螺纹2101合约9月9日期货技术分析

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最近七个交易日美元指数持续反弹，从91.737到今天的最高点93.61，涨1.873点，或大涨20.4%，引发了包括贵金属、原油能化、有色、黑色等大宗商品的持续下跌。也造成了股市的大幅度杀跌。在这种情况下，螺纹今天基本实现了一步跌到位的走势。

螺纹2101合约9月9日在3705低开36点，最低3651点，最高3730点，收盘3658点，跌83点，或 -2.22%，成交量795130手，较周二成交量1387574手，增量592444手，或大幅度放量 +74.5%，持仓1158237手，增仓1492手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是破位低开，反弹乏力，二次探底再创新低。
夜盘在3705向下跳空低开36点，前32分钟稍微向上反弹到3714点后，便掉头向下继续探底，到3680点才止跌企稳；下午开盘后行情展开了二次探底杀跌，在3680的前低横盘半小时后终于破位，尾盘前5分钟创出3651的新低。收盘在3658点。全天就是一个探底和再验证创新低的过程。
二是显著放巨量，但成交量只在开盘和收盘各一小时的杀跌中放量，其余时间继续缩量。
因为昨天缩量严重，今天杀跌放巨量向下突破就格外引人关注。昨天从夜盘前1小时从3714--3680这个杀跌过程成交量420032手，占全天的30.3%；第二次放量是收盘前1小时从3698--3651成交量337650手，占全天的24.3%；这2个小时成交量占到全天6个小时成交量的54.6%，其余时间横盘震荡不温不火。这说明已经有恐慌性多单止损盘出现了。
三是夜盘前30分钟增仓杀跌创新低3680，表明空头主力在加仓打压；9点30分之后到夜盘收盘持续坚持那个反弹，说明部分空头止盈出局；上午盘横盘持仓震荡，说明换手为主；下午盘再度增仓杀跌，说明多空博弈之下做空占据优势。但全天持仓仅增加1492手，说明今天既不是多头出逃，也不是空头加码打压，而是整体上一个多空情绪释放过程，从原有的强势均衡到新的弱势均衡上来了。

一、日线分析
1、今天收出一根倒立的阴棒槌线，上影线25点--实体47点--下影线7点，今天开盘3705直接向下跳空在上升通道下轨上低开，经过向下打压后先是创出3680新低，在布林通道下限上止跌反弹，在向上反抽到3730点后，收到5日线3731压力再度下探检验前低点3680，经过30分钟震荡抵抗后，还是破位下行直接奔55日线3541处而去，最终在3651点暂时止跌，收在3658点，全天放量持仓杀跌，基本上完成了预期的3818高点向下打压区间34日线--55日线的目标。今天的特点是：
(1)从上周四冲高3818回落以来，近四个交易日走出四连阴，持续杀跌创新低。今天的中阴帮唇线已经击穿了34日线---多空分水岭3710---上升通道下轨---布林通道下限3672，距离我们预期的55日线支撑3641一步之遥了。这个55日线是中长期趋势的生命线，不容有失，因为这个支撑一旦失去，下一个支撑位89日线3544就是大跳水了，也彻底改变了多头趋势的基础。所以，我是把布林通道下限---55日线作为上升通道下轨的兜底线，二周前看到55日线兜底可能性较大，通过上周的向上创新高，初步判断或许在布林通道下限可以兜住底，从今天来看一阴穿四线，一步到了55日线的支撑位上，并且是放巨量，还并没有大幅度增仓，这需要分析主力机构是否有抄底盘多单增仓，才能判断能否筑底成功。
（2）布林通道上限从3796向上拐头发散到3699，这说明未来的趋势开始向上拓展空间了。而短线指标确实在走坏，5日线3731--13日线3739--21日线3740首次死叉，破坏了多周期均线多头排列，这或许正是主力刻意创造的技术指标空头趋势出现了。但我的看法这种短线趋势后市一旦放量反弹会随时回复多头排列，不要被蒙骗。
（3）我周一提出这个探底过程可能需要3-4天时间，也就是周三或者周四结束，这取决于主力震荡反复的频次和力度，以今天的杀跌节奏看，今天基本回调到位，周四很可能止跌反转。后续还会想继续向上创新高。
2、日线辅助指标转空头趋势：VOL指标金叉发散，成交量放大；长线指标在0轴上方接近死叉，红柱收缩；短线指标死叉发散，蓝柱继续拉长；MACD指标死叉小幅发散，蓝柱加长；PSY指标死叉后发散；CCI指标周二向下发散收在-46.41上，今天死叉 -100后收在 -176.82上，所以才出现这波凶狠的杀跌行情，不过后续可能会反转向上金叉-100,出现反弹行情，所以要重点关注这一指标。

二、周线分析
1、本周收出一根大阴纺锤线，开盘在3755点，最高3772，最低3651点，收盘3658点，比上周跌96点或 -2.56%，上影线17点--实体97点--下影线7点，本周在5周线3720之上开盘，向上攻击突破下降通道中轨线3770后创出3772点就受阻回落，并没有站住，这已经是第四周突破后无功而返，然后向下回探支撑，并跌破了5周线3720支撑，向下创出3651点新低，在13周线3624之上得到支撑，原本我们认为13周线距离行情较远，不会起到支撑作用，但今天的大幅度杀跌使得13周线有了新的作用。这说明几点：

（1）最近四周向上全部突破了下降通道中轨线，但全部留下了上影线金叉过去，收盘并没有站上中轨压力位，这说明上档压力还是没有被攻克，需要向下破位洗盘，强化市场恐慌情绪，才能起到震仓洗盘的作用，增加交易筹码换手沉积。前三周成交量逐步增加，本周在经历放量--缩量--再放量的变化后，本周成交量再度大增，大幅度下跌已经引发了市场恐慌，这可以从盘尾集中出现多头大单平仓止损就可以看出来，向下震仓洗盘的作用显现出来了。
（2）5周线3720接近死叉上升通道中轨3710，行情跌穿了这个双支撑后，从周线趋势看就是13周线3624---144周线3611成为了现实的制成选择。由于55日线3641已经与行情3658非常接近，这个双周线支撑带就成了加持支撑位，所以向下的空间已经不大了。
2、周线辅助指标目前显示出多空均衡被打破偏向空头：VOL指标金叉向上发散，成交量继续放大；MACD指标金叉后快线走平，红柱缩短；CCI指标上周五收在108.98上，本周一向下拐头死叉100，今天收在55.64上，形成周线级别下跌行情，但因为仍然靠近100，后市可能还会有反复，所以要密切关注该指标变化；长线指标0轴之上粘合，红柱保持；而短线指标0轴处再度死叉，红点变蓝点。PSY指标死叉后双线再度向下发散，整体趋势显示多头转空头氛围。

三、月线分析
1、本月开盘在3775点，最高3818，最低3651点，收盘3658点，较上月跌121点，或 -3.20%，收出阴棒槌线，上影线43点--实体117点--下影线7点；这说明本月行情向上突破创出新高点后受阻回落下探洗盘，今天的最低点3651点已经最低跌破上升通道中轨3720点支撑，而下方的均线支撑都处于相对低位：34月线3587--5月线3580--MID线3554，我昨天计算预期回调很可能在二者之间的中线上3657处形成托底支撑。今天回到了3651已经跌破这个支撑6点，再就是三分之一处3631这个位置还有支撑。
2、从月线趋势看，前五个月收出五连阳K线组合，已经累积了大量的获利盘和套牢盘；本月开盘形成高开高冲高回落的强势震荡整固行情，这是对于前面5个月的浮盈筹码给予一个洗盘的机会，同时通过向下调整，也给予空头套牢盘一个止损解套机会，其目的都是在这个相对高位尽可能的将筹码进行换手并沉积下来，形成新的支撑平台，为后续继续创新高奠定基础。现在看目的基本上达到了。
3、本月站上双通道中轨交叉点后，从3011涨到3818点，大涨807点，或涨幅26.8%，这中间没有大的回调，所以，通过本月的震仓洗盘，为金九银十行情打下坚实的基础。未来向上的攻击目标是：多空分水岭3918---上升通道这上轨3950---布林通道上限4092这个三线压力，由于目标空间较大，这确实需要更加扎实的基础.。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单681124手---空单729718手---净空单48594手，空头优势6.7%；对比周二20大主力持有多单698666手---空单729714手---净空单31048手，空头优势4.3%可以看出：今天20大主力持仓1410842手，比周二持仓1428380手，减仓17538手，占全天增仓1492手的（-11.7倍），这说明今天该合约增仓主要是来自散户，而20大主力是减仓交易。
2、与周二20大主力持仓结构比，今天减持多单17542手，增持空单4手，净增持空单17546手，20大主力今天持仓净空单48594手，与周二持仓净空单31048手相比，从空头优势4.3%----变为空头优势6.7%，空头优势提升了2.4百分点。可以说20大主力持有净空头优势随着杀跌行情不降反升了。
3、14大双向主力持有多单534927手--空单519112手--净多单15815手，分别占20大主力多单78.5%--空单的71.1%，净空单优势的（-32.5%）。与周二14大双向主力持有多单514436手--空单519235手--净空单4799手，分别占20大主力多单73.6%--空单的71.2%---净空单优势的15.5%相比，有以下变化：14大双向主力持有多单增仓20491手---持有空单减仓123手---净增多单20368手，双向主力14家较周二持平，整体持仓规模从1033671手，到1054039手，增持20368手，占该合约全天增仓1492手的13.65倍，这说明今天双向主力大幅度增仓，与20大主力小幅度减仓形成鲜明的对比，双向主力净持仓从空头优势0.9%--反转到多头优势3.0%，多头优势提升了3.9个百分点，这与20大主力净空头优势6.7%成为了对手盘。

4、14大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单141807手；而净空头持5家，净持空单125992手.　　
　　对比周一数据：14大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单122451手；而净空头持6家，净持空单127250手.可以看出：　　
　　(1)持有多单9家增1家，净持多单增持19356手，做多实力提升15.8%。　　
　　(2)持有空单5家减1家，净空单减持1258手，做空实力下调1%。　　
　　(3)9家净多头中有永安、东证、南华3家增仓净多单12839手，而中信、方正、华泰、银河、中辉、南华5家减持净多单34337手，增减相抵，净减持多单21498手，这说明净多头主力后市继续看跌为主。　　
　　(4)5家净空头中有中辉、浙商、申万3家增持净空单12944手，而一德、鲁证2家减持净空单3849手，整体对冲净增空单9095手，这说明净空头主力还是以看跌为主。

5、今天持有多单过万手的6大主力，增1家。　　
　　(1)中信持仓多单60255手---减仓多单1096手---持空单42748手--增仓空单6039手--持净多单17507手---减持净多单7135手，显著削弱了多单优势。　　
　　(2)银河持仓多单44975手---减仓多单4645手---持空单24414手--减仓空单4616手--持净多单20561手---减持净多单29手，保持了多单优势。
　 (3)东证持仓多单49109手---增仓多单973手---持空单31451手--减仓空单4811手--持净多单17658手---增持净多单5784手，显著强化了多单优势。　　
　　(4)永安持仓多单87313手---增仓多单8810手---持空单59351手--增仓空单2830手--持净多单27962手---增持净多单5980手，显著强化了多单优势。　　
　　(5)华泰持仓多单37426手---减仓多单1378手---持空单21651手--增仓空单4302手--持净多单15775手---减持净多单5680手，显著削弱了多单优势。
　(6)方正持仓多单43259手---减仓多单14128手---持空单18932手--增仓空单2399手--持净多单24327手---减持净多单16527手，显著削弱了多单优势。
以上六大净多头主力中，永安、东证2家净增多单11764手，而中信、银河、华泰、东证4家减净多单29371手，增减相抵后净减多单17607手，说明净多头大主力后市看跌为主。不过值得注意的是作为螺纹钢旗子的永安已经连续三天净增多单抄底了。

6、今天持有净空单过万手大主力3家，减1家。
　　(1)国泰持仓多单31450手---减持多单8272手---持空单66356手---增仓空单1230手--持净空单34906手---大幅度增持净空单9502手，显著强化了空头优势。需要说明的是该席位主力昨天是　增持多单2018手---减仓空单13675手--大幅度减持净空单15693手，今天反过来减仓，只是净减持了持仓规模而已，并不具备方向和旗帜的作用。　
　　(2)一德持仓多单20526手---增仓多单229手---持空单40672手--减仓空单1080手--持净空单20146手---减持净空单1309手，削弱了空头优势。
(3)申万持仓多单22610手---增仓多单485手---持空单81084手--增仓空单1049手--持净空单58474手---增仓净空单564手，强化了空头优势。
以上三大净空头主力中，国泰、申万2家大空头主力增仓净空单10066手，而一德1家净减持空单1309手，增减相抵后，净增空单8757手，说明空头大主力后市看回调为主。

通知：本周六下午2点30分在潮讯课堂直播热卷2101期货合约技术分析，请到时收看！