螺纹2010合约8月21日期货技术分析

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本帖最后由鸿福于 2020-8-23 10:29 编辑

螺纹2010合约8月21日在3765低开7点，最低3764点，最高3800点，收盘3783，涨11点，或 +0.29%，成交量550678手，较周四成交量807143手，减量256465手，或缩量31.8%，持仓779082手，减仓53362手。全天走势从分时图看可以总结为：　　

　　一是低开高走，震荡反弹，承压回落收涨。夜盘在3765低开7点后，没有继续下探的意图，便直接向上展开冲击，但夜盘阶段高度有限，始终处于震荡反复过程，在3764--3782之间18个点窄幅波动，收盘在37794；早盘开始来了一波快速上攻，9点43分前最高到3800点整数关口，便承压回调，直到14点30分才在3770点止跌，尾盘30分钟震荡翘尾，收在3783点上。全天算是处于强势震荡格局。　　

　　二是严重缩量，再创近二个月地量。全天成交量只有550678手，比周二创出的地量601564手，还低了50886手，缩量8.5%，这说明在连续二天杀跌后突然止跌反弹，并不被市场认可，投资者普遍不敢介入。

　　三是全天呈现单向减仓，主力继续加速移仓。夜盘阶段以换手为主，减仓为辅，日盘阶段早盘开盘1小时反弹放量减仓，成交量152547手，占全天的27.7%，持仓797961手，较夜盘收盘823024手，减仓25063手，占全天减仓的47%；第二次快速减仓发生在尾盘30分钟的反弹中，从789203手，减到779082手，减仓10121手，占全天的22.7%。这说明主力移仓过程引发的反弹放量减仓。散户只有看的份。

　　一、日线分析　　

　　1、今天收出一根倒棒槌阳线，上影线17点--实体18点--下影线1点，今天开盘3765直接在34日线3771压力之下，但开盘后就反复试探上攻，直到上午开盘前43分钟才出现一波放量减仓拉升行情，相继突破34日线3771---上升通道中轨线3781----MID线3789---21日线3797，在见到3800后受阻回落，剩余的5日线3804--13日线3812双线根本就无意再攻，然后震荡回落后，收盘3783站在了上升通道中轨线3781上，全天严重缩量减仓收涨，与昨天行情趋势相比有几个特点：

　　(1)在二连阴跌破下跌中继平台，进入34日线--55日线支撑区域后，按技术运行规律，今天展开向上的反抽，对于二天跌穿六线支撑来一个反抽检验，从今天的缩量减仓反弹力度看，反弹无力，说明前二天的杀跌3755还不充分，还需要继续下探55日线3706---布林通道下限3704这个位置。

　　(2)上面这个图大家都比较熟悉了，我们在8月6日盘后分析提示7月中旬以来的的W型走势在冲过布林通道上限后，应该向下调整检验34日线--55日线这个区域支撑。其后9个交易日，前五个交易日高开低走，震荡回落，最低到3766点跌破MID线后止跌，然后近4个交易日向上连续反抽对前5天震仓洗盘成果进行检验，终于创出3856高点后，再度承压下行，二次杀跌，周三收盘在3794点，成了一个下跌中继平台，周四一鼓作气跌破MID线3786---34日线3766支撑，实现了跳水走势，进入了34日线3766--55日线3703---布林通道下线3695---7道线3687支撑区上沿3755。今天周五按运行趋势向上进行技术性反抽，在完成三线反抽后被压回来，尚有5日线3804--13日线3812没有反抽到，说明前二天二连阴是有效突破；接下来可能还会再尝试反抽这个双线，一旦失败就会折返向下再度重归34日线3771---55日线3706区域里探底夯实。

　　(3)目前的行情主要是个大区间支撑带：34日线3771-------55日线3706----布林通道下线3703---7道线3691。　　

　　2、日线辅助指标空头趋势有所收敛：VOL指标死叉向下发散，成交量收缩；长线指标死叉发散，红柱缩短；短线指标死叉不再发散，快线上拐，蓝柱缩短；MACD指标死叉后发散，蓝柱加长；PSY指标死叉后不再发散，快线上拐；CCI指标周四加速死叉-100，收在-164.78上，今天上拐收在-105.32上，如果能继续趋势，周一或许会金叉-100产生反弹行情。所以，要重点关注这一指标变化。

　　二、周线分析　　

　　1、本周收出一根长上影的螺旋桨阴线，开盘在3792点，最高3856，最低3755点，收盘3783点，比上周跌-16点或-0.42%，上影线64点--实体9点--下影线28点，本周前三个交易日在5周线3784---布林通道上限3894的轨道中做出了冲高3856点回落的努力后；周四周五转入了我们预期的第二阶段的三线双通道运行：13周线3696----5周线3788--布林通道上限3896；今天主要是反抽5周线失败，后续将继续向下调整探明13周线支撑。　　

　　2、目前周线还保持二个支撑带：　　

　　一是13周线3696支撑；　　

　　二是144周线3636支撑，这将是托底线。　　

　　3、周线辅助指标多头趋势有所破坏：VOL指标死叉发散，成交量不足；MACD指标金叉后双线走平；CCI指标周四向下死叉100，收在89.17上，出现杀跌行情，今天周五折返向上收在93.01上，看下周何时能够金叉100，出现反弹趋势。长线指标向上金叉后快线走平不再发散，红柱保持；而短线指标死叉发散，红柱缩短为红点。PSY指标死叉后扩大发散，整体趋势显示短线空头氛围继续强化。

　　三、从月线趋势看，本月开盘在3771点，最高3888，最低3755点，收盘3783点，涨6点，或 +0.12%，收出倒锤子阳线，上影线105点--实体12点--下影线16点；开盘3771在上月底收盘价3777点之下，最低3755也没有深度回调，以上都得到了34月线3633---MID线3620---5月线3614三线交叉粘合强势支撑。　　

　　这里最明显的改变是经过7月份的震荡之后，5月线从6月底3427修复为7月底的3504，而进入8月初后，5月线终于上行到3614点，这才是我们上个月分析的日线--周线向下调整可能的底部支撑，也就是说进入8月份，日线--周线--月线底部支撑才形成了底部共振支撑。　　

　　进入8月前二周冲高3888后，回探支撑，在3766点构筑下跌中继平台反弹到3856后，折返向下二次探底在创新低3755点，今天展开向上反抽，在3800整数关口承压回落，从趋势看还会继续向下探明支撑：34月线3633---MID线3620---5周线3614三线支撑。

　　四、20大主力持仓数据分析　　

　　1、20大主力持有多单484862手---空单461033手---净多单23829手，多头优势4.9%；对比周四20大主力持有多单498728手---空单487680手---净多单11048手，多头优势2.2%可以看出：今天20大主力持仓945895手，比周四持仓986408手，减仓40513手，占该合约全天减仓53362手的76%，说明在连续六天20大主力机构移仓、散户增仓之后，今天散户终于开始也移仓了。　　

　　2、与周四20大主力持仓结构变动比，今天减持多单13866手，减持空单26647手，净减持空单12781手，20大主力今天持仓净多单23829手，与周四持仓净多单11043手相比，从多头优势2.2%----变为多头优势4.9%，多头优势提升了2.7个百分点。3、14大双向主力持有多单377848手--空单344832手--净多单33016手，分别占20大主力多单77.9%--空单的74.8%---净多单优势的138.6%。　　

　　与周四13大双向主力持有多单353977手--空单351360手--净多单2617手，分别占20大主力多单71%--空单的72%---净多单优势的23.7%相比，有以下变化：14大双向主力持有多单增仓23871手---持有空单减仓6528手---净增多单30399手，双向主力14家较周四增1家，整体持仓规模从705337手，到722680手，增持17343手，而该合约全天减仓53362手，这说明今天双向主力在主导反抽行情，而20大主力继续移仓换月。双向主力净持仓从净多单2617手----变为净多单33016手，从多头优势0.7%----变为多头优势8.7%，双向主力的做多动力提升了8个百分点.

　　4、14大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单87998手；而净空头持6家，净持空单54977手.　　

　　对比周四数据：13大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单68151手；而净空头持6家，净持空单65534手.　　

　　可以看出：　　

　　(1)持有多单8家增1家，净持多单增持19847手，做多实力提升29%。　　

　　(2)持有空单6家持平，净空单减持10557手，做空实力下降16%。　　

　　(3)8家净多头中有中信、瑞达2家增仓4981手，而华泰、银河、方正、海通、鲁证、国投6家减持净多单4434手，增减相抵，净增持多单547手，这说明净多头大主力看空家数占优，但增减仓力度都不大，以观望为主。　　

　　(4)6家净空头中有永安1家增持净空单4302手，而国泰、东证、五矿、南华、海证5家减持净空单14854手，整体对冲净减空单10552手，这说明净空头主力后市看法反弹为主。

　　5、今天持有多单过万手的3大主力，持平。　　

　　(1)中信持仓多单61496手---减仓多单2378手---持空单26190手--减仓空单4440手--持净多单35306手---增持净多单2062手，强化了多单优势.。　　

　　(2)瑞达持仓多单31915手---减仓多单1146手---持空单15353手--减仓空单4065手--持净多单16562手---增持净多单2919手，强化了多单优势。　　

　　(3)方正持仓多单31356手---减仓多单1307手---持空单13114手--减仓空单249手--持净多单18242手---减持净多单1058手，削弱了多单优势。　　

　　以上三大净多头主力中，中信、瑞达2家增仓净多单4981手，而方正1家减持净多单1058手、增减相抵净增多单3923手，后市看反弹为主。

　　6、今天持有净空单过万手大主力2家，减1家。　　

　　(1)国泰持仓多单31703手---增持多单2598手---持空单45570手---减仓空单7146手--持净空单13867手---减持净空单9744手，显著削弱了空头优势。　　

　　(2)永安持仓多单43012手---减仓多单3846手---持空单66637手--增仓空单456手--持净空单23625手---增持净空单4302手，强化了做空优势。　　

　　以上二大净空头主力中，永安增仓净空单4302手，国泰减持净空单9744手，增减相抵后净减空单5442手，说明净空头主力后市看反弹为主。

　　五、综上所述，今天行情特点主要有以下几个：　　

　　1、20大主力减仓多单13866手---减仓空单25591手--净减空单11725手---持有净多单23829手，多头优势4.9%，多头优势提升了2.7个百分点。　　

　　2、14大双向主力减仓多单8792手---减仓空单19891手--净减空单11099手-----持有净多单33016手，多头优势8.7%，双向主力多头优势提升8个百分点。

　　3、三大净多头主力中，中信、瑞达2家增仓净多单4981手，而方正1家减持净多单1058手、增减相抵净增多单3923手，后市看反弹为主。

　　4、二大净空头主力中，永安增仓净空单4302手，国泰减持净空单9744手，增减相抵后净减空单5442手，说明净空头主力后市看反弹为主。

　　5、今天收出一根倒棒槌阳线，上影线17点--实体18点--下影线1点，今天开盘3765直接在34日线3771压力之下，但开盘后就反复试探上攻，直到上午开盘前43分钟才出现一波放量减仓拉升行情，相继突破34日线3771---上升通道中轨线3781----MID线3789---21日线3797，在见到3800后受阻回落，剩余的5日线3804--13日线3812双线根本就无意再攻，然后震荡回落后，收盘3783站在了上升通道中轨线3781上，全天严重缩量减仓收涨。在二连阴跌破下跌中继平台，进入34日线--55日线支撑区域后，按技术运行规律，今天展开向上的反抽，对于二天跌穿六线支撑来一个反抽检验，从今天的缩量减仓反弹力度看，反弹无力，说明前二天的杀跌3755还不充分，还需要继续下探55日线3706---布林通道下限3704这个位置。

　　今天周五按运行趋势向上进行技术性反抽，在完成三线反抽后被压回来，尚有5日线3804--13日线3812没有反抽到，说明前二天二连阴是有效突破；接下来可能还会再尝试反抽这个双线，一旦失败就会折返向下再度重归34日线3771---55日线3706区域里探底夯实。