螺纹2010合约5月12日期货技术分析

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螺纹2010合约5月12号在3448低开4点，最低3441点，最高3467点，收盘3464点，涨12点，或 +0.35%，成交量1014702手，较周一成交量1272924手，大幅缩量258222手或 -20.3%，持仓1571098手，增仓28542手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、全天在3441--3467之间继续窄幅震荡整固行情。
2、夜盘整体呈现增仓反弹趋势，上午盘整体呈现增仓下跌趋势；这表明夜盘主力在增仓多单为主，而上午盘则以锁仓为主。
3、下午盘以换手和略微减仓反弹为主，说明主力有净减空单、后市看涨意图。
4、全天震荡反复拐点较多，在拐点处呈现脉冲式放量，其余时间则是明显缩量，说明目前的博弈还是来自于主力的较量，散户在等待趋势明朗，因而今天在整体缩量的同时，还能增仓就不奇怪了。

一、日线分析
1、今天收出一根小纺锤阳线，上影线3点--实体16点--下影线7点，开盘3448点立足5日线3440支撑，最低3441点也没有跌破5日线，然后向上攻击到3467点，受到昨天高点3474压制受阻回落，收盘在3464点，全天缩量、增仓、震荡整固后略有反弹，今天的K线表明了三点意义：
（1）今天的缩量阳纺锤线，与周一小阴螺旋桨线----周五放量阳锤子线，看上去大小相近，今天的震荡区间也完全在昨天的波动区间范围内，并没有实质性突破，三天都介于5日均线3440---布林通道上限3350之间，构成揉搓线组合，不过今天的影线更短了，这说明经过前二个交易日清洗浮筹，加速换手之后，今日主力开始增仓试盘，因而出现了多空博弈阶段性涨跌趋势，最后形成反弹实体较长，说明目前三天震荡后多头稍占上风。
（2）5日均线3440加速上行，昨天是3420---周五是3390，这是攻击线，说明盘中做多动能在急剧增强，行情连续六个交易日收在5日线之上，说明多头攻击行情保持不变，行情被动式均线修复已经接近完成，明天很可能会继续向上突破，挑战双线压力：布林通道上限3502--年线3519。
（3）短期均线呈现多头排列：5日线3440--13日线3374---21日线3372--34日线3333-，短线多头行情明确。同时多线密集分布，形成了强支撑带，支撑在整体上移：55日线3393----89日线3492--13日线3374---21日线3372---多空分水岭3344---MID线3340--半年线3337--34日线3333--上升通道下轨线3310，整体上支撑位全部提升到3310之上了。
2、由于上周五的冲高回落和周一下探反抽形成的震荡整固行情，均线系统整体上移，期价乖离率过大的问题完成了修复，目前布林通道上限3502---年线3519--上升通道中轨3542之间的间距在收窄，阻力强度更加集中，本轮行情向上攻击这个区间的意图也更加明确。
3、日线辅助指标多头趋势还在修复中：VOL指标目前处于缩量粘合状态，；MACD金叉发散，红柱继续拉长，多头优势进一步强化；ADTM指标向上金叉发散、PSY指标金叉向上发散，说明市场人气恢复参与热情，买卖氛围比较活跃。 CCI指标上周五上行到176.2，周一拐头向下收在136.2，今天继续下行到121.94，有死叉100形成回调的可能性，如果明天不能向上放量增仓拉升，就可能后天出现回调。

二、周线分析
1、本周开盘在3460点，最高3474，最低3432点，收盘3464点，比上周涨12点或 +0.35%，收出小螺旋桨阳线，上影线10点--实体4点--下影线28点，开盘3460在三线粘合支撑之上：5周线3401---13周线3396---21周线3395；全天以3455为核心形成上下窄幅震荡，上3467不到多空分水岭3503，下3432不到三线粘合支撑3401，孤悬半空中，可以说上有压力，下有支撑，多空双方争夺还没有一个最终结论；正常来说行情需要夯实三线支撑3401--3395，然后至少向上攻击多空分水岭3503。
2、在多空分水岭一带是三线压力位组合：多空分水岭3503---55日线3542--布林通道上限3543，从周线趋势看，本周攻击上述阻力区是大概率事件。
3、周线支撑分成二个区域：
一是五线密集粘合区域：5周线3401---13周线3396---21周线3395---34周线3374-----MID线3372，在完成上攻多空分水岭三线压力前，这个五线支撑区或许是强支撑。
二是233周线3226----布林通道下限3201，这个区域也是上个月预期的二次探底的底部支撑点，等于本周抬高了。
4、周线辅助指标多头走势继续在修复过程中：VOL指标金叉后又出现下拐待死叉，说明周成交量跟不上，这可能与上周少了二个交易日有关；MACD指标金叉发散，红柱拉长；CCI指标前周（-39.35），上周上行到55.4，本周到了68.5，比上周提升了13.1，现在看上行较慢，原来预计周三左右可能上冲100，再度引发一轮强势上涨，现在看可能推迟2天，PSY指标，ADTM指标都从待死叉状态重新发散，说明目前市场人气开始有所活跃，参与意愿有所提升。

三、从月线趋势看，本月开盘在3385点，最高3480，最低3371点，收盘3464点，涨97点，或 +2.88%，收出小纺锤阳线，上影线16点--实体79点--下影线14点，开盘3385在5月线3364支撑之上，并且向下运行最低点3371也没有跌穿5月线支撑，这说明本月的月线支撑3464到目前为止还没有经受空头强力冲击；所以下方的55月线3245--下降通道中轨线3245---上升通道下轨3240三线支撑也就没有机会接受挑战。
目前行情上方是一个双线粘合压力带：13月线3509--21月线3541，也就是说从日线目标---周线目标位置都在这个月线压力带范围内。也就是说均线分析的区间目标综合判断在3503--3541区域内，其中3522一带为压力中枢。
而支撑看强支撑在3401--3362之间，核心中枢在3382一带。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单949268手---空单932103手---净多单17165手，多头优势 1.8%；对比周一20大主力持有多单926975手---空单927564手---净空单589手，空头优势 -0.1%；明显看到以下特点：
（1）20大主力五一节后首周三个交易日持仓从1765617手---提升到1865875手---增仓带动反弹行情，本周一持仓稍下降到1854539手，减仓11336手，说明市场抛压并不重，今天周二持仓增加到1881371手，比昨天增仓26832手，与全天增仓28542收相比，显然今天的增仓都是主力机构所为。
(2)与周一20大主力持仓结构变动比，今天增持多单22293手，增仓空单4639手，20大主力持仓结构比周一发生了较大变化，双向非均衡增仓---净增多单17754手，今天反复震荡行情可能是主力在增仓试盘。
（3）今天的20大主力持有净多单17165手，多头优势1.9%，比周一20大主力持有净空单589手，空头优势-0.1%，增持净多单17754手，多头优势提升了1.9个百分点。
2、今天20大主力持仓较比周一的变化：增仓多单22293手---增仓空单5707手---增持净多单16586手。显然今天的20大主力对比自身的变化是重点增仓多单为后市上攻积蓄动能。

3、14大双向主力持有多单713115手--空单685700手--持净多单27415手，分别占20大主力多单79.7%--空单75.1%--净多单的160%。
与周14大双向主力持有多单692299手--空单676841手--持净多单15458手，分别占20大主力多单74.7%--空单73%--净空单的（-26.24倍）相比，有以下变化：
（1）与周一14大双向主力比，今天14大双向主力持有多单增仓20816手---持有空单增持8859手，双向主力呈现非对称双向增仓操作，净增多单11957手，也就是说双向主力14家持平，但整体持仓规模从1369140手，提升到1398815手，持仓规模增加了29675手，但持仓净多头实力显著提升。
（2）净持多单27415手，多头优势3.8%；比周一净持多单15458手，多头优势2.2%；增持净多单11957手，多头优势提升了1.6个百分点，双向主力做多实力比周一翻转提升了。
（3）14大双向主力净持多单27415手，而20大主力净多单17165手，这说明主力机构对后市看法从分歧到一致看多，而且双向主力后市看涨净优势是20大主力的1.6倍。
4、14大双向主力与自身周一相比，增仓多单23751手，增仓空单10027手，净增多单13724手，这就是说双向主力家数虽然没变，但其净持多单却提升了，做多意图更加明显，同时，我们看今天也增仓了空单10027手，这正好与上午盘增仓回调的试盘挂起够来了。

5、14大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单116038手；而净空头持8家，净持空单88623手.
对比周一数据：14大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单109323手；而净空头持7家，净持空单93865手.
.可以看出：
（1）持有多单家数减1家，净持多单增加6715手，提升幅度6.1%。
（2）持有空单增1家，净空单下降了5242手，说明双向主力中看空后市的主力家数增了1家，但做空实力却下降了 -5.6%；
（3）6家净多头中有永安、中信、一德、华泰等4家增仓净多单23072手；有浙商、天风等2家减持净多单5664手，对冲后净增持多单17408手。这反映了三个特点：一是6家净多头虽然比前3天少1家，但整体却净增持多单17408手，提升了15.6%，净多头主力做多实力进一步提升；二是从内在持仓结构调整看，主力分歧不大，四大机构增仓明显。三是永安在节后出现了一天增持多单---一天观望的走势，在昨天第二次观望后，今天再度增持经多单，净持多单提升到了56818手，后市做多意图非常明确。
（4）8家净空头中有海通、国泰、银河等5家在增持净空单16546手，而方正、东证、中大等3家在减持净空单12862手，整体集中净增空单3684手，这说明空头主力后市看法分歧较大，做空动力被内耗了。

6、今天持有多单过万手的5大主力，与昨天持平。
（1）浙商持仓多单68590手---减仓多单564手---持空单58716手--增仓空单1145手--持净多单9874手---减持净多单1709手，削弱多头优势。
（2）永安持仓多单120870手---增仓多单2162手---持空单64052手--减仓空单2016手--持净多单56818手---增持净多单4178手，强化了做多优势。
（3）中信持仓多单80725手---增仓多单9562手---持空单56418手--增仓空单1751手--持净多单24307手---增持净多单7811手，显著提升了多头优势。
（4）一德持仓多单62415手---增仓多单585手---持空单52391手--增仓空单468手--持净多单10024手---增持净多单117手，谨慎持有做多优势。
（5）华泰持仓多单51594手---增仓多单7210手---持空单40275手--减仓空单3756手--持净多单11319手---增持净多单10966手，显著强化多头优势。
从以上五大净多头主力看，比周一家数持平，但整体实力大幅度提升，分歧非常小，后市整体看多，净增多单21363手，这是今天能够震荡收涨的动力所在。

7、今天持有净空单过万手3家大主力，减1家。
（1）国泰持仓多单45617手---增仓多单245手---持空单84272手--增仓空单1924手--持净空单38655手---增持净空单1679手，连续3天显著强化做空优势.
（2）方正持仓多单43921手---增仓多单4607手---持空单55788手--减仓空单4484手--持净空单11867手---减持净空单9091手，显著削弱了做空优势。
（3）宝城持仓多单24916手---增仓多单18手---持空单36444手--增仓空单798手--持净空单11528手---增持净空单780手，谨慎持有做空优势。
以上三大空头主力整体看分歧不大，方正集中增多减空净减空单比较集中，而另外2家稍有增持，对冲后净减空单6632手，也就是说3大净空头主力整体上也弱化了后市看空意图。

综上所述，今天整体看四个特点：一是在五一前后主力机构主要靠减持空单提升做多反弹动力，而今天开始主力机构明显增仓多单，靠新增做多动能增仓上涨，这才是长线做多动力；二是双向主力14家没变，但整体做多实力和优势在明显提升，说明前几天的震仓洗盘趋于结束，今天开始了增仓试盘动作；三是作为多头旗手的永安最近五个交易日出现一增一停顿的操作，今天再度增多平空，强化做多优势，明显的后市看涨。并且还没有割韭菜的迹象。四是从日周月线技术分析看，目前处于震荡洗盘夯实阶段，支撑3401--3362之间，后市反弹目标3503--3541之间，其中3522是核心压力位。
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