螺纹2010合约5月21日期货技术分析

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螺纹2010合约5月21号在3535低开4点，最低3527点，最高3571点，收盘3568点，涨29点，或 +0.82%，成交量1233801手，较周三成交量1111150手，小幅放量1225651手或 +11%，持仓1449396手，减仓18828手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、夜盘低横盘、缩量窄幅震荡，行情始终在开盘价一带不到15点的区间反复波动，收在3534点，持仓1480778手，行情不温不火，但出现了缓慢增仓13000手左右，显示有主力暗暗抄底。
2、上午开盘后就出现了二波震荡上攻走势，持仓始终保持缓慢增仓，上午盘结束持仓到了1484131手，价格3552点，盘中再没有创新低，成交量温和放大，显示多头掌握着主动。
3、下午盘明显放量，开盘30分钟增仓横盘后，在焦炭、铁矿带动下开始放量减仓迅速拉升，明显的感觉是空头受到了刺激和惊慌，平仓意愿强烈，盘中最高拉升到3571点，收盘翘尾3568，最后一个小时成交量381585手，占全天的31%，持仓从1489007手--减持到1449396手，下降39611手。
今天大部分时间低位横盘震荡，尾盘快速放量减仓飞升，反映了空头对于后市可能反弹的恐惧，这是由于铁矿+焦炭的大幅度反弹引发的结果，多头好像准备还并不充分，只是感觉到刚刚有了萌动曹迪的迹象。

一、日线分析
1、今天收出一根实体较长的阳蜡烛线，上影线3点--实体33点--下影8点，开盘3535点在5日线3531之上，向下3527稍有破位便反弹，向上攻击上升通道中轨3558后---突破布林通道上限3567成功，创出3571高点后并站在布林通道上限之上，成交量小幅放大，持仓下降，今天的K线表明了三点意义：
（1）在昨天跌破上升通道中轨线---布林通道下限支撑后，向下震仓洗盘的结果是得到了年线--5日线双线支撑，为今天再次反抽上升通道中轨线---布林通道下限双线压力位提供了基础，所以今天立足5日线向上攻击更有了底气，这与我们前面分析中提示的年线不破可能二次向上反抽攻击3589--3617--3644--3652的压力带预期是一致的。（2）5日均线3531向上加速发散，最近9天从3390开始到-3420---3440---3454---3455--3458--3473--3393--3506---3531，前天提升了20点，昨天提升了13点-，今天提升了25点；并且布林通道上限3567向上突破了上升通道中轨3558压力，形成金叉发散走势，为后续行情的上攻奠定了基础。
（3）短期均线呈现多头排列：5日线3531--13日线3471---21日线3418--34日线3372，短线向上发散速度加快，多头行情明确。同时多线密集分布，支撑位在整体上移：布林通道上限3567---上升通道中轨3558----------5日线3531--年线3512---------多空分水岭3477---13日线3471------------21日线3418-----MID线3411----89日线3402----55日线3396---------34日线3372---------半年线3339--上升通道下轨线3335，十线密集支撑整体上提升到3335之上了，按照分界线也可以看出来以上支撑构成了六个支撑带带，以上支撑带将是后续震仓洗盘行情的主要支撑，相信主力会借助这些支撑带做高抛低吸操作的。震荡幅度会由小到大，逐步展开。

2、从日线图看行情站在上升通道中轨之上后，向上的攻击目标就只有一个收敛三角形压力区了：上边是下降通道上轨线3652----下边是上升通道中轨线3558，也就是说近期的上攻目标会在这个区域内。前天的高点3583也只是其中一个较低位置而已。
3、日线辅助指标显示在昨天多头趋势遭到了一定程度的破坏后，今天有所修复：VOL指标放量金叉下拐保持待死叉；长线指标多头金叉继续发散；短线指标死叉后再次翻转金叉走多；MACD金叉发散，红柱增长；PSY指标保持了昨天的金叉下拐接近死叉；说明目前市场人气没出现更恶化情况； CCI指标从前天142.86下拐到昨天113.6---今天上行到132.3，再次脱离可能的死叉100，向上继续反弹信心进一步增强。

二、周线分析
1、本周开盘在3469点，最高3583，最低3455点，收盘3568点，比上周涨104点或 +3.00%，收出带影线的中阳线，上影线15点--实体99点--下影线14点，开盘3469在5周线3439支撑之上，向下3455也没有跌破5周线，这说明5周线已经依托其余四线支撑向上发散为行情运行提供了独立强支撑：5周线3439--------21周线3405--13周线3401--MID线3386--34周线3370。整体支撑位上移，密集粘合，支撑强度加大。
2、今天的震荡反弹收复了55周线3538--布林通道上限3558双线支撑，向上攻击89周线3590有扎实向上推进一步。然后再向上就是144周线3653，这个位置与日线下降通道上轨完全一致。
3、周线支撑分成三个区域：
一是布林通道上限3558----55周线3538；
二是多空分水岭3495---5周线3439 ；
三是21周线3405--13周线3401--MID线3386--34周线3370.
短线看还是主要在第一个支撑区域做反复争夺为主。
4、周线辅助指标多头走势得到了较好修复：VOL指标金叉后下拐死叉但没发散，说明成交量有所放大；MACD指标金叉发散，红柱拉长；CCI指标从前天124.57---昨天116.87--今天126.04，暂时不会下探100；长线指标--短线指标都向上金叉后发散。

三、从月线趋势看，本月开盘在3385点，最高3583，最低3371点，收盘3568点，涨201点，或 +5.97%，收出实体较长的中阳线，上影线15点--实体183点--下影线14点，开盘3385在5月线3385支撑之上，最低3371虽然跌穿5月线支撑，但只是短暂过程中的下探；下方的55月线3247--下降通道中轨线3245---上升通道下轨3240三线支撑并没有机会接受挑战。
今天依托13月线3517震荡向上攻击并收复21月线3545，收盘3568站在了21月线之上，后续会继续依托这个基础向上攻击89月线3618---34月线3644双线压力位。昨天分析提示：后续应该还有机会上攻三线阻力区，因为本轮行情主力并没有发力：21月线3544--MID线3617--34月线3643，今天就得到了初步验证。相信在铁矿和焦炭的强力带动下，螺纹还会逐步震荡上攻双月线阻力位置。

      四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单844117手---空单868766手---净空单24649手，空头优势 2.8%；对比周三20大主力持有多单843670手---空单892063手---净空单48393手，空头优势 5.4%可以看出：
20大主力持仓从昨天的1735733手，减持了137633手，减持率7.35%，到今天的持仓1712883手，再度减持22850手，减持率1.3%，连续的反弹减仓行情说明上涨动力来自于主力净减持空单，近一周反弹行情主要来自于空头的主动性减持动力。
2、与周三20大主力持仓结构变动比，今天增持多单447手，减仓空单23297手，20大主力持仓净空单24649手，比昨天净持空单48393手相比，净空单减持23744手，空头优势下降2.6个百分点。这是今天反弹行情的动力所在。
3、13大双向主力持有多单600988手--空单615182手---净空单14194手，分别占20大主力多单71.2%--空单的70.8%---净空单的57.6%。
与周三14大双向主力持有多单619946手--空单650264手---净空单30318手，分别占20大主力多单73.5%--空单的72.9%---净空单的54.8%相比，有以下变化：
今天13大双向主力持有多单减仓18958手---持有空单减仓35082手，双向主力呈非对称双向减仓操作，净减空单16124手，也就是说双向主力家数减1家，但整体持仓规模从1270210手，减持到1216170手，持仓规模大幅度下降54040手，但净持空单仓却从30318手下降到14194手，净减空单16124手。空头优势从4.7%---下降到2.3%；
14大双向主力净持空单14194手，占比20大主力净空单57.6%，这与他持仓占比71%比较，双向主力做空力度还是不如20大主力整体强度，比昨天占比62.6%，也下降了5个百分点。
4、13大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单115651手；而净空头持7家，净持空单129845手.
对比周三数据：14大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单94313手；而净空头持7家，净持空单124631手.可以看出：
（1）持有多单家数减1家，但净持多单增持21338手，做多实力提升22.6%。
（2）持有空单家数没变，净空单增持了5214手，做空实力提升4.1%。
（3）6家净多头中有银河、中信、东证、华泰等4家增仓净多单26193手；有永安、国贸等2家减持净多单4581手，对冲后净增多单21512手。反映了双向净多头主力后市看法整体看多，这主要是二方面因素影响，一是昨天螺纹旗手的永安主力在连续三天随着反弹行情连续减持净多单3万手之后，趁回调行情却反其道而行之，增多减空停止了多头出货，净增多单10490起到诱多作用；二是今天焦炭、铁矿重新崛起，带动黑色做多信心，净多头主力出现了对于持仓螺纹空头头寸的恐惧之心。
（4）7家净空头中有国泰、方正、一德、中辉、海正等5家在增持净空单9558手，而浙商、南华等2家在减持净空单4344手，整体对冲净增空单5214手，这说明空头主力后市看法虽有分歧，但是做空意图还是占据了主要趋势。
5、今天持有多单过万手的6大主力，比周三多1家。
（1）永安持仓多单108587手---减仓多单2435手---持空单78297手--增仓空单1073手--持净多单30290手---减持净多单3508手，在周二增仓净多单杀了第一次回马枪后，今天净减多单杀了第二次回马枪。
（2）中信持仓多单81894手---增仓多单132手---持空单48485手--减仓空单3264手--持净多单33409手---增持净多单3396手，强化了多头优势。
（3）东证持仓多单39148手---增仓多单3246手---持空单28227手--增仓空单1931手--持净多单10921手---增持净多单1315手，强化了多头优势。
（4）华泰持仓多单46833手---增仓多单1049手---持空单37086手--增仓空单801手--持净多单9747手---增持净多单248手，强化了多头优势。
（5）国贸持仓多单32614手---减仓多单886手---持空单23314手--增仓空单187手--持净多单9300手---减持净多单1073手，强化了多头优势。
（6）银河持仓多单58550手---增仓多单424手---持空单36566手--减仓空单20810手--持净多单21984手---增持净多单121234手，显著强化了多头优势。                   从以上六大净多头主力看银河、中信、东证、华泰等4家增仓净多单26193手；有永安、国贸等2家减持净多单4581手，对冲后净增多单21512手。正是净多头主力提振做多信心，减持空单才有了下午盘的强势反弹。
6、今天持有净空单过万手4家大主力，持平。
（1）国泰持仓多单50389手---增仓多单1174手---持空单106338手--增仓空单2139手--持净空单55951手---增持净空单965手，连续三天强化做空优势.
（2）浙商持仓多单33395手---减仓多单1178手---持空单53583手--减仓空单4147手--持净空单20188手---减持净空单2969手，连续二天削弱了做空优势.。
（3）中辉持仓多单26626手---减仓多单779手---持空单48009手--减仓空单16手--持净空单21383手---增持净空单763手，强化空头优势。
（4）方正持仓多单35175手---增仓多单3621手---持空单54750手--增仓空单6409手--持净空单19575手---增持净空单2788手，显著强化空头优势。                            以上四大空头主力3家增仓净空单4615手，1家减持净空单2969手，对冲后净增空单1547手；可以看出净空头大主力并没有出现恐慌行抛盘，反而是有所强化净空头优势，目前依然是做多的做多，做空的做空，只不过是今天做多的大主力集中减仓空单形成了盘尾快速反弹。
  综上所述，今天整体看四个特点：一是机构主力增仓多单3587、减持空单23297，在持仓规模下降二万多手的的情况下，减持净空单26884手形成一个反弹动力。二是13大双向主力持仓规模大幅度下降5万多手，同时双向主力今天也是增多单4891手，减空单16398手，净减空单16398手，主导了今天的反弹行情。三是永安昨天第一次杀回马枪，增多5793手减空4697手，净增多单10490手，净多单33798手；自本轮行情反弹以来，连续三天逢高减多加空，净减多单分别下降6618手----净减多单12042手---净减多单12848手，逢高减多，逢回调加多，这是要维持3500以上的行情意图。今天减多单2435手，增空单1073手，净减多单3508手，杀了第二个回马枪，完全与市场节奏对着干；四是从技术角度分析后市可能加大反复震仓洗盘幅度、力度和频率，回调幅度不会过深可能在3515---3495是强支撑区，然后还会有继续上攻可能性，3589--3618--3644--3653这个区域压力区间，可能时间上会更长一些。
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