螺纹2101合约11月11日期货技术分析

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螺纹2101合约11月11日在3826低开22点，最低3824点，最高3858点，收盘3843，跌5点或 -0.13%，成交量560686手，较周二成交量821818手，减量261124手，或缩量 -31.7%，持仓1175414手，减仓12247手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）低开高走，反复震荡，窄幅整固，收盘微跌。夜盘在3826低开22点这是近期少有的弱势，但是，开盘后稍作整理回调2点后，就向上攻击，夜盘阶段主要在3830--3840之间窄幅震荡，收盘3838点；早盘开始后出现了一波震荡反弹趋势，直到中午收盘前夕，创出全天最高点3858点，试图再次回到攻击节奏；下午开盘风向突变，开启了下探模式，到14点45分跌至3830点一带后，开始翘尾反弹，收盘3843点，仅下跌5点。明显是一个反复震荡整固的一天。
（2）成交量继续大幅度萎缩。在昨天成交量萎缩20万手后，今天再度萎缩26万多手，成交量又回到地量水平；震荡整固行情下的成交全天相对均衡，这放映了多空双方对于这种整固行情的容忍和认可程度，也就是说，如果保持这样的窄幅震仓洗盘，大家的参与积极性是不高的，洗盘也不会剧烈，市场相对平稳，绝大多数投资者会选择观望。
（3）在昨天减仓32108手的基础上，今天再度减仓12247手，缩量减仓横盘说明目前以换手为主，通过反复震仓清洗短线获利盘和浅套盘。还是有效果的。

不过，对照2105合约可以看出来连续二天在增仓，昨天增仓8496手，今天增仓8363手，是否有部分投资者开始了移仓换月操作。

一、日线分析
1、今天收出一根长上影棒槌阳线，上影线15点--实体17点--下影线2点。今天开盘是在昨天收盘价3826点上，瞬间震荡低了2点后，全天以震荡反弹整固为主，最高上攻3858，收盘3843点，继续站在了布林通道上限3842支撑之上，这已经是连续第4个交易日站上这一支撑位上了，说明上攻趋势并没受影响，全天继续缩量减仓小幅回调，技术特点是：
（1）今天的阳棒槌线，出现的长上影线15点，下影线只有2点，这说明盘中攻击动能在多头，但压力在空头方掌握着，主要是上行压力太近，拉不开距离上攻，昨天洗盘累积的动能不足以消化上方压力。但通过今天的震荡，倒是扩大了在3850--3835之间高位筹码集中区筹码堆积，进一步加强了新的基础构建。
（2）继续第4个交易日站在强势运行通道5日线3812---布林通道上限3842上轨之上收盘，也是保持在10月28号向上突破以来在以上双线通道上保持强势运行，这说明尽管这二天出现了小幅下跌减仓，但强势运行趋势并没有改变。目前还没有回调13日线3731构建三线双轨的必要；考虑到多空分水岭今天在3768较昨天3738上行了30点，明天可能会继续上行到3795一带。也就是说除了5日线3812支撑外，还有一个多空分水岭3795支撑，后市回调幅度有限，如果按一般回调0.5的幅度，从今天做高点3888算起，也就是3810--3800这个区域。所以后市回调将以5日线----多空分水岭区间为支撑。
（3）尽管今天在3826点低开，但并没有引发恐慌行出逃，反而是大幅度缩量，减仓也只有昨天的三分之一强，收盘3843比昨天收盘提升了17点，等于是低开高走；还保持这上攻的姿态。
（4）短期均线多头排列继续强化发散：5日线3812---13日线3731--21日线3691---34日线到了3644，以上四均线加速向上发散运行，分别上行了18点--13日线上行17点---21日线上行11点---34日线8点；很明显今天的连续震荡整固，使得13日--21日--34日均线产生了加速发散，而5日均线发散斜率有所减缓，这正是被动式均线修复形成上升中继平台的主要特点。
（5）从黄金分割线看目前5日线3812----0.809黄金分割位3797----多空分水岭构3795成一个强支撑带。
2、日线辅助指标趋势出现多头趋势：VOL指标出现粘合向下发散，成交量萎缩；长线指标金叉向上加大发散斜率，红柱拉长，双线已经穿越了0轴位置向上运行；短线指标金叉后有粘合，红柱缩短。MACD指标金叉加速发散，红柱明显放大；PSY指标再度金叉发散；NDB指标金叉后再度粘合，CCI指标周二收在153.9575上，今天收在1264791上，已经连续二天大幅度下行，这个速度保持的话可能最近二天会死叉100，出现下跌行情，所以要密切关注这一指标的变化，抓住加大洗盘节奏的时机，逢低平空加多。

二、周线分析
1、本周收出一根长上影线的倒锤子阳线，开盘在3791点，最高3888点，最低3787点，收盘3843点，较上周涨61点，或+1.61%，上影线45点--实体52点--下影线4点，本周在上周收盘价3782点支撑之上跳空开盘，向下夯实3787没有破位周五收盘价，但补上了1点的跳空缺口，这也反映了多头向上突破的决心。在攻击并突破布林通道上限3856之后，接连二天创出了3874---3888的新高点，冲高回落震荡洗盘，也就形成了最近二天收盘在3826---3843点，稳在了3800以上。本周行情有几个特点：
（1）实现了周线红三兵组合，这是中线周期的强势上涨趋势，我在前面二周就提示过，周线将于日线形成强势上涨形态的共振，会形成一轮有力度创全年新高多头行情。这三周行情从10月最后一周3600开始，到目前3888已经最大上涨288点，或+8%，创出了春节后的最高位。
（2）周线多头排列再度向上发散：5周线3715--13周线3675----21周线3644---34线3513----55周线3501；以上五均线分别上行了3点--1点---1点---2点---0点；为后续上攻行情提供助力和支撑。
（3）多空分水岭已经从空头压力转为多头支撑。
2、周线辅助指标：VOL指标死叉后快线拐平粘合，成交量有所欠缺；MACD指标粘合后上翘，红点有所加强；CCI指标上周收在96.8102上，昨天收在151.8208上，今天收在156.2052，继续保持上行多头趋势；长线指标0轴之上金叉，红点扩大；而短线指标0轴之下金叉发散，红点加长；PSY指标出现金叉粘合状态。NDB指标金叉后继续发散，JAX线金叉处于金叉发散反弹状态，多头行情得到了强化。

三、月线分析
本月开盘在3703点，最高3888，最低3692点，收盘3843点，较上月涨141点，或 +3.81%，收出阳棒槌线，上影线45点--实体140点--下影线11点；本月3703站在上升通道下轨3692---下降通道中轨3692之上开盘，向下夯实双通道交叉点得到了强力支撑；然后向上攻击新的目标位：多空分水岭3882-----布林通道上限4007，创出3888点新高，已经攻克了多空分水岭距离，距离下一目标位布林通道上限4007还有119点距离，成功指日可待；目前布林通道上限开始拐头向上博弈发散，从上周的3992---到本周的4009--4005--4007点，整体上看比上周是进步了，说明多头趋势已经延续到月周期行情里来了。攻克布林通道上限大概率的事情。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单715701手---空单734032手---净空单18331手，空头优势3.5%；对比周二20大主力持有多单725533手---空单751989手---净空单26456手，空头优势3.5%，可以看出：今天20大主力持仓1449733手，比周二持仓1477522手，减仓27789手，占全天减仓12247手的227%，这说明今天该合约减仓不同于昨日的减仓构成，今天全部是主力机构所为，昨天主要是散户减仓所为。
2、与周二20大主力持仓结构比，今天减持多单9832手，减持空单17957手，净减持空单8125手，20大主力今天持仓净空单18331手，与周二持仓净空单26456手相比，从空头优势3.5%----变为空头优势2.5%，空头优势下降了1个百分点，20大主力在今天减仓回调中双向减仓，净减空单，继续降低了净空头持仓优势。
3、13大双向主力持有多单497510手--空单532635--净空单35125手，分别占20大主力多单69.5%--空单72.6%---净空单优势的71%。与周二12大双向主力持有多单479134手--空单496369手--净空单17235手，分别占20大主力多单66%--空单66%---净空单优势的65%相比，有以下变化：13大双向主力持有多单增仓18376手---持有空单增仓36266手---净增空单17890手。双向主力13家较周二家数持平，整体持仓规模从975503手，到1030145手，增仓54642手，占该合约全天减仓12247手的（ -4.5倍），这说明今天的双向主力是增仓操作的，而单向主力机构是净减仓操作的。今天的13家双向主力净持空头优势从3.5%到6.6%，空头优势大幅度提升3.1个百分点，说明了今天的13大双向主力比昨天12大双向主力的做空优势大大强化了。但是，我们就今天新的13大双向主力的当日操作来看，今天减多单7617手--减空单14674手---净减空单7057手，这与20大主力净减空单8923保持了一致性。

4、13大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单107532手；而净空头持6家，净持空单142657手.　　
　　对比周二数据：12大双向主力目前持有净多单的4家，持净多单95948手；而净空头持8家，净持空单113183手.可以看出：　　
　　(1)持有多单7家增3家，净持多单增仓11584手，做多实力提升12%
(2)持有空单6家减2家，净空单增仓29474手，做空实力提升26%。　　
　　(3)7家净多头中有方正、瑞达2家增仓净多单7653手，而中信、东证、华泰、鲁证、中辉5家减仓净多单10303手，增减相抵，净减持多单2650手，说明多头主力分歧较大，但整体看在逢高减仓多单获利为主。
　　(4)6家净空头永安、国泰、银河、广发、大地东海一致减仓减仓净空单9707手，说明空头主力对后市看反弹非常一致。

5、今天持有多单过万手的5大主力，增1家。　　
　　(1)中信持仓多单70121手---减仓多单202手---持空单34374手--增仓空单159手--持净多单35747手---减持净多单361手，削弱了多单优势。　　
　 (2华泰持仓多单33973手---减仓多单1529手---持空单13274手---增空单1390手--持净多单20699手---减持净多单2919，削弱了多单优势。
(3)鲁证持仓多单31730手---减仓多单2921手---持空单18619手---增仓空单291手--持净多单13111手---减持净多单2630手，削弱了多单优势。　　
(4)东证持仓多单45782手---减仓多单4583手---持空单20659手---减仓空单947手--持净多单25123手---减持净多单3636手，显著削弱了多单优势 .
(5)中辉持仓多单23325手---减仓多单0手---持空单13454手---增仓空单757手--持净多单9871手---减持净多单757手，削弱了多单优势。　以上中信、华泰、鲁证、东证、中辉5家净多头大主力一致净减持多单10303手，说明多头大主力整体逢高平仓获利为主，后市看空。

6、今天持有净空单过万手大主力4家，持平。
(1)永安持仓多单73882手---减仓多单1108手---持空单122937手--减仓空单2310手---持净空单49055手---减持净空单1202手，削弱了空头优势。
(2)东海持仓多单18829手---增仓多单2405手---持空单74376手--减仓空单1068手--持净空单55547手---减仓净空单3473手，显著削弱了空头优势。
(3)国泰持仓多单39491手---减仓多单1105手---持空单57736手--减仓空单4059手--持净空单18245手---减持净空单2954手，削弱了空头优势。
(4)银河持仓多单37271手---增仓多单947手---持空单48528手--增仓空单721手--持净空单11257手---减持净空单226手，削弱了空头优势。
以上永安、国泰、银河、东海4家净空头大主力一致减仓减仓净空单7855手，说明空头主力对后市一致看涨为主，在逢低平空单减持做空风险头寸。