螺纹2101合约11月3日期货技术分析

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本帖最后由鸿福于 2020-11-3 20:14 编辑

螺纹2101合约11月3在3720高开12点，最低3706点，最高3730点，收盘3708，与昨日持平，成交量573928手，较周一成交量730956手，减量157028手，缩量 -21.5%，持仓1159598手，增仓295手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）高开后瞬间上攻创新高3730点，然后开启了全天窄幅震荡整固行情，最低3706点。行情基本上处于小波浪反复上攻下砸的夯实状态。一是以昨天结算价为支撑，逢低反弹；而是以今天结算价突破后3-5点为回调折返点。全天处于一种双向反复拉锯的节奏，意在清洗短线浮筹。
（2）成交量进一步萎缩，全天震荡过程中，基本上没有明显的放量，这说明二点：一是无论主力机构还是散户投资者，面对震荡形态观望为主，持筹心态比较稳定；二是在没有形成持续突破前，都不愿当出头鸟。
（3）持仓先增后减，全天基本保持稳定，以换手为主，调整持仓结构。夜盘开盘增仓上攻之后转为增仓回调，到22点22分一带持仓到1178809手，比昨天收盘1159303手增仓19506手，这形成第一波行情先创3730新高--再回探支撑3709，检验昨天结算价3708的支撑；然后以震荡横盘换手为主，到13点38分持仓1176211手，保持在3709---3723之间反复震荡拉锯，仅减仓2598手；下午剩余时间减仓为主向下施压跌穿昨天结算价后创出3706低点，但今天的结算价也形成一次上穿，说明多空双方还是势均力敌，但以双向减仓为主，这最后的80分钟共减仓16613手，抵消了夜盘的增仓。
全天行情表现为缩量持仓横盘震荡整固为主，意在增加换手，稳固持筹心态。

一、日线分析
1、今天收出一根上影线较长的棒槌阴线，上影线10点--实体12点--下影线2点，这表明今天以冲高回落夯实下档支撑为主。今天开盘3720点站在周一收盘价3719之上，开盘上攻突破布林通道上限3726之后，创出3730高点，然后展开回探洗盘，跌穿布林通道上限后，进入5日线3693为支撑的通道内反复震荡运行，最低3706点，收盘3708点巩固了昨天的结算价；确保了5日线支撑；全天缩量持仓守平，技术特点是：
（1）今天的K线明显还是依托布林通道上限3726---5日线3693组成的运行通道运行的，强势特征没有变化；今天是连续第三天突破布林通道上限并再度创出新高3730点，而今天低点3706也比昨天低点3692点抬高了14点；收盘点保持了昨天均价，这说明整体趋势是上行的。
（2）今天收出的阴棒槌线，与昨天收出的阳棒槌线大小基本相等，方向相反；昨天以向上突破为主，形成五连阳反弹走势；今天以冲高回落夯实为主，巩固前面五天的胜利成果。这是一种理性健康的反弹模式，自我强化行进中的后勤保障和据点巩固。意在高远目标行情。
（3）在周五放量大涨之后，本周连续二天小幅冲高缩量，这表明市场整体参与积极性还不高，而投资者持仓心态稳定性也得到了一定强化，同时均线系统也在反复震荡的行情中向上加速发散，形成对行情的支撑，有利于后市继续上行。
（4）短期均线多头排列继续强化：5日线3693---13日线3651--21日线3630---34日线到了3614，目前看以上四均线中前三线已经拐头向上，只有34日线还处于拐头之中，今天下行1点，而5日线上行了18点--13日线上行8点---21日线上行9点；可以说目前行情还是处于三浪初级阶段，震荡后还会向上强化攻击力度。
（5）从筹码堆积角度看，本次从3600起步与第一筹码集中区，而今天的震荡运行在第三筹码集中区，其意图很明显就是要加强在第三筹码集中区的多空筹码换手，提升这一带的交易成本，巩固和强化第三筹码集中区的平台建设，为后续继续上攻奠定更强的基础支撑。
2、日线辅助指标趋势出现多头趋势：VOL指标粘合后横向运行，显示成交量不太足；长线指标金叉向上拐头加大发散斜率，白点转成红点，表明快线已经穿越了0轴位置；短线指标金叉后不再发散，红柱缩短。MACD指标金叉发散，红柱放大；PSY指标金叉后不再发散；NDB指标出现金叉不再发散，CCI指标周一收在212.7730上，今天下拐收在166.7198上，多头动能有所削弱。

二、周线分析
1、本周收出一根小螺旋桨阳线，开盘在3703点，最高3730点，最低3692点，收盘3708点，涨6点，或+0.16%，上影线27点--实体5点--下影线11点，本周在上周收盘价3703---下降通道中轨线3700支撑之上开盘，向下攻击上升通道下轨3690，在3692处止跌反弹，向上创出3730新高后，再度回落探底夯实，收盘3708点站在双通道交叉点之上，完全符合之前的分析预期，周走势明显是站上了核心成本点3690之上。本周行情有几个特点：
（1）上周出现大涨86点或+2.38%的行情后，本周再接再厉稍微回探夯实支撑，便向上突破连续创新高点，周二连阳K线构成上涨捉要带线组合，后市继续看涨。
（2）密集均线支撑整体上移：13周线3660--5周线3658----21周线3624---MID线3579----144周线3577----34周线3493；这里不仅是均线上沿在密集提升，形成对行情的助推作用，而且大家细看一下就可以发现，短期均线已经接近多头排列，5周线比13周线只有2点差距，一旦修复后就可以转为周线多头排列了，后市绝对不是短线小行情，这种技术形态为接下来创出年度搞点行情提供了依据。目前站在双通道交叉点之上，仰望短线目标：多空分水岭3782-----布林通道上限3831双线压力区。这是本月初的新目标。
2、周线辅助指标：VOL指标死叉后快线拐平，成交量有所欠缺；MACD指标粘合后上翘，蓝点缩小；CCI指标上周行收在 19.9073上，本周继续上行收在54.7220上，距离金叉100再现强势上涨行情又进了一步；长线指标0轴之上死叉不再扩大发散，红柱变红点；而短线指标0轴之下金叉发散，蓝点变红点；PSY指标出现待金叉状态。NDB指标出现金叉粘合，JAX线金叉处于金叉发散反弹状态，目前多头行情形态得到了确认。

三、月线分析
本月开盘在3703点，最高3730，最低3692点，收盘3708点，较上月涨6点，或 +0.16%，收出小螺旋桨阳线，上影线27点--实体5点--下影线11点；本月3703站在上升通道下轨3692---下降通道中轨3692之上开盘，向下夯实双通道交叉点得到了强力支撑；然后向上攻击新的目标位：多空分水岭3882-----布林通道上限3992，创出3730新高，后续将继续震荡上攻前述双线目标区。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单672966手---空单751728手---净空单78762手，空头优势10.5%；对比周一20大主力持有多单678233手---空单754241手---净空单76008手，空头优势10.1%；可以看出：今天20大主力持仓1424694手，比周一持仓1432474手，减仓7780手，占全天增仓295手的（-26倍），这说明今天该合约20大主力机构在震荡中出现部分减仓调整结构。
2、与周一20大主力持仓结构比，今天减持多单5267手，减持空单2513手，净减持多单2754手，20大主力今天持仓净空单78762手，与周一持仓净空单76008手相比，从空头优势10.1%----变为空头优势10.5%，空头优势提升了0.4个百分点，20大主力在经过了连续六天的上涨行情后，今天虽然冲高回落，但并没有明显强化做空优势，而是保持目前的运行状态。
3、13大双向主力持有多单460900手--空单548491手--净空单87591手，分别占20大主力多单68.5%--空单73.0%---净空单优势的111.2%。与周一13大双向主力持有多单463887手--空单551869手--净空单87982手，分别占20大主力多单68.4%--空单73.2%---净空单优势的115.8%相比，有以下变化：13大双向主力持有多单减仓2987手---持有空单减仓3378手---净减空单391手。双向主力13家较周一家数减不变，整体持仓规模从1015756手，到1009391手，减仓6365手，占该合约全天增仓295手的（-21.5倍），这说明今天的增仓并非双向主力所为，13大双向主力双向减仓，净减了空单，表明双向主力为今天的行情保持强势震荡提供了推动力；双向主力调整结构后，净持空头优势从15.9%提升到16%，空头优势提升了0.1个百分点。
4、13大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单手；而净空头持7家，净持空单手.　　
　　对比周一数据：13大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单86520手；而净空头持8家，净持空单174502手可以看出：　　
　　(1)持有多单6家增1家，净持多单增仓5136手，做多实力提升5.9%.
(2)持有空单7家减1家，净空单增仓4745手，做空实力提升2.7%。　　
　　(3)6家净多头中有中信、海通、方正、中辉4家增仓净多单12873手，而鲁证、瑞达2家减仓净多单3444手，增减相抵，净减持多单9429手，说明多头主力整体看后市反弹为主。
　　(4)7家净空头中有永安、银河、大地、东海4家增仓净空单13971手，而国泰、东证、浙商3家减仓净空单4933手，增减相抵，净增持空单9038手，说明空头主力整体看空后市。但从多空双向主力净增多多对比看9429--9038手，多头净增仓稍占优势，处于均衡状态，还是以震荡横盘为主。
5、今天持有多单过万手的4大主力，持平。　　
　　(1)中信持仓多单64605手---增仓多单411手---持空单30938手--减仓空单2763手--持净多单33667手---增持净多单3174手，显著强化了多单优势。　　
　 (2中辉持仓多单30816手---减仓多单330手---持空单15183手---减仓空单898手--持净多单15633手---增持净多单568手，强化了多单优势。
(3)海通持仓多单37875手---增仓多单1110手---持空单13516手---减仓空单3524手--持净多单24359手---增持净多单4634手，显著强化了多单优势。
(4)鲁证持仓多单30186手---减仓多单231手---持空单19111手---增仓空单1974手--持净多单11075手---减持净多单2205手，削弱了多单优势。　　
以上4大净多头主力有有中信、海通、中辉3家增仓净多单8376手，而鲁证1家减仓净多单2205手，增减相抵，净增持多单6171手，说明多头主力整体看后市反弹为主。
6、今天持有净空单过万手大主力5家，持平。
(1)大地持仓多单28327手---减仓多单8手---持空单47667手---增仓空单5107手--持净空单19340手---增持净空单5115手，显著强化了空头优势。
(2)永安持仓多单65411手---减仓多单68手---持空单113637手--增仓空单1252--持净空单48226手---增持净空单1320手，强化了空头优势。
(3)东海持仓多单17370手---减仓多单2995手---持空单79157手--增仓空单4127手--持净空单61787手---增仓净空单7122手，显著强化了空头优势。
(4)国泰持仓多单38730手---增仓多单371手---持空单58067手--减仓空单291手--持净空单19337手---减持净空单662手，削弱了空头优势。
(5)银河持仓多单34757手---减仓多单128手---持空单55035手--增仓空单286手--持净空单20278手---增持净空单414手，强化了空头优势。
以上5大净空头主力中，有永安、银河、大地、东海4家增仓净空单13971手，而国泰1家减仓净空单662手，增减相抵，净增持空单13309手，说明空头大主力整体看空后市。