螺纹2010合约5月28日期货技术分析

螺纹2010合约5月28号在3495高开10点，最低3472点，最高3512点，收盘3498点，涨13点，或  +0.37%，成交量1335486手，较周三成交量1366527手基本持平，仅仅缩量31041手或 -2.3%，持仓1258513手，减仓46782手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、冲高后增仓下跌。全天有二个时段是略有增仓的：
一是夜盘21点03---22点40分，持仓从1300768手增加到1307211手，增持6443手，价格从3506下跌到3480一带，说明逢高有加空单的主力；二是当早盘9点24分再创全天最高点3512点后，开始增仓下跌，到13点40分创出全天最低点3472点，持仓从1289056手--增到1307276手，增仓18220手；很明显主力逢高做空为主，不看好短线反弹。
2、逢低快速减仓反弹，主要体现在3个时段：
一是开盘前3分钟，3495开盘后，迅速减仓冲高到3506点，持仓从1305295手--减持到1300768手，减仓4527手，涨了11点；
二是22点40分在创出夜盘低点3480后，快速减仓反弹，到早盘9点24分为止，创出全天最高点3512点，涨32点，持仓从1307211手--减持到1289056手，减仓18155手；
三是13点40分全天最低点3472心底开始减仓，到收盘3498点，涨26点，持仓从1307276手--减持到1258513手，减仓48763手，占全天净减持的104%，说明最后时段减仓就是全天的意愿表达。这说明主力机构靠着逢低减持空单来提供反弹动力，维持盘面行情不跌。
3、继续窄幅震荡整固，探寻底部支撑：
全天振幅3472--3512一共40点，没有突破近期回调最大50点振幅的规律；同时全天21点减仓冲高--21点03分增仓回落---22点40分减仓冲高---9点24分增仓回落----13点40分减仓冲高呈现波浪形反复运动，不断夯实近期低点。
4、成交量虽然缩量，但整体表现相对均衡，不再像以往开盘收盘集中，其余时间缩量严重，这反映了市场主力交易意愿较强。
整体评价，盘中缺少突破动力，还是以震荡洗盘为目的，整固当前行情，消化浮筹，等待时机。


一、日线分析
1、今天收出一根下影线较长的阳倒螺旋桨线，上影线14点--实体3点--下影线23点，开盘3495立足于昨天收盘价3494支撑，向上最高3512点，连续突破了三线压力带：5日线3499--13日线3501--年线3506，向下3472没有跌穿昨天的低点3467，收盘在3498还是没占上三线支撑，今天的K线表明了三点意义：
（1）连续5天的4浪回调，从3594点回到了3467点，距离我们计算的4浪底部拐点3440点已经非常接近了，最近4个交易日收出四根螺旋桨线组合成揉搓线组合，说明目前行情到了多空相对均衡的阶段，盘中开始利用低点减空单发动反弹行情，维持热度，逢高开始靠增仓空单再度向下夯实整固，全天来回窄幅投机做差，因为铁矿回调年线和补缺口行情还没进行，螺纹后市还会继续下探21日线3454---MID线3434区域支撑。
（2）5日均线3499继续向下拐头发散，比昨天降低了14点，最近13个交易日从3390开始到-3420（+30）---3440（20）---3454（+14）---3455（+1）--3458（+3）--3473（+20）--3393--3506（+13）---3531（+25）--3539（+8）----3534（-5）---3520（-14）---3513（-7）--3499（-14），5日线作为行情的攻击线，拐头向下，主导调整行情。
（3）5日线3499死叉13日线3501，破坏了中短期均线的多头排列，目前整个行情关键要点集中于三个区域：
一是直接压力区域：5日线3499--13日线3501--年线3506；
二是直接支撑区域：21日线3454--MID线3434--34日线3415--89日线3407--55日线3396；
三是后市反弹压力区：多空分水岭3589---上升通道中轨3594---布林通道上限3600--下降通道上轨3625；
也就是说目前螺纹趋势是，四浪下跌没有结束，但空间不大，缺少增仓动力，但空头减仓维持热度；后市反弹会创新高，但也很难超过3653历史前高。
2、日线辅助指标多头趋势继续遭到破坏：VOL指标随着今天保持量能放大死叉收敛成粘合；长线指标多头， 快线向下运行接近死叉，红柱缩短；短线指标死叉不再发散，绿柱缩短；MACD死叉，出现绿点；PSY指标死叉拐头向上后拐平，说明市场人气活跃度受限； CCI指标从周五死叉100后今天继续下行到-8.7，这样看很难在1-2天内重返100以上或者跌破-100，暂时以震荡横盘为主。

二、周线分析
1、本周开盘在3516点，最高3538，最低3467点，收盘3498点，比上周跌10点或  -0.29%，收出小螺旋桨阴线，上影线18点--实体28点--下影线5点，开盘3516在5周线3458支撑之上，向下最低3467也没有跌破5周线3458支撑，收盘站稳了5周线，这与21日线3454基本上重合了，说明在3450以上有强支撑。
2、上面的阻力位：55周线3531-----布林通道上限3550---89周线3578----144周线3652，最近几天一直没有上攻动力到这个阻力位下沿，可能需要等待本次向下夯实支撑后，才能再度上攻上面的阻力区。而向下的支撑带也需要明确：5周线3458--------21周线3408--13周线3405--MID线3394---------34周线3363。整体支撑位这二天基本没有变化。以上周线支撑分成了三个区域，可能会形成主力反复洗盘震仓的节奏点。
3、 周线辅助指标多头走势再遭破坏：VOL指标死叉发散，说明成交量跟不上；MACD指标金叉粘合后略有发散；CCI指标从昨天100.32，死叉100，来到94.49，形成本周下跌行情；长线指标向上金叉后发散，而短线指标金叉后快线下拐收敛，短期趋势有走坏迹象。PSY指标形成死叉，说明市场人气不济。


三、从月线趋势看，本月开盘在3385点，最高3594，最低3371点，收盘3498点，涨131点，或 +3.89%，收出长上影中阳线，上影线96点--实体113点--下影线14点，开盘3385在5月线3371支撑之上，最低3371得到了5月线支撑；下方的55月线3246--下降通道中轨线3245---上升通道下轨3240三线支撑并没有机会接受挑战。这就是说近期的震荡洗盘行情将不会考验月线支撑，主要是日线--周线支撑需要夯实。
今天的行情反抽3512突破了13月线3511的直接压力，但受到21月线3542压制，向上攻击意图不强，力度不大，所以收盘又失去了13月线支撑。



四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单728589手---空单760600手---净空单32011手，空头优势 4.2%；对比周三20大主力持有多单758948手---空单776127手---净空单17179手，空头优势 2.2%，可以看出：
20大主力持仓从周一的1590651手---周二的持仓1563968手---周三持仓1535075手--周四持仓148189手，持续减持仓位，缺少增仓运行，成为整个五月份的常态化了。前期的上涨动力来自于净减空单，近期的下跌动力来自于主力减仓净多单，都是短线弱势动力。
2、与周三20大主力持仓结构变动比，今天减持多单30359手，减仓空单13683手，净减持多单16676手，20大主力今天持仓净空单32011手，与周三持仓净空单17179手相比，空头优势4.2%，比周三提升2个百分点。
3、14大双向主力持有多单559878手--空单552940手---净多单6938手，分别占20大主力多单76.8%--空单的72.7%---净空单的（-21.7%）。
与周三14大双向主力持有多单590655手--空单577806手---净多单12849手，分别占20大主力多单77.8%--空单的74.4%---净空单的（-74.8%）相比，有以下变化：
持有多单减仓30777手---持有空单减仓24866手---净减多单5911手，双向主力呈非对称双向减仓操作，也就是说双向主力保持14家不变，但是整体持仓规模从1168461手，减持到1112818手，持仓规模下降55643手，净持仓多单从12849手--下降到6938手，从多头优势2.2%---降为多头优势1.2%，多头优势下降了1.个百分点；
今天的14大双向主力净持多单6938手，多头优势1.2%。而20大主力形成对手盘，持净空单32011手，空头优势4.22%，显然今天20大主力机构增加净空单，14大双向主力减持净多单，对于后市看法相对统一为不看涨。
4、14大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单100356手；而净空头持5家，净持空单93418手.
对比周三数据：14大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单113546手；而净空头持7家，净持空单100697手，可以看出：
（1）持有多单增2家，净持多单减持13190手，做多实力下降11.6%。
（2）持有空单减2家，净空单减持7279手，做空实力下降7.2%。
（3）9家净多头中有永安、华泰、浙商、国贸、海正等5家增仓净多单12696手；有中信、银河、东证、南华等4家减持净多单23766手，对冲后净减多单11070手。反映了双向净多头主力后市看法分歧较大，但是对冲后还是明显看空后市，减持净多单为主。
（4）5家净空头中有国泰、中辉等2家在增持净空单904手，而方正、中大、一德等3家在减持净空单6063手，整体对冲减持净空单5159手，这说明空头主力今天意见比较一致，整体看后好后市反弹。这是形成今天尾盘反弹的动力。
5、今天持有多单过万手的6大主力，比昨天增1家。                                                      
（1）永安持仓多单101358手---减仓多单3353手---持空单80513手--减仓空单5837手--持净多单20845手---增持净多单2484手，永安在昨天第三次回马枪增仓了净多单后，今天再度强化多头优势。
（2）中信持仓多单62903手---减仓多单13801手---持空单40293手--增仓空单3309手--持净多单22610手---减持净多单17110手，显著削弱了多头优势。
（3）东证持仓多单36636手---减仓多单3775手---持空单26348手--减仓空单3659手--持净多单10288手---减持净多单116手，削弱了多头优势。
（4）银河持仓多单47792手---减仓多单3966手---持空单38576手--增仓空单1443手--持净多单9216手---减持净多单5409手，弱化了多头优势。
（5）国贸持仓多单34956手---减仓多单520手---持空单19484手--减仓空单755手--持净多单15472手---增持净多单235手，强化了多头优势。
（6）华泰持仓多单35706手---减仓多单1627手---持空单23177手--减仓空单6548手--持净多单12529手---增持净多单4921手，强化了多头优势。                                     从以上六大净多头主力看有永安、华泰、国贸等3家增仓净多单7640手，而中信、银河、东证等3家集中减持净多单22635手；对冲后净减多单14995手。也就是说今天6大净多头主力对后市虽有分歧，但增减仓抵消了后还是看空后市占主导，这与我们分析的四浪拐点还不到观点一致。
6、今天持有净空单过万手5家大主力，持平。
（1）国泰持仓多单41413手---减仓多单975手---持空单90340手--减仓空单448手--持净空单48927手---增持净空单527手，谨慎看空后市优势。
（2）中辉持仓多单25403手---减仓多单374手---持空单37106手--增仓空单3手--持净空单11703手---增持净空单377手，谨慎看空后市优势.
（3）中大持仓多单26216手---增仓多单1196手---持空单35669手--减仓空单2106手--持净空单9453手---减持净空单3302手，削弱了空头优势。
（4）一德持仓多单22452手---减仓多单1186手---持空单32379手--减仓空单2059手--持净空单9927手---减持净空单873手，谨慎看空后市优势。
（5）方正持仓多单31999手---减仓多单504手---持空单45407手--减仓空单2392手--持净空单13408手---减持净空单1888手，削弱了空头优势。
以上五大空头主力看3家谨慎看空后市，2家削弱后市空头优势，净减持空单5159手，也就是说空头整体是看反弹的。
综上所述，今天整体看四个特点：一是20大机构主力双向减仓、净减多单16676手，持仓规模下降，做空优势提升2个百分点。二是14大双向主力持仓规模再度缩小5万多手，今天双向减仓、净减多单5911手，持净多单减到6938手，多头优势下降1个百分点。三是今天六大多头主力净减多单14995手，看后市回调，而5大空头主力净减持空单5159手，看后市反弹，多空都在减仓，但多头减仓幅度更大，后市不利于反弹。四是后市还会震荡下行，夯实3458---3433之间的支撑位置。
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