螺纹2105期货合约12月23日行情技术分析

螺纹2105合约12月23日在4381低开64点，最低4241，最高4406点，收盘4283点，跌182点，或 -4.08%，成交量3592629手，较周二成交量4335786手，减量743157手，或大幅缩量-17.1%，持仓1077489手，增仓4304手，收出了长实体纺锤阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）夜盘阶段低开震荡，在4338--4406之间窄幅波动，看上去并没有什么凶险之处，就像温水煮青蛙；但早盘开启后，出现了破位下跌，到9点46分出现跌停4241点，不过瞬间就开板了；然后震荡反弹，到11电21分一带反弹到4338时再度受阻出现回落；下午14点30分钱见到4247点后，就停止了回落，没有再去封板，尾盘上翘收在4283点。整体看今天空头情绪得到了很大释放，但多头依然没有放弃反弹意图，还在努力护盘抵抗，后市能否再度上攻还有很大的不确定性。
（2）成交量虽然较昨天缩量较大，但与前期相比也是最大的成交量了，处于放量状态；全天成交看特点非常鲜明，就是早盘1小时杀跌停板阶段放巨量1061941手，占全天成交量的30%；说明这个杀跌过程得到了市场积极响应。其他阶段相对成交较为均衡。显示没有大幅度波动的行情，大家持仓心态还算稳定。
（3）今天持仓仅增加4304点，变化不大；但是行情运行过程中持仓变化不小，主要是三段增仓二段减仓引领的行情：夜盘开盘前30分之后增仓低开震荡横盘，持仓从1073186手---1107907手，增仓34721手，说明开盘多空双方增仓博弈，争夺方向，但空头稍占优势。
早盘开始增仓杀跌停过程中，到9点38分接近跌停前，从1092749手---到1116823手，增仓24074手；这说明空头增仓杀跌为主。
9点38分从4262点向跌停板4241攻击，形成快速减仓，到10点09分形成小幅波动横盘在4253点时，持仓1080184手，底部杀跌减仓36639手，明显形成多头止损和空头顺势止盈平仓。
10点09分之后---11点30分之前增仓反弹，从接近跌停位置一路反弹到4338点一带，这是多头增仓展开反击，持仓到1103656手；这期间又增仓23472手，说明多头主力并非放弃反弹行情；
下午开盘增长那个行情持续进行，但画风突变，改成了增仓下跌，到114点15分一带，持仓到了1122131手，但价格跌到了4261点没这说明空头主力也增仓博弈，他与多头主力对上了，这期间增仓18475手；
14点15分以后主要是减仓整盘震荡，略有反弹，持仓回到1077489手，45分钟减仓44642手，说明多空双方都在减仓，对后市都感觉没底，
综上所述，今天尽管一度跌停在4241点，但收盘4283并没有封板，多空双方都有减仓和增仓对垒，互不相让；今天最低点接近多空分水岭4235点的支撑，介于我昨天预期5日线--13日线区间暂时止跌；明天将是行情的关键，看是继续回调探底，还是止跌反弹再创高点。


一、日线分析
1、在昨天高开震荡强攻4603点冲高回落杀跌后，今天低开低走，震荡跌停，收盘翘尾继续放出巨量来，收出一根长实体阴纺锤线，上影线25点---实体98点---下影线42点，长实体阴线说明空头攻击动能强大；长下影线说明底部支撑较强；短上影线说明多头攻击动能不足；今天技术特点是：
（1）收出高位放量二连阴K线组合，后市看跌。今天的K线上影线4406受阻于布林通道上限4408，下影线4241跌破了上升通道上轨4258点后接近多空分水岭4235支撑；收盘4283点跌穿了5日线4320支撑位；这里我们经常强调布林通道上限---5日线是强势突破行情的运行通道；而转入第二阶段修复行情乖离较大，等待均线上行的行情时，将形成三线双通道运行：布林通道上限---5日线4320--13日线4131，目前看今天跌停后反弹4338也就是刚刚突破5日线这个中轨，而14日线这个下轨明天（4131-4095=36点）将上行发散到4167点一带；也就是说明天的行情如果继续下行创回调新低的话，很可能在4167以上会形成止跌反弹。
（2）整体均线系统继续保持多头排列：5日线4320----13日线4131---21日线3992---34日线3870--55日线3740----89日线3684--144日线3579--233日线3531；并加速向上发散，八线分别较昨天上升了27点----36点----28点----21点----15点---7点---7点---3点；连续十天大幅度向上发散创出新高，在多头运行发散状态之中。对于未来的行情在高位运行形成了直接支撑。但从今天的运行来看，布林通道上限4408成为了反弹的压力位，而5日线4320支撑也转成了压力；接下来一是要考验行情能否再度反抽夺回5日线支撑；二是回调行情一旦承压继续下行，看13日线能否撑住行情。所以，这里底部还没有探明并确认。
（3）从筹码堆积看，这四天形成了新的筹码带：第一是4411--4381；第二是4327--43302；第三是4283--4258，显然今天的收盘跌穿了前二个强筹码带支撑。暂时在第三筹码带上支撑住了；而这个一旦破位，下面是一个出门稀有区间；最高的一个筹码带是4171--4138，这个也是明天13日线上行的区域。可能会撑住。
2、日线辅助指标多头趋势再遭破坏：VOL指标金叉后向上加大发散，成交量显著放大；MACD指标鳄鱼张嘴后又再度闭嘴走势，红柱在缩短，NDB指标死叉，下跌走势，CCI指标上周五收在151.90上，昨天收在163.19上，今天拐头向下死叉100，收在93.53上，多翻空行情出现了；长线指标金叉加速发散，但红柱在缩短；短线指标形成死叉发散，红柱大幅度缩短，PSY指标死叉发散，多头行情转成了短线空头行情。


二、周线分析
本周收出一根超长上影短实体的阴锤子线，开盘在4314点，最高4603点，最低4241点，收盘4283点，较上周跌33点，或 -0.76%，上影线289点--实体31点--下影线42点，上影线超长说明上档压力非常大；短实体说明空头攻击动能被释放而减弱，短下影线说明下档4241点一带支撑较强，本周行情有几个特点：
1.本周开盘价4314点，接近上周收盘价4316点，再向上连续强攻4603点高位后，受阻回落向下回调跌倒4141点，在上升通道中轨4141点上暂时止跌企稳，收盘4283点，站在中轨之上。目前看虽然经历了二天回落，但真正的均线支撑还没有接受考验，主要是前期成交量太小，轴线发散运行跟不上行情，所以一旦回调第一个支撑点落在了上升通道中轨上了；后续周线需要考验的支撑： 布林通道上限4122----下降通道上轨4102----5周线4044  ，看明天行情能否向下跌到这里还难说。应该先考验13日线4167点一带。 这个周线支撑区主要以修复为目的。
2.本周强势运行通道向上加速法发散：布林通道上限4122---5周线4044，部分突破了下降通道上轨线4102的压力，正在攻击上升通道中轨线4241，后续这个强势运行通道将形成对中轨一带的支撑。也就是说前期行情虽然强势上攻，但攻击线滞后了，即便这二天回调，还是处于攻击线滞后状态，所以暂时形成不了对行情的直接支撑。          3.周线继续多头排列，但向上发散状态有所下降，5周线4044---13周线3756---21周线3694--34周线3579---55周线3543-----89周线3517；以上六线构成中长线多头排列，不过整体看支撑作用显著不足，需要继续修复均线解决行情乖离较大的问题。
4.在上周新建筹码堆积区4258--4217之上，本周又建了一个新平台4324--4359点，目前这个平台成为了行情的压力，目前收盘4283点处于上述二个平台之间筹码极度稀有区内，向下进一步夯实4258--4217的上周平台显然是大势所趋。
5、从周线技术指标看多头趋势遭到部分破坏。


三，月线分析
本月开盘在3765点，最高4603，最低3736点，收盘4283点，较上月涨519点，或+13.79%，收出长实体长上影大棒槌阳线，上影线320点--实体518点--下影线29点；长上影线说明上当压力沉重，实体超长，说明本月上攻动能非常充足；本月在突破布林通道上限4066------多空分水岭4077后，再度向上攻击突破上升通道中轨4283，创出4603的反弹高点，收盘4283暂时站在了上升通道中轨4283之上；目前看中轨之上向上的延伸和发展行情的趋势已经结束了，而反抽中轨4283支撑-----多空分水岭4077---夯实布林通道上限4066的工作正在展开。


四、季线分析
本季开盘在3517点，最高4603，最低3478点，收盘4283点，较三季度涨795点，或+22.79%，收出长实体长上影线的棒槌大阳线，上影线320点--实体766点--下影线39点；长上影线说明上当压力沉重，实体超长，说明本月上攻动能非常充足；本季在5季线3613----13季线3591之下开盘后，稍作震荡便向上强攻，接连突破了13季线-----5季线------下降通道上轨3700----上升通道中轨4200---多空分水岭4303---布林通道上限4416后，创出4603的新高，冲高回落收盘4283点跌穿了布林通道上限4416----多空分水岭4303双线支撑，目前的支撑是升通道中轨4200的位置，而一旦跌穿下面还有个筹码带支撑：4190--4110.目前强势行情下暂时预期到这里。后面将持续跟踪分析。

五、20大主力持仓数据分析


1、20大主力持有多单643523手---空单60446手---净多单39057手，多头优势6.1%；对比周二20大主力持有多单660939手---空单611470手---净多单49469手，多头优势7.5%可以看出：今天20大主力持仓1247989手，比周二持仓1272409手，减仓24420手，占全天增仓4303手的（-5.68倍），这说明今天该合约增仓全部是散户所为，主力机构以减仓为主。
2、与周二20大主力持仓结构比，今天减持多单17416手，减仓空单7004手，减持净多单10412手，从多头优势7.5%----变为多头优势6.1%，净多头优势下降1.4个百分点，说明今天20大主力在杀跌停板时，以减多单出货为主。但就今天20大主力自身与周二比较看则是增仓多单20718手---减仓空单4833手--净增多单25551手，这说明今天的20大主力不同于昨天的20大主力，今天的20大主力还是看多后市。
3、12大双向主力持有多单435936手--空单387836手--净多单48100手，分别占20大主力多单67.7%--空单64.2%---净多单优势的123%。与周二13大双向主力持有多单481596手--空单431288手--净多单50307手，分别占20大主力多单72.9%--空单70.5%---净多单优势的101.7%相比，有以下变化：12大双向主力大主力持仓823772手，比周二13大双向主力持仓912883手，减仓89111手，占全天增仓4303手的（-20.71倍），说明12大双向主力以大规模减仓为主，也就形成了单向主力机构的相对增仓；12大双向主力持有多单减仓45660手---持有空单减仓43452手---净减多单2207手，基本上实现了双向均衡减仓；我们看一下今天的12大主力自身的变化，今天减多单15875手---减空单1826手---净减多单14049手，说明今天的12大双向主力在今天跌停中扮演了砸盘出货的角色。这与20大主力逢低做多的操作背道而驰，目前12家双向主力持仓从净多头优势10.4%--转变为净持多单优势11%，净多头优势提升0.6个百分点，说明12大双向主力做多动能并没有明显下降，但还是保持了较强做多头优势，不过整体规模在下降。


今天2101合约是在杀跌停中继续减持了净多单，全20大主力双向减仓11606手---10397手--净减多单1209手，这里需要提醒的是目前空单还有72840手，这是72万吨的空单，以目前可交割量来看，挤出虚盘后，交割品是应该没大问题，逼空趋势已经形不成了。
4、13大双向主力目前持有净多单的4家，持净多单116547手；而净空头持8家，净持空单68447手.　　
　　对比周二数据：13大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单136083手；而净空头持8家，净持空单85776手.可以看出：　　
　　(1)持有多单4家减1家，净持多单减仓19536手，做多实力下降14%
       (2)持有空单8家持平，净空单减仓17329手，做空实力下降20%。　　
　　(3)4家净多头中有中信、浙商2家增仓净多单16939手，有永安、国贸2家减仓净多单28796手，增减相抵，净减持多单11857手，说明多头主力看法分歧非常，整体来看回调为主，特别是永安减多单和浙商增多单二大净多头双向主力分歧严重。
　　(4)8家净空头中有东证、银河、华泰、中辉4家增仓净空单12306手，而国泰、鲁证、国投、方正4家减仓净空单10114手，增减相抵，净增持空单2192手，说明空头主力看法分歧很大大，但对冲后看后市震荡为主。
以上这说明双向主力多空分歧很大，但整体看多头撤退坚决，可能还是面临一定的回调压力，不过并不会太强。

5、今天持有多单过万手的4大主力，增1家
　　(1)中信持仓多单92621手---增仓多单404手---持空单25495手--减仓空单147手--持净多单67126手---增持净多单551手，保持了多单优势。　　　　
       (2)永安持仓多单72095手---减多单35397手---持空单55688手---减仓空单8934手--持净多单16407手---减持净多单26463手，显著削弱了多头趋势。我们看到他昨天在冲高回落行情中增持净多单12804手，显著强化了多单优势 。而今天在跌停板行情中却大幅的止损多单，真是混了头了，我前期分析时提示说永安席位主力8月份以来就是反指，一把好牌打得稀烂，真没冤枉他 ！
       (3)国贸持仓多单32002手---减多单861手---持空单20248手---增仓空单1472手--持净多单11754手---减持净多单2333手，削弱了多单优势 。
　   (4)浙商持仓多单42668手---增仓多单17536手---持空单21408手--增仓空单1148手--持净多单21260手---增持净多单16388手，显著强化了多单优势。
4家净多头中有中信、浙商2家增仓净多单16939手，有永安、国贸2家减仓净多单28796手，增减相抵，净减持多单11857手，说明多头主力看法分歧非常，整体来看回调为主，特别是永安减多单和浙商增多单二大净多头双向主力分歧严重。

6、今天持有空单过万手的3大主力，减2家  
(1)银河持仓多单25208手---增多单651手---持空单42501手---增仓空单5294手--持净空单17293手---增持净空单4643手，显著强化了多单优势 。
(2)方正持仓多单26301手---增多单1753手---持空单39341手---减仓空单404手--持净空单13040手---减持净空单2157手，削弱了多单优势 。
(3)鲁证持仓多单15646手---增多单156手---持空单25399手---减仓空单291手--持净空单9753手---减持净空单447手，削弱了空单优势 。   
以上3大净空头主力中，有银河1家增仓净空单4643手，而方正、鲁证2家减仓净空单2604手，增减相抵，净增持空单2039手，说明大空头主力看法分歧不大，整体看后市震荡为主。

你好你是在做交易吗？

期貨，交易的本質是交易人性。

灰化粉再兑水。 爱到形消影灭身无存， 爱到无我显她神迹归。

空，震荡市布林也能相应体现，再配合Macd，效果还是不错的。

素的干扰，走势也相对独立。 2：鸡蛋的05合约一般都偏空

为学日益 为道日损

执行力。。。执行力真的很重要

做期货无非解决两个问题，一个是方向，另一个是这个方向

感谢分享，受教。