中信净减多单5899手----持净夺单185手。以上原四大空头合计现持有净空单2707手，较周一大幅度减仓净空单15912手，而上周五净减空单32129手---周一减仓净空单33757手，连续三天净减空单81798手，可以说最近三天的向上突破行情，就是原四大空头大幅度减空单提供的反弹动力。后市看涨。
本周三原四大空头全部实现空翻多：国泰大幅度净减空单9363手---净持多单72手；中信净减空单4600手---持净多单4785手；永安净减空单4096手---持净多单6318手；华泰净减空单3095手----持净多单7272手。以上原四大空头合计现持有净多单18447手，较周二大幅度减仓净空单15740手，首次实现空翻多净持仓优势；从上周五净减空单32129手---周一减仓净空单33757手--周二净空单15912手---周三减仓净空单15740手，连续四天净减空单97538手，就是原四大空头大幅度减空单提供的反弹动力和托底支撑。意图后市看涨。
本周四原四大空头继续出现小幅度分化：国泰净减空单4084手---净持多单7543手；中信净减空单1215手---持净多单1532手；而永安净减多单995手---持净多单4230手；华泰净减多单3519手----持净多单541手。以上原四大空头合计现持有净多单13069手，较周三小幅度减仓净多单5378手，继续净多头持仓优势；后市看涨。
本周五原四大空头出现了小幅度分化：国泰净减空单3387手---净持多单3459手；中信净减多单4468手---持净多单317手；永安净减多单1085手---持净多单5233手；华泰净减多单3212手----持净多单4060手。以上原四大空头合计现持有净多单13854手，较周四小幅度增仓净多单785手，继续保持净多头持仓优势；后市看涨。

五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓309791手，大幅度减仓35525手，说明多头主力在加大力度逢高移仓换月。其中华泰、中信、国泰、永安原四大空头今天减仓多单17415手，占比10大多头减仓的49%。
2、10大空头持仓261171手，减仓24841手，说明空头主力也在移仓换月。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天减仓空单18200手，占比10大空头减仓的73%。 3、10大多空比较，净持多单48620手，比周四净减多单10684手。而原四大空头今天净减空单785手，这说明原四大空头在起着托底作用。
综合以上情况分析，下周行情很可能会继续站在21周线支撑上，继续向上冲击周布林通道中轨3877----多空分水岭3948压力区。