螺纹2201合约10月11日期货技术分析

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今天是国庆节后第二个交易日，也是保证金释放后首个交易日；昨天尽管大幅度缩量30%，但螺纹冲高5843点后回落，大涨101点，收盘4750点。所以，今天保证金释放后，市场普遍有较高预期。
螺纹2201合约10月11日在5759点低开6点，全天最高5870点，最低5738点，收盘5808点，涨43点，或 +0.75%；成交量2233485手，较上周五成交量1384149手，增加849336手，或大幅度放量61%，持仓1345601手，大幅度增仓138560手，收出一根长上影锤子阳线，全天走势特点从分时图看可以总结为：夜盘在5759点小幅度低开6点后，开盘前4分钟迅速放量增仓1万多手杀跌到4738点后止跌，然后继续增仓形成单边震荡上攻走势，收盘前创出4870的反弹新高度，收盘于5866点，显然开盘空头增仓夯实基础，但引起了多头增仓博弈的欲望，结果夜盘强势收盘，持仓1308228手，增仓101187手；但由于周末现货先涨后跌，上涨乏力，引发了今天早盘开盘后空头再度增仓杀跌，再度将行情打到开盘价之下，在5751点处停止了增仓，持仓1319307手，增仓11079手，明显空头增仓有限；但随后多头再度抄底增仓上攻，到14点14分再度冲高5855点受阻，持仓到1369119手，再度增仓49812手，显然多头增仓博弈比较坚决；但尾盘这46分钟出现了减仓回调走势，收盘5808点，持仓1345601手，尾盘减仓23518手，显然部分多头获利平仓所致。这也反应出主力稳扎稳打步步为营的意图。全天在5738--5870之间形成二个蒙古包走势，符合我们分析的在5730--5930之间反复震荡上攻的预期。

一、日线分析
　　在上周五高开高走创出5843反弹高点后受阻回落形成强势震荡整固行情收出一根长上影螺旋桨阴线后，今天低开探底5738止跌反弹上攻5870点后形成强势震荡整固，收盘5808点收出一根长上影锤子阳线：上影线62点---实体49点---下影线21点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长上影锤子阳线有以下几层含义：
一是今天K线上影线62点较长----下影线21点较短，说明上档5870点有较强空头压力，而下档5738点多头支撑力度较强，阳线实体49点较长，说明多空博弈的结果，多头取得了决定性胜利。今天开盘5759点站在上升通道下轨之上，开盘后先是向下探底跌穿下轨，最低5738点，但在5日均线5711之上远远地被撑住了；然后转折向上攻击，收复上升通道下轨5759点后---继续上攻0.809的黄金分割线5801----并一举冲击布林通道上限5859点，创出5870的反弹新高度；然后再度震荡回落夯实上升通道下轨5859后，高收在5808点，站在了0.809的黄金分割线5801之上；今天整体看三次夯实考验上升通道下轨5859支撑；在突破布林通道上限5859点后，就打开了上攻下降通道上轨5920的瓶颈，所以，后续还会继续震荡上攻5920为短线主要目标。我们周五盘后从形态分析，目前处于上升通道下轨（下边）-----下降通道上轨（上边）构成的收敛三角形之中，这样的图形就是从下边--向上边之间反复的震荡整固为主，到三角之前完成支撑夯实后，实现突破。经过今天的上攻，形态没变，但上下边之间的距离改变了，后续一周主要行情应该在5759--5920之间反复震荡为主。
二是今天收出一根长上影锤子阳线，完全吞没了上周五的上影螺旋桨阴线，既是一个吞没形态K线组合，也是多方炮组合，后市看涨。
三是从多空筹码集中区看，周五以立足与前面面形成的11层筹码支撑平台，向上跳跃拓展空间，并在高点构筑一个新的12层筹码带5755--5790；而今天则完全经营这个新的筹码带，并将宽度有所改变到5731---5788，而收盘5808则站上了12层整体叠加的高台之上，向上攻击的基础进一步提升了强度和高点。
2、日线辅助指标表现为短线多头向上发散趋势。

二、周线分析　　
　　在上周5775高开--最高5843点---最低5701点---收盘5750点---涨101点或 +1.79%，收出一根螺旋桨阴线后，本周在5759低开--最高5870点---最低5738点---收盘5808点---涨58点或 +1.01%，收出一根长上影锤子阳线：上影线62点---实体49点---下影线21点，本周K线特点：
　　1、本周长上影锤子阳线意图是：
一是本周K线上影线62点较长----下影线21点较短，说明上档5870点有较强空头压力，而下档5738点多头支撑力度较强，阳线实体49点较长，说明多空博弈的结果，多头取得了决定性胜利。本周开盘5759点在上周收盘价5750点之上，在向下夯实上周低点5701的过程中，在5738就受到支撑，翻转向上，更没有机会下探检验5周线5642了；向上攻击突破了上周高点5843后，继续挺近布林通道上限5937的压力位，但在5870点再度受阻回落，进行强势整固来洗去短线浮筹。收盘在5808点，成为8月20号见底4890点反弹8周的收盘新高点；后市明显还将震荡上攻5937的白龙马，争取尽快骑上去展开强势攻击加速行情，直至攻击历史高点6108点后再见分晓。
二是本周长上影锤子阳线，完全吞没了上周的长上影螺旋桨阴线，形成最近二周吞没形态K线组合；同时近三周二阳夹一阴也形成了多方炮组合，后市看涨。
三是从筹码集中区域看，上周形成的四层平台，成为了最近二周向上攻击的立足点和起跳基础，本周就是要进一步向上拓展空间的同时，进一步夯实和强化上周形成的低点5701支撑，上行目标布林通道上限5937。
2、周线辅助指标表现为多头趋势。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单763142手--空单809817手----持净空单优势46675手---净空头优势5.8%。较周五持净空单优势42644手---净空头优势5.7%，增仓净空单4031手，空头优势提升0.1个百分点；这说明20大主力在节后首日冲高后提升了做空优势2.2个百分点后，次日再度创新高空头已经不敢再逆势增仓了，做空变得谨慎起来。
就今天20大主力自身结构变化是：增多单70423手----增仓空单67260手---净增多单3163手。今天该合约全天增仓138560手，而其中20大主力双向增仓，分别占增多单的 51%---占增空单的 48.7%%，显然今天上攻的多头主力是20大主力占据一定的做多优势，整体看也是市场普遍增仓的结果。我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构：一是集中增仓多单的主力有：永安+7021手，这是连续第四天大幅度增多单，前三天分别是7575手---19114手----8787手，从节前周二的净空单2万手，变为了今天的净多单39429手，我节前就提示很可能永安主力在国庆节期间会发动现货涨价行情，节后会连续推升期货盘面，果然是这样的。同时今天还有方正+7995手，申万+7329手，国投+6479手；看的出来永安的带动作用；二是集中增空单的主力：中财+16896手；国泰+9920手，国贸+6182手，这属于非主流主力行为，无法与永安抗衡。正是有了空头增仓，才能确保永安持续加多单不缺对手盘。
11大双向主力持仓多单530934手---空单522290手--持净多单优势8644手，净空单优势1.6%，比上周11大双向主力持仓多单490065手---空单500969手--持净空单优势10904手，净空单优势2.2%，增持净多头持仓19548手，空头优势转多头优势提升多头优势3.8个百分点。
单纯看今天的11大双向主力的变化：增多单45134手---增空单27988手---净增多单17146手，占20大主力净增多单3163手542%。说明今天的11大双向主力是强势冲高震荡整固中的多头主导者，这与20大主力净空头形成了对手盘。
11大双向主力看，持净多单的4家，净空单的7家，空头占明显优势；今天增仓多单6家，增加净空单的5家，多头稍占优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨4家：永安、华泰、中信、方正；看跌4家：国泰、浙商、南华，宝城，多空势均力敌；整体看双向主力比较，多空双方已经处于均势之中。但由于永安连续四天主导做多，形成了期现联袂上涨趋势后市很可能会传导其他主力跟着转向空翻多。
今天净持仓变动过万手的双向主力2家，其中增仓净多单的双向主力1家：永安9761手；增仓净空单的双向主力1家：国泰9898手。
从以上技术分析和主力数据分析判断，后市很可能会保持强势震荡整固节奏，以5759---5937为主，上下50点阔幅运行。