螺纹2101期货合约11月12日行情技术分析

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螺纹2101合约11月12日在3838低开3点，最低3812点，最高3872点，收盘3832，跌9点或 -0.23%，成交量560686手，较周三成交量560686手，增量356767手，或大幅度放量 +63.6%，持仓1197561手，增仓22147手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）夜盘阶段低开低走，最低到了前期高点3818后受到支撑，然后快速反弹到3832一带形成横盘震荡，夜盘收在3834点；开盘开始后就再度震荡上攻，最高到了3862点，收盘3850点；下午一开盘便出现了加速上攻，似有重振雄风，再创新高的的感觉，但在13点44分前创出3872的全天高点后便失去了动力；随后如断线的风筝了落下来，到14点24分前创出全天最低点3812后，止跌翘尾，收盘在3832点，全天走了个过山车。综合全天走势可以看出，主力在控制回调时不敢深度打压，以至于洗盘不充分，所以上攻3888的高点也就缺少充足的势能。二次探底3812破了3818后，应该会考验3800整数关口的支撑。
（2）成交量继续大幅度增加。尤其是下午开盘上攻和冲高回落这1个小时显著放量，占到全天的一半左右，这样的行情才起到了对多空双方的震仓洗盘作用。
（3）在连续二天震荡洗盘减仓4.2万手后，今天加大了震仓洗盘的幅度和力度，并出现了增仓22147手，主要是在反弹阶段伴随着增仓，说明多头主力在抄底补充攻击势能。在下午的回落阶段出现了少量减仓，说明多头持仓信心还是比较稳定的。

一、日线分析
1、今天收出一根长上影螺旋桨线，上影线34点--实体6点--下影20点。今天开盘3832是立足在5日线3828支撑之上的，向上攻击突破布林通道上限3855后，创出了3872日内高点，没有继续挑战周二高点3888，便掉头向下再谈支撑，在接连跌穿布林通道上限3855---5日线3828----上升通道下轨3818后，创出了本周回调新低3812点，然后止跌反弹，翘尾收高在3832上，重新站在了5日线3828支撑上，全天放量减增仓小幅回调，技术特点是：
（1）今天的螺旋桨线，出现的长上影线34点，实体只有6点，下影线也只有20点，这说明今天加大了夯实和上攻力度，上蹿下跳寻求突破为主，5日线支撑较为稳定，目前是上有压力下有支撑，但上部压力相对明显，洗盘力度不够，上攻动能不足，洗盘不彻底，才造成了反弹失败，重新二次下跌再洗盘。
（2）继续保持了10月28号向上突破以来在以上双线通道上强势运行的态势，尽管今天下影线跌穿了5日线，但收盘依然回到了这个通道之内；而上影线则继续保持了连续四天突破布林通道上限后向上拓展空间的习惯；这里也说明这个双线单通道有发展为是三线双通道的趋势，也就是布林通道上限3855---5日线3828----多空分水岭3792，因为13日线3748还没有跟上来，这里只能先用多空分水岭替代，一般高位的中继回调都要检验多空分水岭才能结束。通过这种反复洗盘震荡，也给了13日线上行的时间和空间。
（3）今天振幅从3812--3872达到了60点，与昨天振幅3824--3858只有34点相比，明显的强化了震仓洗盘力度，但二次低点3818--3812看，多头主力在托着行情，生怕深幅回调挫伤了参与者积极性和信心，这样看来明天的洗盘也很难有大的幅度，很可能以多空分水岭为界见底反弹了。明天是周五了，很可能会再度创出高点来，突破3900整数关口。
（4）短期均线多头排列继续强化发散：5日线3828---13日线3748--21日线3701---34日线到了3652，以上四均线加速向上发散运行，分别上行了16点--13日线上行17点---21日线上行10点---34日线8点；很明显今天的连续震荡整固，使得13日--21日--34日均线产生了加速发散，而5日均线发散斜率有所减缓，这正是被动式中短期均线修复形成上升中继平台的主要特点。
（5）目前0.809黄金分割位3797----多空分水岭构3792将成为周五回调的一个强支撑带。
2、日线辅助指标趋势出现多头趋势：VOL指标出现粘合平行，不在向下发散，但成交量还是欠缺；长线指标金叉向上加大发散斜率，红柱拉长；短线指标死叉，红柱缩短。MACD指标金叉后不再发散，红柱保持；PSY指标金叉后再粘合；NDB指标金叉后再度粘合，CCI指标周三收在126.4791上，今天继续下行收在103.6234上，如果周五继续震荡，很可能会发生死叉100，产生向下跳水的趋势。大家要密切关注盘中指标变化，很可能先跳水，再反弹。

二、周线分析
1、本周收出一根长上影线的倒锤子阳线，开盘在3791点，最高3888点，最低3787点，收盘3832点，较上周涨50点，或+1.32%，上影线56点--实体41点--下影线4点，本周在上周收盘价3782点支撑之上跳空开盘，向下夯实3787没有破位周五收盘价，但补上了1点的跳空缺口，这也反映了多头向上突破的决心。在攻击并突破布林通道上限3856之后，接连二天创出了3874---3888的新高点，形成冲高回落震荡洗盘2天后，再次上攻形成3872日内高点，没有突破前面二个高点压力。再度回落洗盘收在3832点，进一步巩固了也3800以上强势支撑。本周行情有几个特点：
（1）实现了周线红三兵组合，这是中线周期的强势上涨趋势，我在前面二周就提示过，周线将于日线形成强势上涨形态的共振，会形成一轮有力度创全年新高多头行情。这三周行情从10月最后一周3600开始，到目前3888已经最大上涨288点，或+8%，创出了春节后的最高位。
（2）周线多头排列保持发散：5周线3713--13周线3674----21周线36443--34线3513----55周线3501；以上五均线略微下行了2点--1点---1点---0点---0点；为后续上攻行情提供助力和支撑。
（3）多空分水岭已经从空头压力转为多头支撑。布林通道上限从上周的3840--到本周的3854也上行了14点。
2、周线辅助指标：VOL指标金叉，说明周成交量有所增加；MACD指标粘合后上翘，红点有所加强；CCI指标上周收在96.8102上，前天收在151.8208上，昨天收在156.2052，今天收在153.3734上，三天变化不大，继续保持多头趋势；长线指标0轴之上金叉，红点扩大；而短线指标0轴之下金叉发散，红点加长；PSY指标出现金叉粘合状态。NDB指标金叉后继续发散，JAX线金叉处于金叉发散反弹状态，继续保持周线多头行情。

三、月线分析
本月开盘在3703点，最高3888，最低3692点，收盘3832点，较上月涨130点，或 +3.51%，收出阳棒槌线，上影线56点--实体129点--下影线11点；本月3703站在上升通道下轨3692---下降通道中轨3692之上开盘，向下夯实双通道交叉点得到了强力支撑；然后向上攻击新的目标位：多空分水岭3882-----布林通道上限4006，创出3888点新高，已经攻克了多空分水岭距离，距离下一目标位布林通道上限4006还有118点距离，成功指日可待；目前布林通道上限开始拐头向上博弈发散，从上周的3992---到本周的4009--4005--4007--4006点，整体上看比上周是进步了，说明多头趋势已经延续到月周期行情里来了。攻克布林通道上限大概率的事情。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单725460手---空单756842手---净空单31383手，空头优势4.1%；对比周三20大主力持有多单715701手---空单734032手---净空单18331手，空头优势2.5%，可以看出：今天20大主力持仓1482302手，比周二持仓1449733手，增仓32569手，占全天增仓22147手的147%，这说明今天该合约增仓全部是主力机构所为，散户在减仓。
2、与周三20大主力持仓结构比，今天增持多单9759，增持空单22810手，净增持空单13051手，20大主力今天持仓净空单31382手，与周三持仓净空单18331手相比，从空头优势2.5%----变为空头优势4.1%，空头优势提升了1.6个百分点，20大主力在今天冲高回调中双向增仓，净增空单，说明主力在高位平多加空提升了净空头持仓优势。
3、13大双向主力持有多单516376手--空单512991手--净多单3385手，分别占20大主力多单71.2%--空单67.8%---净空单优势的（-10.8%）。与周三13大双向主力持有多单497510手--空单532635--净空单35125手，分别占20大主力多单69.5%--空单72.6%---净空单优势的71%相比，有以下变化：13大双向主力持有多单增仓18866手---持有空单减仓19644手---净减空单38510手。双向主力13家较周三家数持平，整体持仓规模从1030145手，到1029367手，减仓778手，占该合约全天增仓22147手的（ -4%），这说明今天的双向主力整体是大幅度减仓操作的，而单向主力机构是净增仓操作的。今天的13家双向主力净持仓，从空头优势6.6%---转变为净多头优势0.7%，空头优势大幅度下降了7.3个百分点，说明了今天的13大双向主力实现了对昨天13大双向主力的空翻多。但是，我们就今天新的13大双向主力的当日操作来看，今天增多单7048手--增空单20982手---净增空单13934手，这与20大主力今天净增空单14921保持了一致性。这也就是说今天13大双向主力实现了双向收割韭菜。
4、13大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单113938手；而净空头持7家，净持空单110553手.　　
　　对比周三数据：13大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单107532手；而净空头持6家，净持空单142657手可以看出：　　
　　(1)持有多单6家减1家，净持多单增仓6406手，做多实力提升6%
(2)持有空单7家增1家，净空单减仓32104手，做空实力大幅度下降22.5%。　　
　　(3)6家净多头中有中信、东证、瑞达、鲁证4家增仓净多单8869手，而华泰、海通2家减仓净多单14680手，增减相抵，净减持多单5811手，说明多头主力分歧较大，整体看在逢高减仓多单获利为主后市看跌。
　　(4)7家净空头中有国泰、方正、广发3家增仓净空单16969手，有永安、银河、大地、浙商4家减仓净空单8846手，增减相抵，净增持空单8123手，说明空头主力分歧较大，但整体看在逢高加仓空单为主后市看跌。

5、今天持有多单过万手的5大主力，持平。　　
　　(1)中信持仓多单74185手---增仓多单4064手---持空单35875手--增仓空单1501手--持净多单38310手---增持净多单2563手，强化了多单优势。　　
　 (2华泰持仓多单34856手---增仓多单892手---持空单16318手---增空单3044手--持净多单18547手---减持净多单2152，削弱了多单优势。
(3)鲁证持仓多单33407手---增仓多单1677手---持空单19189手---增仓空单570手--持净多单14218手---增持净多单1107手，强化了多单优势。　　
(4)东证持仓多单49761手---增仓多单3979手---持空单20871手---增仓空单212手--持净多单28890手---增持净多单3767手，显著强化了多单优势 .
(5)海通持仓多单26967手---减仓多单8323手---持空单15642手---增仓空单4205手--持净多单11325手---减持净多单12528手，显著削弱了多单优势。
以上5家净多头大主力中，有中信、鲁证、东证3家增仓净多单3670手，而华泰、海通2家减仓净多单14680手，增减相抵，净减持多单11010手，说明多头主力逢高减仓多单获利为主，后市看跌。

6、今天持有净空单过万手大主力4家，持平。
(1)永安持仓多单79504手---增仓多单5622手---持空单124536手--增仓空单1599手---持净空单45032手---减持净空单4023手，显著削弱了空头优势。
(2)浙商持仓多单18823手---增仓多单141手---持空单34620手--减仓空单1147手--持净空单15797手---减仓净空单1288手，削弱了空头优势。
(3)国泰持仓多单39203手---减仓多单288手---持空单58061手--增仓空单325手--持净空单18858手---增持净空单613手，强化了空头优势。
(4)方正持仓多单32324手---减仓多单1050手---持空单43987手--增仓空单12378手--持净空单11663手---增持净空单13428手，显著强化了空头优势。
以上4家净空头大主力中，有国泰、方正2家增仓净空单14041手，有永安、浙商2家减仓净空单5311手，增减相抵，净增持空单8730手，说明空头主力分歧较大，但整体看在逢高加仓空单为主后市看跌。