螺纹2101合约8月27日期货技术分析

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螺纹2101合约8月27日在3734高开26点，最低3702点，最高3747点，收盘3717点，涨9点，或 +0.24%，成交量824348手，较周三成交量827155手，微减2807手，或缩量0.3%，持仓1049757手，增仓54808手。全天走势从分时图看可以总结为：　　
　　一是高开震荡反弹受阻，承压回落低收涨。
夜盘在3734大幅度高开26点后，向上一路反抽，到夜盘收盘前最高见到3747点；早盘开始后再涨乏力，开始震荡回落，直到13点58分前创出全天最低点3702点，跌6点才企稳，最后一个小时在横盘整固后，尾盘10分钟向上翘尾收涨3717点，全天涨9点。
　　二是在上涨和杀跌突破时段形成局部放量，横盘时段继续缩量，全天成交量与昨日基本持平。
在夜盘开盘1小时震荡上攻阶段，从3728---3744点之间，振幅16点，成交量171913手，占全天成交量的20.8%；第二个放量时段发生在11点15分--14点15分这一个小时，从3729接力杀跌到3702点，振幅27点，成交量259038手，占全天的31.4%；其他时间价格波动小，成交量平平，毫无亮点，完全延续了前几天的放量特点：就是只有在主力出手强势改变行情运行方向时才放量，价格才会按一定趋势运动。
三是夜盘阶段增仓上涨，表明主力多头在移仓进来，而早盘开始杀跌到全天最低点3702继续增仓，这就是空头主力在发力了，尾盘一个小时减仓横盘震荡后翘尾，说明空头有所减仓，但不太明显。整体看全天冲高回调主要是多空主力主动性移仓带动行情形成趋势性波动。

一、日线分析
1、今天收出一根阴纺锤线，上影13点--实体17点--下影线15点，今天开盘3734在5日线3722支撑之上，先是向上攻击突破13日线3734点压力，并创出3747点的高位后，承压回踩跌穿：13日线3734---5日线3722---21日线3714三线支撑后，在MID线3692之上止跌启稳，最低3702点，收盘3717点，重新站在了21日线之上。这符合我们昨天的判断：在向上反抽超过5日线-----13日线双线压力后，很可能转头向下继续洗盘；全天保持巨量--大幅增仓---冲高回落继续探底，这应该是下跌行情过程中的技术性中继反弹行情基本上结束了，后面应该继续下探支撑为主。目前行情特点是：
(1)巨量收阴纺锤线，形成高开冲高回落，回踩杀跌，尾市收涨，全天形成上下影线实体线三段长度都非常接近，说明这里上有压力下有支撑，还是表明了目前多空双方形成对峙态势。今天向上反抽突破了中短期均线分布的上沿压力13日线3734点，但最终没能守住，而承压回踩支撑，然后回采过程中有跌破了昨天的21日线3714支撑位，但没有跌破MID线3692，并最终守住了21日线支撑，这已经是连续三天在这个四线区域内的多空争夺了，其结果就是：13日线上上攻乏力，MID线支撑暂时没破，21日线支撑尚能勉强守住；
（2）今天的逢高增仓杀跌累积了做空动能，后续可能会继续向下突破MID线，与我们预期的目标区来一个密切接触：34日线3760----上升通道中轨3640---55日线3593；以上这三个支撑位相对分散，支撑力度较弱，很可能会在下探中各个击破。而向上的反抽在没有基本面绝对利好消息出现的情况下应该暂时不会重新占领13日线了。
（3）目前的行情处于上升通道下轨道运行中，尽管最近三天在下轨道中间部分折腾了一番，但不影响继续下行探底下轨道3640一带，想做多的投资者还需要再忍耐一下，在跌倒下轨支撑后在考虑进场做多。

　2、日线辅助指标空头趋势有所削弱：VOL指标金叉向上发散，成交量放大；长线指标在0轴上方粘合，红柱很短；短线指标死叉后小幅发散，蓝柱保持；MACD指标死叉小幅发散，蓝柱加长；PSY指标金叉后快线走平不再发散；CCI指标周三下行收在 -80.92，今天想上拐头收在 -53.43上，距离死叉 -100远了一步，但还是要关注这一危险标志，一旦出现还会加大杀跌力度。

二、周线分析
1、本周收出一根螺旋桨阴线，开盘在3728点，最高3772，最低3687点，收盘3717点，比上周跌-14点或-0.38%，上影线44点--实体11点--下影线30点，本周在5周线3705之上开盘，向上攻击下降通道中轨线3772后承压回踩，最低3687点跌穿了5周线3705支撑，这说明几点：
（1）收出上下影线都较长，实体较短的阴螺旋桨线，说明实体部分3717--3728是核心均衡点，而上影线3772，下影线3687这二个相反方向的空间，就是多空双方争夺的焦点，收盘在这个区域已经四周了，这本身就说明多空双方势均力敌，互不相让，必须结合移仓换月放量突破才能打破均衡，形成新的趋势。
（2）继续保持近三周星K线形成的揉搓线组合；加速筹码沉积，为长期趋势继续向上拓展上升空间奠定坚实的基础。
（3）本周向下突破了5周线3705支撑，这意味着第一阶段5周线---布林通道上限构成的速涨通道任务已经完成，转为第二阶段13周线3583---5周线3705---布林通道上限3803三线双通道运行，主要应该向下轨运行为主了，也就是5周线3705--13周线3583。由于在这个区域内还有二道狙击阵地：上升通道中轨3640----144周线3613作为第二阶段下通道运行中的二道支撑屏障。
2、周线辅助指标目前显示出多空均衡待选择方向的状态：VOL指标继续粘合后向上发散，成交量开始放大；MACD指标金叉，红柱保持；CCI指标上周五收在132.20上，本周向下拐头下行收在100.96上，这样很可能明天就会死叉100形成下跌行情，要密切关注指标变化；长线指标0轴之上粘合，红柱保持；而短线指标0轴之下粘合，蓝点保持。PSY指标死叉后继续扩大发散，整体趋势显示短线空头氛围稍强。

三、月线分析
1、从月线趋势看，已经出现五连阳行情，从2020年4月最低3011开始止跌反转，到目前在上升通道上轨运行了5个月，本月立足34月线3603向上攻击上轨，受到下降通道中轨3788的压力，虽然突破并创出3803的高点，但并没有站住下降通道中轨线就向下回踩支撑，这里最明显的支撑是34月线3603----MID线3565----上升通道中轨3564.
2、本月开盘在3630点，最高3803，最低3616点，收盘3717点，涨90点，或 +2.48%，收出纺锤阳线，上影线86点--实体87点--下影线14点；开盘3630在上月底收盘价3627点上，最低3616也没有跌穿34日线3603，目前看34月线支撑很可能成为本次回调的强支撑位。
3、通过本月的冲高回落洗盘震仓，将前5个月连续上涨形成的多头浮盈和空头套牢盘给彻底清洗一下，便于行情继续向上展开。一旦后续占领下降通道上轨3788之后，上行目标：上升通道上轨3860-------多空分水岭3936-----布林通道上限4120。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单689260手---空单693398手---净空单4138手，空头优势0.6%；对比周三20大主力持有多单657582手---空单655542手---净多单2040手，多头优势0.3%可以看出，今天20大主力持仓1382658手，比昨天持仓1313124手，增仓69534手，占全天增仓54808手的126.9%，这说明今天该合约移仓的全部是20大主力机构，散户今天在减仓14726手，说明主力冲高回落导致散户在盘中追涨杀跌不断止损。
2、与周三20大主力持仓结构比，今天增持多单31678手，增持空单37856手，净增持空单6178手，20大主力今天持仓净空单4138手，与周三净多单2040手相比，从多头优势0.3%----变为空头优势0.6%，空头优势提升了0.9个百分点。
3、11大双向主力持有多单416930手--空单395516手--净多单21414手，分别占20大主力多单60.5%--空单的57%---净空单优势的（-5.17倍）。与周三13大双向主力持有多单466185手--空单396929手--净多单69256手，分别占20大主力多单70.9%--空单的60.5%---净多单优势的33.95倍相比，有以下变化：11大双向主力持有多单减仓49255手---持有空单减仓1413手---净减多单47842手，双向主力11家较周三减少2家，整体持仓规模从863114手，到812446手，减持50668手，而该合约全天增仓54808手，这说明今天双向主力把握住了反弹逢高减多单机会，将净持多单仓69256手-----调整为今天净多单21414手，从多头优势14.9%--到多头优势5.1%，显然今天11大双向主力做多优势下调了9.8个百分点。

4、11大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单72204手；而净空头持4家，净持空单50790手.　　
　　对比周三数据：13大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单126213手；而净空头持4家，净持空单56957手.可以看出：　　
　　(1)持有多单7家减2家，净持多单减持54009手，做多实力下调42.8%。　　
　　(2)持有空单4家持平，净空单减持6167手，做空实力下调10.8%。　　
　　(3)7家净多头中有中信、银河、海通、中财4家增仓12666手，而浙商、鲁证、东证3家减持净多单8638手，增减相抵，净增持多单4028手，这说明净多头大主力后市看涨为主。　　
　　(4)4家净空头中有永安、一德、天风3家增持净空单8358手，而国泰1家减持净空单11660手，整体对冲净减空单3302手，这说明净空头主力后市看反弹为主。

5、今天持有多单过万手的4大主力，增1家。　　
　　(1)浙商持仓多单55676手---增仓多单3062手---持空单27300手--增仓空单3736手--持净多单28376手---减持净多单674手，削弱了多单优势.。　　
　　(2)东证持仓多单43154手---增仓多单2142手---持空单30492手--增仓空单6617手--持净多单12662手---减持净多单4475手，削弱了多头优势。　　
　　(3)中信持仓多单49882手---增仓多单5470手---持空单36744手--增仓空单1163手--持净多单13138手---增持净多单4307手，强化了多单优势。　　
　　(4)银河持仓多单42292手---增仓多单4252手---持空单31772手--减仓空单599手--持净多单10520手---增持净多单4850手，强化了多单优势。
以上四大净多头主力中，中信、银河2家增仓净多单9158手，而浙商、东证2家减持净多单5149手、增减相抵净增多单4009手，后市净多头大主力看涨为主。

6、今天持有净空单过万手大主力2家，持平。
　　(1)国泰持仓多单44757手---增持多单12171手---持空单73500手---增仓空单511手--持净空单28743手---减持净空单11660手，显著削弱了空头优势。　　
　　(2)一德持仓多单20294手---减仓多单1518手---持空单35718手--增仓空单2462手--持净空单15424手---增持净空单3980手，削弱了空头优势。
以上二大净空头主力中，一德1家增仓净空单3980手，而国泰1家减持净空单11660手、增减相抵净减空单7680手，后市看涨为主。