螺纹2101期货合约11月20日行情技术分析

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螺纹2101合约11月20日在3930低开5点，最低3930点，最高3980点，收盘3977点，涨42点，或+1.07%，成交量834183手，较周四成交量834183手，减量136124手，或缩量 -16.3%，持仓1209316手，增仓12032手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）低开高走，波浪式上冲，二大波行情相继创新高3968--3980，盘中窄幅震荡整固夯实，多头强势犹在。
（2）成交量小幅度萎缩16.3%，从交易过程来看主要是冲高阶段放量明显，其他时间震荡缩量，看来多头主力主导方向的操作还是最能吸引投资者追涨的。这已经是连续三天表现出来的特点了。
（3）夜盘和早盘上攻阶段放量--增仓，说明多头主力提供的买盘推动；而下午的反弹则分为二段，一段是14点30分之前与前面一样是放量--增仓--多头提供动力；而最后30分钟则出现了减仓--上攻，显然是部分空头主力机构扛不住了，出现了集中平空单止损，提供了空头减仓推动力。

这说明多头趋势已经不可阻挡了，部分空头放弃了博弈，这说明目标已经不止是收复年内高点3990这么低的位置了。

一、日线分析
1、继昨天收出一根光脚的棒槌阳线之后，今天再收一根更小上影线的光脚中阳线，上影线3点--实体47点--下影线0点。今天开盘3930是立足5日线3919之上的，开盘后没有回探夯实便向上攻击布林通道上限3985，在3980处受阻收盘，形成强势上攻态势；横盘整固，收在3977点上，继续在5日均线支撑之上。全天缩量增仓冲高收涨，技术特点是：
（1）今天收出光脚中阳线，上影线3点很短，下影线为零，实体47点，说明底部支撑非常强，上攻动能十分充足。全天攻击重点在向上开疆辟土，再创新高。我们从三个时段交易过程来看，是一个多方炮形态，也是连续创新高的过程：夜盘阶段从3930---3962，创出新高点3962，收盘3956巩固了周四新成的高点，成交量238200手，占全天的34.1%，持仓1206056手，增仓8772手，占全天的73%，这是增加势能最强的一段攻击行情；早盘开始到11点15分这一段从3958开盘---3956收盘--最高3968----最低3941，创出第二个新高3968点，这是反复震荡差最大的阶段也就27点，但阶段下跌只有2点，成交量211588手，占全天的30.3%，持仓1210064手，增仓4008手，占全天增仓的33.4%，这说明在震荡整固过程中缩量小幅增仓依然保持补充多动能，同时说明市场心态还比较稳定；11点15--下午收盘，行情从3956开盘--3977收盘--最高3980--最低3953，振幅达到27点，但期间上涨21点，成交量248271手，占全天的35.6%；持仓1209316手，减仓748手，这说明冲高过程伴随着空头减仓和多头增仓提供的混合动力，这里空头主力心态已经被击溃了，开始出现了恐慌性空单止损；多头趋势终于得到了部分空头认可。
（2）增加和提升了高位筹码沉淀换手，边上攻便震荡整固，这是立足于长远，立足于大行情，为后续收复年内高点3990后，继续向上创新高行情做准备，同时也继续修复中长期均线提供时间和空间；以便形成周期共振向上突破。
（3）前三天的K线构成了多方炮组合，今天再度大涨42点，验证了行情多头强势，从最近光脚二连阳看，多头动能十足，后市继续看涨，很可能周一就会收复年初高点3990点，并向上挑战4000整数关口后在创新高点。我上周分析的第三目标4100--4150.
（4）中短期均线多头排列继续强化发散：5日线3917---13日线3852--21日线3780---34日线到了3715---55日线3692，以上五均线加速向上发散运行，分别上行了 27点--13日线上行21点---21日线上行16点---34日线14点--55日线5点；很明显这是通过连续强势上攻，加速了均线系统向上发散，明显提高了均线斜率，以便尽快跟上市场行情运行，提供支撑和动力保障。
（5）在尾盘30分钟冲高行情中，出现了明显的放量减仓，说明上攻已经引发空头恐慌行止损，削弱了空头势力，进一步强化了多头队伍攻击决心和信心。
2、日线辅助指标保持多头趋势：VOL指标出现金叉后横行，今天成交量在缩量；长线指标金叉向上加大发散斜率，红柱拉长；短线指标金叉发散，红柱加长。MACD指标金叉后继续发散，红柱加长；PSY指标金叉发散；NDB指标金叉发散，CCI指标昨天向上拐头运行，收在128.26上，今天继续向上发散，收在148.01上，进一步强化了多头趋势。

二、周线分析
1、本周收出一根长实体棒槌大阳线，开盘在3840点，最高3980点，最低3810点，收盘3977点，较上周涨137点，或+3.57%，上影线3点--实体137点--下影线30点，本周在上周收盘价3840点支撑之上开盘，向下夯实3810没有跌破3800整数关口，向上最高3980突破了布林通道上限3898的压力位，不仅突破了前高点3888，还连续创出新高3920点--3928---3956---3980点，收盘3977终于骑上了布林通道上限3898这匹冲锋在路上的战马，保持了周线级别强势上攻姿势。本周行情有几个特点：
（1）实现了周线四连阳多头攻击线组合，这是中线周期的强势上涨趋势，我在前面三周就提示过，周线将于日线形成强势上涨形态的共振，会形成一轮有力度创全年新高多头行情。这四周行情从10月最后一周3600开始，到目前3980已经最大上涨380点，或+10.55%，创出了春节后的最高位。距离年前瞬间高点3990也只有区区10点了，收复3990已经是探囊取物之势；目前的多头行情已经得到了市场多空双向投资者的广泛认可。今天创新高而减仓恰恰说明空头不敢逢高加仓了。
（2）继续保持周线多头排列：5周线3783--13周线3694----21周线3668--34线3535----55周线3511；以上五均线今天分别上行7点--3点---2点---1点---1点；保持了昨天的发散斜率，为后续上攻行情提供了助力和支撑。
（3）多空分水岭已经从空头压力转为多头支撑。布林通道上限从上周的3855压力位-------变为到本周的3898支撑位，还上行了43点，成为多头上攻的强势支撑和动力。
2、周线辅助指标：VOL指标金叉粘合，成交量4220757手，较上周3999633手，增量221124手，放量+5.5%，本周放量增仓反弹，保持了量仓价的协调运作；MACD指标金叉发散，红柱加长，CCI指标上周收在155.43上，昨天收在170.36上，今天收在182.60上，说明继续发散上行，多头趋势得到进一步强化；长线指标0轴之上金叉，红柱扩大；而短线指标0轴之下金叉继续发散，红柱加长；PSY指标出现金叉发散。NDB指标金叉后继续发散，JAX线金叉处于金叉发散反弹状态，周线多头行情得到了加强。

三、月线分析
本月开盘在3703点，最高3980，最低3692点，收盘3977点，较上月涨275点，或 +7.43%，收出长实体纺锤阳线，上影线3点--实体274点--下影线11点；本月3703站在上升通道下轨3692---下降通道中轨3692之上开盘，向下夯实双通道交叉点得到了强力支撑；然后向上攻击新的目标位：多空分水岭3882-----布林通道上限4029，本月二度攻克了多空分水岭，创出3980点新高，距离下一目标位布林通道上限4029还有49点距离，成功指日可待；目前布林通道上限开始拐头向上博弈发散，从上周的4007---到本周的4029点，比上周提升22点，向上开启了攻击节奏；说明多头趋势已经延续到月周期行情里来了。本周攻克布林通道上限4029大概率的事情。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单720988手---空单704253手---净多单16735手，多头优势2.3%；对比周四20大主力持有多单722429手---空单713173手---净多单9256手，多头优势1.3%可以看出：今天20大主力持仓1425241手，比周四持仓1435602手，减仓10361手，占全天增仓12032手的（-86%），这说明今天该合约增仓是散户投资者所为，而20大主力机构在逢高减仓，这种情况已经是连续二天出现了。这符合散户追涨杀跌心态。
2、与周四20大主力持仓结构比，今天减持多单1441手，减持空单8920手，净减持空单7479手，20大主力今天持仓净多单16735手，与周四持仓净多单9256手相比，从多头优势1.3%----变为多头优势2.3%，净多头优势提升1个百分点，20大主力在今天震荡冲高中，实现了双向减仓净减空单为主，实现了多空认识上的相对一致。
3、11大双向主力持有多单457671手--空单494643手--净空单36972手，分别占20大主力多单63.5%--空单70.2%---净多单优势的（-221%）。与周四11大双向主力持有多单457257手--空单485862手--净空单28605手，分别占20大主力多单63.3%--空单68.1%---净多单优势的（-309%相比，有以下变化：11大双向主力持有多单增仓414手---持有空单增仓8781手---净增空单8367手。双向主力11家较周四家数持平，整体持仓规模从943119手，到952314手，增仓9195手，占该合约全天增仓12032手的76%，这说明今天的双向主力整体与散户一样的增仓操作的，只不过双向主力净增空单，与全天20大主力增仓操作净增多单形成了明显反差；今天的11家双向主力净持仓，从昨天11家净空头优势5.9%---转变为今天11家净空头优势7.5%，空头优势提升了1.6个百分点，说明了今天的11大双向主力与周四11大双向主力比较，净空头优势连续保持加强；我们就今天新的11大双向主力的当日操作来看，今天多单增仓414手--空单增仓8781手---净增空单8367手，出现了双向主力主体没变，与昨天是同一批双向净主力。

4、11大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单85951手；而净空头持5家，净持空单122923手.　　
　　对比周四数据：11大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单89584手；而净空头持5家，净持空单118189手可以看出：　　
　　(1)持有多单6家持平，净持多单减仓3633手，做多实力下降4%
   (2)持有空单5家持平，净空单增仓4734手，做空实力提升4%。　　
　　(3)6家净多头中有中信、大地2家增仓净多单1837手，而鲁证、华泰、瑞达、东证4家减仓净多单5470手，增减相抵，净减持多单3633手，说明多头主力分歧已经变小，但整体看还是逢高平多止盈离场为主。说明多头主力连续二天患了恐高症了。
　　(4)5家净空头中有永安、银河、方正3家增仓净空单16255手，有东海、国泰2家减仓净空单11521手，增减相抵，净增持空单4734手，说明空头主力分歧加大，但整体还是逢高加空单强化空头优势。

5、今天持有多单过万手的3大主力，持平
　　(1)中信持仓多单81096手---增仓多单1992手---持空单41155手--增仓空单1142手--持净多单39941手---增持净多单850，强化了多单优势。　　
　 (2鲁证持仓多单37685手---减仓多单613手---持空单17398手---增仓空单744手--持净多单20287手---减持净多单1357手，削弱了多单优势。　　
   (3)华泰持仓多单38317手---增仓多单58手---持空单22474手---增仓空单583手--持净多单15843手---减持净多单525手，削弱了多单优势 .
以上3家净多头中有中信1家增仓净多单850手，而鲁证、华泰2家减仓净多单1882手，增减相抵，净减持多单1032手，说明多头主力分歧很小，但整体看还是逢高平多止盈离场稍占优势。说明多头中已经有恐高盘了。

6、今天持有净空单过万手大主力5家，增1家。
(1)永安持仓多单71726手---减仓多单2438手---持空单127129手--增仓空单1473手---持净空单55303手---增持净空单3911手，显著强化了空头优势。
(2）国泰持仓多单39258手---增仓多单1400手---持空单48662手--减仓空单3232手--持净空单9404手---减持净空单4632手，显著削弱了空头优势。
(3)东海持仓多单18043手---减仓多单520手---持空单51478手--减仓空单7409手--持净空单33435手---减持净空单6889手，显著削弱了空头优势。
(4)银河持仓多单35009手---减仓多单675手---持空单48271手--增仓空单3195手--持净空单13262手---增持净空单3870手，显著强化了空头优势。
(5)方正持仓多单31686手---增仓多单275手---持空单43205手--增仓空单8749手--持净空单11519手---增持净空单8474手，显著强化了空头优势。
以上5家净空头中有永安、银河、方正3家增仓净空单16255手，有东海、国泰2家减仓净空单11521手，增减相抵，净增持空单4734手，说明空头主力分歧加大，但整体还是逢高加空单强化空头优势。