螺纹2101期货合约12月4日行情技术分析

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螺纹2101合约12月4日在3868低开27点，最低3831点，最高3917点，收盘3900点，涨5点，或 +0.13%，成交量819351手，较周四成交量674327手，增量145024手，或大幅度放量21.5%，持仓624212手，减仓56863手，连续五天大幅度减仓。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）夜盘阶段3868低开震荡，上冲3888后乏力后横盘震荡，但在21点45分后，突然间出现了跳水行情，到22点整跌出全天最低点3831点；然后止跌反弹，30分钟快速拉升到也盘最高点3892点，夜盘收盘在3881点；早盘开盘时有一个下沉动作但在3863一带震荡企稳了，中午收盘在3880点，这与夜盘收盘在一个区间；下午在铁矿爆冲逼空带动下，螺纹走出了一波反弹行情，到14点15分一带上探昨天高点3917点后，再度震荡回落，收盘在3900整数关口。虽然今天铁矿、焦炭、热卷走势较强，但螺纹整体上不温不火，上面压力较大，而年后前高点3818还没有检验支撑的情况下，反弹不敢大胆展开。
（2）成交量大幅度放量，这与前二天横盘震荡维持在67多万手不同，今天创出新低后再度拉起来，有些大开大合的举动，引发了市场追涨杀跌的情绪，所以，明显在夜盘阶段杀跌放量，在下午上攻3917时放量。通过加大震荡反复的波动幅度，激发了市场活力。
（3）继周一大幅度减仓120144手，周二减持48149手后，周三减仓34153手，周四减仓29174手后，今天再度大幅的减仓56863手，本周合计减仓288483手，很明显是双向减仓后，移仓换月，上周移出接近30万手。今天2105的盘也被带起来了，增仓36287手，加快了移入进度。

一、日线分析
1、在昨天跌破21日线之后，我们预期会去向下跌破3850后检验3818一带，今天的盘势也验证的这一预期基本符合实际。今天收出一个长下影的纺锤型阳线，上影线17点---实体32点----下影线37点，今天收盘重回5日线3895之上，技术特点是：
（1）今天3868在多空分水岭3858之上开盘，但夜盘向下攻击跌破多空分水岭---MID先3853之后，向下运行到3831点出才止跌企稳。而这个点刚好是多空分水岭3858---34日线3802的中位线3830支撑。这是后续检验3818--3800区域支撑的第一道阻击阵地。所以，止跌反弹后再度向上攻击了MID线3853---多空分水岭3858---21日线3883---5日线3895--13日线3907---下降通道中轨3917，然后回落收盘在5日线3895之上；这说明三点：一是4005冲高回落后，一直受到下降通道中轨的压制问题还是没有解决，同时13日线的压力也没有收复，上面压力没有被有效突破；二是多空分水岭---MID线都被跌破了，并且初步检验了多空分水岭--34线中位线支撑，这说明向下的回调也是有支撑的，并非可以深度打压；三是距离年后高点3818压力变支撑这个位置的检验逻辑又进了一步，后面始终有这个需求，看能否技术上转化为强支撑，所以向上反弹不坚决，就是担心后续会继续探底。
（2）多空分水岭明天开始由多转空，34日线3802已经与上升通道下轨粘合形成后市震荡的强支撑；而下降通道上轨----下降通道下轨形成上下边的收敛三角形形态，可能成为近几天震荡的核心区域，也就是振幅会相应的收敛。然后选择方向突破。
（3）5日线3895--13日线3907继续保持死叉发散，均线多头排列没有修复，目前21日线3883---34日线3802--55日线3721都向上发散了5--9点，这为止跌反弹的行情提供了支撑，9天的震荡横盘已经修复行了大部分均线的严重乖离，行情目前得到了中短期均线系统的集体支撑。后续一旦下单34日线附近检验支撑，很可能就形成了本次回调的底部拐点。然后会继续上行二次冲高4005检验高位压力。
（4）目前布林通道上限404点已经出现了连续一周的下行，这也说明前高4005已经比肩布林通道上线的高度了，只有二次上攻才能加速多单移仓，也可以加速2105移入空单。所以，后续在检验完3818--3800这个支撑区后，还会有二次上冲布林通道上限的行情。
2、日线辅助指标短线空头趋势继续加强：VOL指标粘合后有所上拐，成交量略有放大。MACD指标死叉后粘合向下发散，蓝点保持；NDB指标死叉后再度向上拐头待金叉，CCI指标上周五收在64.67上，昨天下行收在 -43.93上，今天继续向下收在-59.70上，下行速度明显放慢了，距离死叉 -100再来一次大跌行情延缓了下行脚步；长线指标死叉不再扩大发散，红柱保持；短线指标再度死叉后快线拐头向上发散，蓝柱缩短，PSY指标死叉后快线向上拐头待金叉。

二、周线分析
1、本周收出一根创长影线星阴线，开盘在3924点，最高3944点，最低3831点，收盘3900点，较上周跌24点，或-0.61%，上影线20点--实体24点--下影线69点，长下影线说明下方支撑较强，短上影线--短阴实体说明上攻动能不足；收盘在3900整数关口处，重新站上了5周线3885支撑，本周行情有几个特点：
（1）5周线3885作为周攻击线，已经支撑了前8周向上攻击，而本周失而复得说明几点：一是5周线的支撑作用还在，以5周线支撑为核心的震荡行情还会继续；二是5周线已经在运行过程中被跌穿突破，而止跌位3831点，介于5周线3885----13日线3720之间三分之一位3830处，下一个需要检验的点位是二分之一处3802点；所以，要做好年后前高点3818支撑不住的思想准备。三是布林通道上限3948仍然在向上运行，这说明多头趋势并没有结束。回探支撑确认后，还会向上运行。
（2）继续保持周线多头排列：5周线3885--13周线3720----21周线3706--34线3581----55周线3532；以上五均线全部转头向上运行，分别为上行7点--3点---1点---1点---1点；5周线3885点为攻击线，继续发挥了支撑和助涨作用。
（3）目前-布林通道上限3948-----5周线3885-----13周线3720成为了三线双通道运行区域，这可能更有助于移仓换月加快进度。注意逢低移仓空单，布林通道上限附近逢高移仓多单，把握住机会。
2、周线辅助指标：VOL指标粘合下拐，成交量不足；MACD指标金叉后小幅平行发散，红柱保持，CCI指标上周收在143.18上，本周三下行收在116.78上，周四继续下行收在107.78上，今天继续收在107.78上，说明暂时停下了死叉100发生周线下跌行情的脚步，旦应为太近还要密切关注该指标运行过程；NDB指标金叉粘合后再度发散，JAX线金叉后快线拐平不再发散，长线指标金叉后小幅发散，短线指标接近死叉,PSY指标死叉发散，说明周线多头行情略有修复。

三、月线分析
本月开盘在3900点，最高3939，最低3831点，收盘3900点，较上月持平，收出十字星线，上影线39点--实体0点--下影线69点；本月3900站在整数关上开盘，由于上月金叉了多空分水岭3882后，本月第一天空转多支撑，目前的行情处于5月线3769---布林通道上限3970的运行通道内运行，上下不靠位，这个通道中位线支撑点在3870点，今天最低3831止跌，跌破了这个月线轨道的中位线支撑，但收盘又回到了之上，说明行情还在争夺中，在反复向下探底中。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单410658手---空单357078手---净多单53580手，多头优势13%；对比周四20大主力持有多单427361手---空单390086手---净多单37275手，多头优势8.7%可以看出：今天20大主力持仓767736手，比周四持仓817447手，减仓49711手，占全天减仓56863手的87%，这说明今天该合约减仓绝大多数是20大主力机构减仓所为，散户只有较少减仓。
2、与周四20大主力持仓结构比，今天减持多单16703手，减持空单33008手，净减持空单16305手，这是本周继周四第一次净减空单后再次减持净空单，20大主力今天持仓净多单53580手，与周四持仓净多单37275手相比，从多头优势8.7%----变为多头优势13%，净多头优势提升4.6个百分点，20大主力在今天低开杀跌，止跌反弹行情中，逢低实现了净空单移仓局面。
3、14大双向主力持有多单293764手--空单277413手--净多单16351手，分别占20大主力多单71.5%--空单77.7%---净多单优势的30.5%。与周四14大双向主力持有多单306218手--空单310430手--净空单4212手，分别占20大主力多单82.8%--空单83.6%---净多单优势的73.1%比，有以下变化：14大双向主力持有多单减仓12454手---持有空单减仓33017手---净减空单20563手。双向主力14家较周四家数持平，整体持仓规模从616648手，到571177手，减仓45471手，占该合约全天减仓56863手的80%，这说明今天的双向主力双向减仓占该合约减仓的八成，从而主导了全天的行情走势；目前14家双向主力持仓从净空头优势1.4%--转变为净持多单5.6%，净多头优势大幅度提升了7个百分点，而2105合约也在被调动上攻后双向增仓17616-----7037---净增多单10579手，连续二天实现了移入净多单，这预示着后市将会继续反弹。

4、14大双向主力目前持有净多单的11家，持净多单69579手；而净空头持3家，净持空单53228手.　　
　　对比周四数据：14大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单54562手；而净空头持6家，净持空单58774手.　可以看出：　　
　　(1)持有多单1家增3家，净持多单增仓15017手，做多实力提升27.5%
   (2)持有空单3家减3家，净空单减仓5546手，做空实力下降9.4%。　　
　　(3)11家净多头中有东证、一德、五矿、华泰、海通、方正、中辉、宏源8家增仓净多单28928手，而中信、南华、东海3家减仓净多单5420手，增减相抵，净增持多单23508手，说明多头主力分歧不大，整体看后市以反弹为主，有继续上攻的意图
　　(4)3家净空头中有银河、国泰2家增仓净空单4918手，而永安1家减仓净空单1973手，增减相抵，净增持空单2945手，说明空头主力分歧很小，但整体看以增仓净空单为主，后市看继续回调。

5、今天持有多单过万手的3大主力，持平
　　(1)中信持仓多单30541手---减仓多单5968手---持空单19390手--减仓空单2023手--持净多单11151手---减持净多单3945手，显著削弱了多单优势。　　　　
   (2)东证持仓多单34427手---减仓多单76手---持空单18719手---减仓空单1956手--持净多单15708手---增持净多单1880手，强化了多单优势。
   (3)一德持仓多单26177手---减仓多单962手---持空单16292手---减仓空单1666手--持净多单9885手---增持净多单704手，强化了多单优势。
以上3家净多头大主力中有东证、一德2家增仓净多单2584手，而中信1家减仓净多单3945手，增减相抵，净增持多单1361手，说明多头大主力分歧很小，大多头是整体抵消了看法。

6、今天持有净空单过万手大主力3家，增2家。
(1)永安持仓多单34380手---减仓多单5663手---持空单66398手--减仓空单7636手---持净空单32018手---减持净空单1973手，显著削弱了空头优势。
(2)银河持仓多单20210手---减仓多单1457手---持空单29277手--减仓空单565手---持净空单9067手---增持净空单892手，强化了空头优势。
(3)国泰持仓多单17871手---减仓多单2735手---持空单30014手--增仓空单1291手---持净空单12143手---增持净空单4026手，显著强化了空头优势。
以上3家净空头中有银河、国泰2家增仓净空单4918手，而永安1家减仓净空单1973手，增减相抵，净增持空单2945手，说明空头主力分歧很小，但整体看以增仓净空单为主，后市看继续回调。