长江证券:2023年半年度风险控制指标报告

长江证券股份有限公司
2023年半年度风险控制指标报告
2023年上半年，长江证券股份有限公司（以下简称公司）严格
贯彻落实《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司风险控制指标管理办法》等各项监管制度要求，持续动态监控净资本和流动性等风险控制指标，完善压力测试体系，开展各项专项和综合压力测试，确保风险控制指标持续符合监管标准。
一、报告期内公司风险控制指标的具体情况和达标情况
2022年12月312023年6月30
项目日日预警标准监管标准（经审计）（未审计）
核心净资本（亿元）175.84184.00
附属净资本（亿元）34.8047.00
净资本（亿元）210.64231.00
净资产（亿元）288.83323.07
各项风险资本准备之和（亿元）89.4694.66
表内外资产总额（亿元）1173.941268.60
风险覆盖率235.45%244.02%≥120%≥100%
资本杠杆率15.67%15.06%≥9.6%≥8%
流动性覆盖率169.05%201.57%≥120%≥100%
净稳定资金率179.03%158.86%≥120%≥100%
净资本/净资产72.93%71.50%≥24%≥20%
净资本/负债24.86%25.68%≥9.6%≥8%
净资产/负债34.09%35.91%≥12%≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本18.71%21.98%≤80%≤100%自营非权益类证券及其衍生品/净资
本302.25%299.76%≤400%≤500%融资（含融券）的金额/净资本140.47%129.38%≤320%≤400%
报告期内，公司净资本等主要风险控制指标均持续符合监管标准。
二、风险控制指标动态监控情况
（一）指标动态监控机制
公司严格执行监管机构的相关要求，建立了净资本和流动性指标动态监控系统，在中国证监会规定的风险控制指标监管标准和预警标准的基础上，设置了更为严格的内部预警标准对风险控制指标实施动态监控。风险管理部、财务总部及相关业务部门设立专人专岗，相互配合，动态监控风险控制指标的变动情况，并按照监管规定，当指标出现异常情形时，及时向监管机构进行报告，说明基本情况、问题成因以及解决问题的具体措施和期限。总体而言，公司建立的风险控制指标动态监控机制，能够全面监控各项风险控制指标的变动情况，及时预警并采取有效措施，确保各项风险控制指标持续满足监管要求。
（二）指标动态监控情况
报告期内，公司净资本及流动性等主要风险控制指标持续满足监管要求，监控机制和报告程序均符合监管规定，未发生违规情形。
三、报告期内风险控制指标压力测试情况
2023年上半年，公司根据监管下发的统一情景，结合公司资产
负债结构、业务发展策略，设定了不同程度的压力情景，实施了1次综合压力测试；专项压力测试方面，公司开展了市场风险、季度限额授权、债券承销等类别压力测试。上述测试结果显示，公司风险控制指标承压能力较强，在轻、中、重三类压力情景下，公司主要风险控制指标均符合监管标准。
四、净资本补足机制公司根据中国证券业协会发布的《证券公司资本补充指引》，建
立了动态的净资本补足机制，持续拓展资本补充渠道，确保公司净资本与业务发展需要相匹配：（1）优化资产结构，适时调节风险较高的资产品种和规模；（2）综合评估补充资本的必要性、可行性，制定外部资本补充方案，包括资本补充工具的类型、发行规模、发行市场、投资者群体、定价机制等；（3）提高公司自身盈利能力，同时调整资本补充期间分红政策。
报告期内，公司成功发行次级债券5亿元、永续次级债券25亿元，补充了公司净资本，增强了公司主要风险控制指标的承压能力。
长江证券股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日