螺纹2105期货合约12月8日行情技术分析

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本帖最后由鸿福于 2020-12-8 17:17 编辑

螺纹2105合约12月8日在3921高开47点，最低3898点，最高3951点，收盘3914点，涨40点，或 +1.03%，成交量1073612手，较周一成交量1093075手，减量19463手，或小幅度缩量+1.8%，持仓894870手，增仓85093手，继续移仓换月中。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）夜盘阶段再3921点高开后向上快速冲高到3945一带，然后形成窄幅震荡波动，并在上午9点17分一带创出全天高点3951点后，走出了一波震荡下跌行情，只到10点45分前创出全天最低点3898点后，才又企稳反弹至3925一带形成横盘震荡，直到收盘站在3914点，全天走出了二层台阶向下的趋势。表现得强势横盘整固形态。
（2）成交量继续保持放量状态，与周一基本持平；盘中三处明显放量时段，都是行情处于拐点时，也就是引发的市场追涨杀跌形成的放量，其余绝大部分时间横盘整固都处于不温不火的缩量状态，这就是说在行情向上突破后的多空博弈还是势均力敌的。
（3）大幅度增仓85093手，这应该是移仓还月以来日增仓最大的一次，表明了冲高后前二周移仓的头寸有机会加入到新合约上面来了。

一、日线分析
1、在周一放量上涨突破上升通道中轨收出大阳线之后，今天立足于上升通道中轨支撑，冲高回落收出了一根长上影线的螺旋桨线，上影线37点--实体7点--下影线16点，收盘3914比周一收盘还高了2点，今天技术特点是：
（1）今天的长上影螺旋桨线，说明在攻击3950整数关口过程中，消耗了较大动能，成熟了较大空头压力；而下影线较短说明今天布林通道上限3892金叉上升通道中轨3890这个交叉点支撑还是非常强的；实体较短，说明在实体部分区域3914--3921之间多空相对均衡；这既是一次站在中轨上向上拓展空间的行情，也是反抽中轨确认支撑的行情，能够站住中轨本身说明强势行情还在。
（2）中短期均线系统处于多头排列发散之中：5日线3845----13日线3774---21日线3735---34日线3664--55日线3603；这里也有一个问题，就是行情乖离度较高，均线支撑跟不上，特别是5日线3845作为攻击线还跟不上行情发展，这就无法为行情提供支撑和助涨作用了，所以，近期需要震荡反复，修复均线系统，进一步夯实中轨支撑。（3）作为强势行情运行的技术特点是布林通道上限3892----5日线3845所组成的运行通道，承载着行情的支撑和运行轨迹，也就是说近期的震荡整固很可能会回到5日线上来。
2、日线辅助指标呈现多头趋势：VOL指标金叉向上发散，成交量明显放大。MACD指标金叉发散，红柱加长，NDB指标金叉后快线下拐不再向上发散，CCI指标周一收在 207.07上，今天略有下降收在205.10上，继续保持多头趋势；长线指标金叉发散，红柱加长；短线指标金叉后快线下拐不再向上发散，红柱缩短，PSY指标金叉粘合等待发散。

二、周线分析
1、本周收出一根长实体蜡烛阳线，开盘在3817点，最高3951点，最低3815点，收盘3914点，较上周涨101点，或+2..65%，上影线37点--实体97点--下影线2点，实体长说明向上攻击动能较强，多方力量占据主动，长影线说明上档压力还是比较强的，需要洗盘震仓，消化获利盘，下影线短，说明空方整体力量较弱；收盘在3914点，刚好站在了上升通道中轨之上，本周行情有几个特点：
（1）从10月30号开始立足于上升通道下轨向上反弹以来，已经出现了周线七连阳，完成了上攻中轨的初步任务，今天最高3951点，突破并占领了上升通道中轨3914支撑位；这是从下轨线---到中轨线运行的第二次突破，上一次是从5越2日开始---9月4日的上冲中轨后回落。再一次的上攻中轨，不仅有9月11---25连续三周的回调洗盘，也经过了下轨之上连续四周的震荡整固9月30---10月23日；所以本次的向上攻击中轨已经是满血复活，绝不会仅仅突破这么低的目标了，这里起码要看到站在中轨上---向下降通道上轨4075发起攻击，力争突破下降通道的压制。（2）中长期周线系统多头排列：5周线3778--13周线3622----21周线3612--34线3529----55周线3508--89周线3505；以上六均线全部转头向上发散运行，但是均线系统同样存在跟不上行情的问题，而且更加严重；5周线3778点作为攻击线，与行情3914偏离度已经达到了136点，与今天最高点3951点，更是高达173点，均线系统支撑力度不强，缺少了对应的助涨作用，就会不可避免的出现冲高回落。
（3）目前布林通道上限3851-----5周线3778组成的双线强势运行通道，成为当前行情的主要支撑，在移仓换月的大背景下，因为冲高加空单的机会较好，而当做空单加多了以后，压力就会变大，向下反抽这个通道支撑也就在所难免，所以向上攻击再创高点后，及时将多单锁仓，或者加开部分空单，等待均线修复行情，回到3850--3800一带锁仓。
2、周线辅助指标呈多头趋势：VOL指标金叉发散，成交量放大；MACD指标金叉后向上发散，红柱加长，CCI指标上周收在150.69上，本周继续上行收在182.51上，继续保持多头趋势；NDB指标金叉发散上行，JAX线金叉发散，长线指标粘合尚未发散，红柱保持；短线指标金叉发散，,PSY指标金叉发散，周线多头趋势明显较强。

三、月线分析
本月开盘在3765点，最高3951，最低3736点，收盘3914点，较上月涨150点，或+3.99%，收出阳纺锤线，上影线37点--实体149点--下影线29点；上、下影线差不多长，实体最长，收成了比较标准的纺锤形阳线，说明本月上攻动能较强；目前看上行目标非常明确：布林通道上限3984---多空分水岭4077，而目前运行到3951点，已经非常接近这个目标区了，出现上行压力是预料之中的事情，目前5月线3681刚刚金叉下降通道上轨，只是提供个最低支撑，而无法助涨；所以，移仓换月增加多头持仓便成为了上涨的动力，当然，由于逢高也是空头移仓进来的好机会，所以，在临近目标区后，可能出现更多次的反复震荡。注意学习主力的双向持仓、四轮驱动双向收割韭菜的交易模式。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单574576手---空单531357手---净多单43219手，多头优势7.5%；对比周一20大主力持有多单522872手---空单495521手---净多单27351手，多头优势5.2%可以看出：今天20大主力持仓1105933手，比周一持仓1018393手，增仓87540手，占全天增仓85093手的103%，这说明今天该合约增仓全部是20大主力机构增仓所为，散户在减仓。
2、与周一20大主力持仓结构比，今天增持多单51704手，增持空单35836手，净增持多单15868手，从多头优势5.2%----变为多头优势7.5%，净多头优势提升2.3个百分点，说明后续还有上涨空间和再创新高的机会。
3、9大双向主力持有多单335192手--空单261690手--净多单73502手，分别占20大主力多单58.3%--空单49.2%---净多单优势的170%。与周一9大双向主力持有多单295448手--空单232063手--净多单63385手。分别占20大主力多单56.5%--空单46.8%---净多单优势的231.7%相比，有以下变化：9大双向主力持有多单增仓39744手---持有空单增仓29627手---净增多单10117手。双向主力9家较周一家数持平，整体持仓规模从527511手，到596882手，增仓69371手，占该合约全天增仓85093手的82%，这说明今天的双向主力双向增仓占该合约增仓的八成以上，从而主导了全天的行情走势；目前9家双向主力持仓从净多头优势21.5%--转变为净持多单21.9%，净多头优势小幅提升了0.4个百分点，从这一点也可以看出目前的行情多头支撑是多么的强大。

今天2105合约大幅度加仓，也带动了2101合约的顺利减仓，今天2101合约共减仓93517手，其中20大主力双向减仓60252手---34029手--净减多单26223手，逢高加速减多单已成为移仓换月的规律。
4、9大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单111775手；而净空头持3家，净持空单38273手.　　
　　对比周一数据：9大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单87771手；而净空头持4家，净持空单24386手.　可以看出：　　
　　(1)持有多单6家增1家，净持多单增仓24004手，做多实力提升27.3%
   (2)持有空单3家减1家，净空单增仓13887手，做空实力提升57%。　　
　　(3)6家净多头中有中信、国泰、方正、南华、东证5家增仓净多单30472手，有浙商1家减仓净多单1703手，增减相抵，净增持多单28769手，说明多头主力看法比较一致，整体看后市还是以反弹为主。
　　(4)3家净空头中有永安、华泰2家增仓净空单19222手，而银河1家减仓净空单570手，增减相抵，净增持空单18652手，说明空头主力看法也高度一致，但整体看后市回调为主。

这说明多空分歧非常大，行情运行过程中很可能会出现阶段性反复交替。
5、今天持有多单过万手的4大主力，增2家
　　(1)中信持仓多单83193手---增仓多单13348手---持空单20579手--增仓空单3141手--持净多单62614手---增持净多单10207手，显著强化了多单优势。　　　　
   (2)国泰持仓多单48475手---增仓多单3399手---持空单36045手---增仓空单2004手--持净多单12430手---增持净多单1395手，强化了多单优势。
   (3)方正持仓多单33197手---增仓多单13086手---持空单14599手---增仓空单2616手--持净多单18598手---增持净多单10470手，显著强化了多单优势。
   (4)南华持仓多单25958手---增仓多单3764手---持空单14793手---增仓空单140手--持净多单11165手---增持净多单3624手，显著强化了多单优势。
   以上中信、国泰、方正、南华4家大多头机构一致增仓净多单25696手，整体看后市以反弹为主。

6、今天持有净空单过万手大主力1家，减1家。
(1)永安持仓多单48467手---减仓多单11008手---持空单76827手--增空单7902手---持净空单28360手---增持净空单18910手，显著强化了空头优势，后市看空为主。