螺纹2101期货合约11月23日行情技术分析

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螺纹2101合约11月23日在3981高开26点，最低3903点，最高4005点，收盘3911点，跌44点，或-1.11%，成交量1290303手，较周五成交量698059手，增量592244手，或大幅度放量 +84.8%，持仓1076051手，大幅度减仓133265手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）夜盘高开高走，稳步上攻创出4005新高点；早盘随着黑色整体杀跌向下快速跳水，在接近3900的整数关口才止跌企稳，展开低位横盘震荡，振幅不过20点，这说明出货压力还是很大的，但前高点3888支撑也是比较强。
（2）成交量大幅度放量84.8%，而且主要处于高位受阻回落的1个小时，成交量624164手，占全天的48.3%，明显是下跌放量，有主力出货的可能性。
（3）反弹略有增仓，而跳水杀跌是大幅度减仓的，特别是早盘放量杀跌一个小时，从持仓1211355手，到1117676手，快速减仓93679手，占全天的70.3%;10点以后到收盘阶段的低位横盘减仓是39586手，说明多空双方都有减仓。我的整体看法是行情收复年内高点3990并突破4000整数关口之后不仅需要清洗大量获利盘，也临近交割月，到了移仓换约的时间了，所以，这是部分主力出货并移仓换约。

一、日线分析
1、在上周五连续二天收出光脚中阳线之后，周一夜盘阶段终于强势上攻收出年内高点，并冲高4005新高后，受阻回落收出纺锤形大阴线一根，上影线24点--实体70点--下影线8点。今天开盘3981是立足周五收盘价3977之上，向上攻击并突破布林通道上限3998后创出了4005新高，然后开始向下放量减仓跳水出货，最低3903点，收盘3911点，跌穿了5日均线3931支撑。全天放量减仓冲高跳水收跌，技术特点是：
（1）今天收出阴纺锤线，上影线较长，下影线较短，实体较长，说明4000点之上压力沉重，做空动能较足，多头在3900一带有较强抵抗能力，并没有完全水银泻地，多头动力并未完全耗尽。不过从K线跌穿5日均线这里，就预示着第一阶段强势运行的双线通道行情结束了：布林通道上限---5日线；后续行情的运行会沿着三线双通道做大幅度震荡：13日线3864---5日线3931---布林通道上限3998，以5日均线为核心，其余双线为上下轨道。行情会在双通道内运行为主。这就是说，本次回调的强支撑在下轨5日均线3864这里。
（2）一阴穿双线，形成了下跌吞没K线形态，说明空方力量较强，这主要是从国庆节后3600点启动上涨以来，并没有很好的回探洗盘，累积了大量的多头获利盘，也套牢了不少的空头和套保盘，在越过3990的年内高点后，很多套保盘再度加仓，这就形成了上涨压力，所以在连续强势上攻形成催古拉朽之势后，主力突然急刹车掉头转向，紧急出货，将追涨者悉数被套，显示了主力机构有备而来。

（3）中短期均线多头排列继续强化发散：5日线3931---13日线3864--21日线3794---34日线到了3726---55日线3695，以上五均线加速向上发散运行，但上行速度不及周五，分别上行了 14点--13日线上行12点---21日线上行14点---34日线11点--55日线3点；很明显前期是行情上过过快，均线系统跟不上；而今天是均线系统继续上行跟踪，而行情冲高回落接应均线支撑；实现行情与均线主动融合，这应该是头部构筑阶段的主要特点。
（4）13日线3864刚好上攻上升通道下轨，形成双线支撑，所以，行情可能会在这一带止跌企稳。
2、日线辅助指标多头趋势有所转弱：VOL指标出现金叉后向上发散，成交量在放大；长线指标金叉向上加大发散斜率，红柱拉长；短线指标死叉发散，红柱缩短。MACD指标金叉后快线下拐接近死叉，红柱缩短；PSY指标金叉不再发散趋于粘合；NDB指标死叉，CCI指标周五收在148.01上，今天向下拐头收在114.23上，不出意外周二可能会死叉100，形成下跌行情。

二、周线分析
1、本周收出一根长实体纺锤型大阴线，开盘在3981点，最高4005点，最低3903点，收盘3911点，较上周跌66点，或-1.66%，上影线24点--实体70点--下影线8点，本周在上周收盘价3977点支撑之上开盘，向上突破4000点整数关口后，创出4005新高，然后掉头向下砸盘出货，一举跌穿了布林通道上限3924后，创出3903低点，收在3911上，失去了布林通道上线支撑。本周行情有几个特点：
（1）在周线四连阳多头强势攻击下，本周冲高回落，出现放量出货杀跌走势，一天出货133265手，站周五持仓的11%，我上周五就在各群提示过了，周一可能收复3990年内高点并突破4000整数关口后，会构筑头部，加上移仓换约，很可能引发主力出货，要注意多头锁仓或者平仓离场，现在看多空转换节奏确实太快，绝大多数投资者根本反应不过来，就做了电梯或追涨被套。
（2）继续保持周线多头排列：5周线3842--13周线3707----21周线3688--34线3560----55周线3522；以上五均线今天分别上行59点--13点---20点---25点---11点；加大了发散斜率，5日线为上攻到3842点后，很可能会帮助行情止跌反弹。
（3）目前年内前高点3990---布林通道上限3998---新高点4005将成为震荡的直接压力位，后续如果想再创新高，需要在经过连续洗盘和移仓换约进行到一定阶段之时。
2、周线辅助指标：VOL指标粘合；MACD指标金叉发散，红柱加长，CCI指标上周收在182.60上，今天向下拐头收在156.55上，说明多头趋势有所削弱；长线指标0轴之上金叉发散，红柱扩大；而短线指标0轴之下金叉后发散速度减弱，红柱缩短；PSY指标出现死叉。NDB指标接近死叉，JAX线金叉处于金叉发散反弹状态，周线多头行情有所走弱。

三、月线分析
本月开盘在3703点，最高4005，最低3692点，收盘3911点，较上月涨209点，或 +5.65%，收出长上影长实体纺锤阳线，上影线94点--实体208点--下影线11点；本月3703站在上升通道下轨3692---下降通道中轨3692之上开盘，向下夯实双通道交叉点得到了强力支撑；然后向上攻击新的目标位：多空分水岭3882-----布林通道上限4018，本月二度攻克了多空分水岭，创出4005点新高，距离下一目标位布林通道上限4018还有13点距离，基本上完成了月线攻击任务。目前布林通道上限拐头向下，从上周的4029---到本周的4018点，比上周下降了11点，这是一种回调信号。目前看多空分水岭3882这里还有一定支撑。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单658959手---空单643252手---净多单15707手，多头优势2.4%；对比周五20大主力持有多单720988手---空单704253手---净多单16735手，多头优势2.3%可以看出：今天20大主力持仓1302211手，比周五持仓1425241手，减仓123030手，占全天减仓133265手的92%，这说明今天该合约减仓绝大部分是20大主力机构所为，也就是说冲高回落，移仓换约行情是主力有意识的安排。
2、与周五20大主力持仓结构比，今天减持多单62029手，减持空单61001手，净减持多单1028手，20大主力今天持仓净多单15707手，与周五持仓净多单16735手相比，从多头优势2.3%----变为多头优势2.4%，净多头优势提升0.1个百分点，20大主力在今天冲高回落行情中，实现了双向均衡减仓；但是从今天20大主力自身对比周五数据会发现，他的双向减仓39742---55032--净减空单15190手，也就是说由于20大主力结构的变化，回调减仓实现了净减空单，很可能是逢高2105加了空单，而2101逢低减了空单。我们看一下2105的持仓也的确是这样，2105双向增仓31316手---39611手--净增空单8295手，这印证了移仓换约市场行为。
3、12大双向主力持有多单433643手--空单461870手--净空单28227手，分别占20大主力多单65.8%--空单71.8%---净多单优势的（-180%）。与周五11大双向主力持有多单457671手--空单494643手--净空单36972手，分别占20大主力多单63.5%--空单70.2%---净多单优势的（-221%）相比，有以下变化：12大双向主力持有多单减仓24028手---持有空单减仓32773手---净减空单8745手。双向主力12家较周五家数增1家，整体持仓规模从952314手，到895513手，减仓56801手，占该合约全天减仓133265手的43%，这说明今天的双向主力并非是本次冲高回落的主力军，但却是与单向主力机构共同完成的这次冲高回落出货行动。今天的12家双向主力净持仓，从昨天11家净空头优势7.5%---转变为今天12家净空头优势6.1%，空头优势下降了1.4个百分点，说明了今天的12大双向主力与周五11大双向主力比较，净空头优势有所削弱。但并没有完全扭转空头优势。

4、11大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单84406手；而净空头持5家，净持空单112633手.　　
　　对比周五数据：11大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单85951手；而净空头持5家，净持空单122923手可以看出：　　
　　(1)持有多单7家增1家，净持多单减仓1545手，做多实力下降1.8%
   (2)持有空单5家持平，净空单减仓10290手，做空实力下降8.3%。　　
　　(3)7家净多头中有东证、瑞达、大地3家增仓净多单22747手，而中信、华泰、海通、中辉4家减仓净多单24685手，增减相抵，净减持多单1938手，说明多头主力分歧很大，但整体看还是逢高平多止盈离场为主。这是前三天表现出来的特点。
　　(4)5家净空头中有永安、银河2家增仓净空单15661手，而东海、国泰、方正3家减仓净空单25951手，增减相抵，净减持空单10290手，说明空头主力分歧加大，但整体看是逢低减持空单为主，这很可能是移仓换约去了2105。

5、今天持有多单过万手的3大主力，持平
　　(1)中信持仓多单70048手---减仓多单11048手---持空单42998手--增仓空单1843手--持净多单27050手---减持净多单12891，显著削弱了多单优势。　　
　 (2东证持仓多单44638手---增仓多单14177手---持空单22008手---减仓空单4438手--持净多单22630手---增持净多单18615手，显著强化了多单优势。　　
   (3)海通持仓多单27826手---减仓多单1226手---持空单14841手---增仓空单1749手--持净多单12985手---减持净多单2975手，削弱了多单优势 .
以上3家净多头中有东证1家增仓净多单18615手，而中心、海通2家减仓净多单15866手，增减相抵，净增持多单2749手，说明多头主力分歧很大，但整体看还是逢低平增多稍占优势。但结合移仓换约来判断，东证增仓也是短线投机而已。

6、今天持有净空单过万手大主力3家，减2家。
(1)永安持仓多单58252手---减仓多单13574手---持空单126384手--减仓空单745手---持净空单68132手---增持净空单12829手，显著强化了空头优势。
(2）东海持仓多单17529手---减仓多单514手---持空单42602手--减仓空单8876手--持净空单25073手---减持净空单8362手，显著削弱了空头优势。
(4)银河持仓多单29040手---减仓多单5969手---持空单45134手--减仓空单3137手--持净空单16094手---增持净空单2832手，强化了空头优势。
(5)方正持仓多单31686手---增仓多单275手---持空单43205手--增仓空单8749手--持净空单11519手---增持净空单8474手，显著强化了空头优势。
以上3家净空头中有永安、银河2家增仓净空单15661手，而东海1家减仓净空单8362手，增减相抵，净增持空单7299手，说明空头主力整体看是逢高加空单为主。