螺纹2101期货合约12月2日行情技术分析

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本帖最后由鸿福于 2020-12-3 17:16 编辑

螺纹2101合约12月2日在3891低开1点，最低3887点，最高3939点，收盘3913点，涨21点，或 +0.54%，成交量670259手，较周二成交量617798手，增量52461手，或小幅度放量 +8.5%，持仓710249手，减仓34153手，连续三天大幅度减仓。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）夜盘低开1点10分钟上攻到3917点以上形成横盘，然后再3900之上窄幅震荡，收盘时突然拉升到3919形成整固后的突破态势；早盘开盘后瞬间上攻到3928以上，然后转入震荡上冲，到9点30分之前见到全天最高点3939后，开始回落；在之后形成二波震荡下跌行情后，收盘3913点，在均线3914之下.全天就是保持强势震荡整固形态，为耐心出货多单提供条件，同时带动2105合约反弹后，移入空单头寸。
（2）成交量小幅度萎缩8.5%，全天成交量整体均衡缩量，只在夜盘--早盘--午盘三个开盘时段略有放量争夺方向。说明市场投资者还是以追涨杀跌为主，横盘即观望。
（3）继周一大幅度减仓120144手，周二减持48149手后，今天继续减仓34153手，本周合计减仓202446手，很明显是双向减仓后，移仓换月，上周移出接近30万手，本周三个交易日速度看，也不会少于30万手。区间震荡保持相对强势有助于移仓多单。也有助于移入2105空单。

一、日线分析
1、在上周一冲高回落出现三连跌空方炮形态，周四、周五在3855止跌持续反弹冲高3955后回落3924后，本周一再次向上攻击3944受阻回落，收在3906点，周二3900低开后向下再探支撑位，最低3872点后止跌反弹，向上反抽到3912再度受阻回落，收盘3892点，收出二连阴后，今天3891低开高走，冲高3939后回落震荡走低，最终收在3913点上，重新站上了昨天破位的三线支撑：13日线3908--上升通道下轨3906--5日线3904，技术特点是：
（1）本周收出二根阴纺锤线构筑的揉搓线组合后，今天再收一根长上影线的棒槌阳线，上影线26点---实体22点--下影线1点，很明显这是保持了较强的上攻多头动力，但也显示了上方空头压力过重的问题；好在重新收复了三线支撑后，看后面二个交易日有没有上冲的欲望，主要看能否突破周一反弹高点3955，如果不能创出反弹新高，则还会再三线支撑上继续强势震荡，为多头移仓继续提供支撑。
（2）缩量减仓，高位窄幅震荡，这说明主力多头出货并不急，而是托住盘面慢慢逼空头出货后跟随平多单移仓，所以，目前看21日线3871---多空分水岭3839--MID线3836这个区域支撑还是本月重要的强势支撑区，而原来预期可能会检验3818--3800的年后高点区将很难见到。
（3）5日线3904--13日线3908继续保持死叉，均线多头排列没有修复，目前21日线3871---34日线3787--55日线3712都还没有发散上来对行情的支撑还是后继不跟，目前保持三线之上的强势震荡，有助于中短期均线的修复之后，再度上攻。
（4）目前布林通道上限4016点比周二下拐5点，向下调整的趋势并没有扭转，昨天的三线支撑压力再度收复成为支撑，说明3908--3906--3904这个3900整数关口之上的支撑力度并没有有效破位，前期创年内新高4005后，回调震荡到3855后，再度反弹到3900以上说明前期大涨行情是有技术支撑基础的，这很可能会形成后市二次上攻4005高点，并形成突破走势。
2、日线辅助指标短线空头趋势有所修复：VOL指标粘合后不再下拐运行。MACD指标死叉后粘合平走不再发散，蓝点保持；NDB指标走平死叉后粘合不再下行，CCI指标上周五收在64.67上，昨天跌破0轴后收在-0.82上，今天上拐收在35.57上，不再向弱势运行；长线指标死叉不再扩大发散，红柱保持；短线指标死叉后快线上拐不再发散，蓝柱缩短，PSY指标死叉后走平不再向下发散。

二、周线分析
1、本周收出一根小阴纺锤线，开盘在3924点，最高3944点，最低3872点，收盘3913点，较上周跌11点，或-0.28%，上影线31点--实体11点--下影线20点，长上影线说明上方压力较强，短实体说明波动幅度较小，震荡整固支撑为主，短下影线说明下方探底欲望不强，收盘在3913处，依然站在5周线3887之上，本周行情有几个特点：
（1）在上周收出长下影线的阴棒槌线后，对于前四周连阳的多头获利盘进行了有效洗盘，周减仓接近30万手，本周采取在5周线3887支撑-----布林通道上限3950压力的通道中窄幅运行，保持强势震仓出货，再度减持20.2万手以上,；从周线看13周线3721与5周线3887二者乖离度较大有166点，一旦跌破5周线会有二道阻击阵地3832---3804作为止跌的支撑线，所以，在20大主力保持净多头持仓的情况下，在5周线之上保持相对高度出货符合净多头主力利益。
（2）继续保持周线多头排列：5周线3887--13周线3721----21周线3707--34线3581----55周线3532；以上五均线全部转头向上继续运行，分别为上行4点--2点---1点---1点---1点；5周线3887点为攻击线，目前的支撑和助涨作用还在，今天下档支撑刚好在3887，仍在强势通道内运行。
（3）目前-布林通道上限3950-----年初高点3990------新高点4005已经成为新的行情反弹压力位，后续如果想再创新高，需要在经过连续洗盘和移仓换约进行到一定阶段之时再创造机会。目前热卷、铁矿和焦炭都再创新高后，对于螺纹后续引导走势会形成潜移默化的作用。
2、周线辅助指标：VOL指标粘合下拐，成交量不足；MACD指标金叉后继续发散，红柱保持，CCI指标上周收在143.18上，本周二下行收在113.31上，今天出现上拐，收在116.78上，避免了死叉100发生下跌行情。但还要密切关注该指标运行过程；NDB指标金叉后走平，JAX线金叉处于金叉但快线拐平不再发散，长线指标金叉发散，短线指标接近死叉,PSY指标死叉后不再发散，说明周线多头行情有所加强。

三、月线分析
本月开盘在3900点，最高3939，最低3872点，收盘3913点，较上月涨7点，或 +0.18%，收出小阳星线，上影线26点--实体13点--下影线28点；本月3900站在整数关后上开盘，由于上月金叉了多空分水岭3882后，本月第一天空转多支撑，目前的行情处于5月线3772---布林通道上限3972的运行通道内运行，上下不靠位，这个通道中位线支撑点在3872点，本月最低3872止跌，明显就是这个月线轨道的中位线支撑在起作用，正常来说这个大的通道也是本月震荡运行的核心区域；本月显然以区域内中位线之上强势震荡反复为主，实现对行情的整固下的移仓换月，等待净多单出货后，转为净空单时，行情自然会转到中位线以下运行。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单436997手---空单401067手---净多单35930手，多头优势8.2%；对比周二20大主力持有多单463256手---空单416041手---净多单47215手，多头优势10.2%可以看出：今天20大主力持仓838064手，比周二持仓879297手，减仓41233手，占全天减仓34153手的121%，这说明今天该合约全部减仓都是20大主力机构所为，也就是说市场主力机构继续大幅度减仓，而散户还是在连续加仓，这是连续四天出现的同样现象。
2、与周二20大主力持仓结构比，今天减持多单26259手，减持空单14974手，净减持多单11285手，20大主力今天持仓净多单35930手，与周二持仓净多单47215手相比，从多头优势10.2%----变为多头优势8.2%，净多头优势下降了2个百分点，20大主力在今天低开高走，高位窄幅震荡整固行情中，实现了净多单移仓局面，符合分析预期。
3、16大双向主力持有多单361629手--空单335352手--净多单26277手，分别占20大主力多单82.8%--空单83.6%---净多单优势的73.1%。与周二15大双向主力持有多单370411手--空单332930手--净多单37481手，分别占20大主力多单80%--空单80%---净多单优势的79.4%相比，有以下变化：16大双向主力持有多单减仓8782手---持有空单增仓2422手---净减多单11204手。双向主力16家较周二家数增1家，整体持仓规模从703341手，到696981手，减仓6360手，占该合约全天减仓34153手的18.6%，这说明今天的双向主力因为增加1家的关系比昨天15家的持仓规模减持较少头寸，但如果这16家双向主力与他们自身昨天持仓比较看，是双向减仓20205手---11392手--净减仓多单8813手--合计减仓31597手，占全天该合约减仓34153手的92.5%，也是主导了今天行情走势，简单的说就是以空单减仓托住盘面，从而实现多单耐心出货平仓；目前16家双向主力持仓净多头优势7.3%，多头优势下降了2.8个百分点；从移仓换月的角度来讲，后市还是有动力上攻后减持多单，而2105合约也在被调动上攻后双向增仓3638----13286---净增空单9658手，实现了主次合约交叉移仓换月目的。

4、16大双向主力目前持有净多单的11家，持净多单94095手；而净空头持5家，净持空单67818手.　　
　　对比周二数据：15大双向主力目前持有净多单的10家，持净多单101733手；而净空头持6家，净持空单64252手.　　
　可以看出：　　
　　(1)持有多单11家增1家，净持多单减仓7638手，做多实力下降7.5%
   (2)持有空单5家减1家，净空单增仓3566手，做空实力提升5.5%。　　
　　(3)11家净多头中有南华、一德、五矿、海通、华泰、方正、中辉7家增仓净多单18745手，而中信、瑞达、国贸、宏源4家减仓净多单5734手，增减相抵，净增持多单13011手，说明多头主力分歧不大，但转向增仓看后市反弹做多，有重新上攻的意图
　　(4)5家净空头中有永安、东证、国泰3家增仓净空单24415手，而银河、东海2家减仓净空单2591手，增减相抵，净增持空单21824手，说明空头主力分歧也不大，但整体也是转向强化后市看空为主的节奏，以平多单为主的出货节奏。

以上分析明显看出多空双方已经打破了前面二天的和谐相处，开始各取方向强化争夺出货机会了。
5、今天持有多单过万手的4大主力，减1家
　　(1)中信持仓多单43860手---减仓多单668手---持空单22381手--减仓空单620手--持净多单21479手---减持净多单48手，削弱了多单优势。　　　　
   (2)国贸持仓多单20978手---减仓多单4037手---持空单9940手---减仓空单586手--持净多单11038手---减持净多单3451手，显著削弱了多单优势。
   (3)瑞达持仓多单36552手---减仓多单1261手---持空单9605手---减仓空单562手--持净多单26947手---减持净多单699手，削弱了多单优势。
   (4)南华持仓多单27019手---减仓多单22手---持空单16657手---减仓空单312手--持净多单10362手---增持净多单290手，强化了多单优势。
以上4家净多头大主力中有南华1家增仓净多单290手，而中信、南华、国贸3家减仓净多单4198手，增减相抵，净减持多单3908手，说明多头大主力分歧并不大，还是逢高净减了多单，这与11家净多头双向主力大幅度净增仓多单是相反的意图，所以，也可以看作明天会有短线冲高回落的行情。

6、今天持有净空单过万手大主力2家，增1家。
(1)永安持仓多单35326手---减仓多单135手---持空单79308手--增仓空单1807手---持净空单43982手---增持净空单1942手，强化了空头优势。
(2)国泰持仓多单20684手---减仓多单1360手---持空单33969手--增仓空单6937手---持净空单13285手---增持净空单8297手，显著强化了空头优势。