螺纹2010合约5月13日期货技术分析

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螺纹2010合约5月13号在347高开15点，最低3434点，最高3495点，收盘3464点，涨9点，或 +0.26%，成交量1638388手，较周二成交量1014702手，大幅放量623686手或 +61.5%，持仓1557860手，减仓13238手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、夜盘高开后放量增仓上攻，创反弹新高3495点，一个小时成交量425972手，占全天的26%，增仓65382手，明显的主力继续试盘拉升的举动。
2、22点--23点加大放量，但减仓回落到3447点，一小时成交量487616手，占全天的29.8%，持仓减少67301手。这就是把前一小时增仓的多单又获利回吐了。这应该是测试做空出货后的盘式承接能力。
3、日盘开盘后顺势增仓回调到全天最低点3434止跌企稳，开始缩量，说明这个地方支撑力度较强。
4、10点钟开始进入缩量换手，窄幅震荡，缓慢上涨节奏，最后30分钟又有部分空单减仓翘尾收盘。整体来看今天多头主力试仓上攻意图比较明显，承接盘有力，后市继续向上拉升比较有利。

一、日线分析
1、今天收出一根长影线的螺旋桨阴线，上影线25点--实体6点--下影30点，开盘3470点立足昨天最高点3467---收盘3464--5日线3454三线支撑上，向上放量增仓攻击布林通道上限3504--年线3518双线压力为，在3495点处受阻回落，再向下夯实支撑，穿透5日线3454后，最低3434点，距离下部密集支撑带上沿3394还是非常远的距离止跌企稳，收盘在3464点与昨天持平，但全天放量、减仓、冲高回落，今天的K线表明了三点意义：
（1）今天的放量阴螺旋桨线，是在前三天横盘整固基础上的一次向上突破----向下的夯实动作，是对于前三天震荡区间5日线---布林通道上限的一个空间突破测试，收盘继续站稳在5日线上，说明今天主力已经探明了支撑位和跟风盘情况。是对昨天多次小测验之后，来了一个中等烈度的测试，已经非常具有突破的实战状态了。
（2）5日均线3454继续加速上行，最近几天从3390---3420---3440---3454一直向上发散攻击，做多动能在急剧增强，行情连续七个交易日收在5日线之上，说明多头攻击行情保持不变，今天向上突破接近布林通道上限压力了，目标已经很明确：布林通道上限3504--年线3518--上升通道中轨3543。因为目前没有看到空头恐慌性抛盘，一旦主力增仓拉升攻击三线，可能会造成空头止损践踏出逃，所以目前看3543上沿很可能会被一举突破。前期有3584--3592的高点位置还要记住。
（3）短期均线呈现多头排列：5日线3454--13日线3384---21日线3380--34日线3334-，短线多头行情明确。同时多线密集分布，形成了强支撑带，支撑在整体上移：89日线3394----55日线3492--13日线3384---21日线3380---多空分水岭3361---MID线3352--半年线3336--34日线3336--上升通道下轨线3320，整体上支撑位全部提升到3320之上了。
2、由于上周五的冲高回落和周一下探反抽形成的震荡整固行情，均线系统整体上移，期价乖离率过大的问题完成了修复，目前布林通道上限3504---年线3518--上升通道中轨3543之间的间距在收窄，阻力强度更加集中，本轮行情向上攻击这个区间的意图也更加明确。
3、日线辅助指标多头趋势还在修复中：VOL指标开始粘合放量上拐；MACD金叉发散，红柱继续拉长，多头优势进一步强化；ADTM指标向上金叉鳄鱼张嘴发散、PSY指标金叉后快线下拐待死叉，说明目前市场买卖人气到了相对稳重状态。 CCI指标上周五上行到176.2，周一拐头向下收在136.2，周二下行到121.94，今天收在106.45处，还有6.45点就形成死叉100，出现向下回调的行情，这可能是利用指标在诱空投资者。

二、周线分析
1、本周开盘在3460点，最高3495，最低3432点，收盘3464点，比上周涨12点或 +0.35%，收出小螺旋桨阳线，上影线31点--实体4点--下影线28点，开盘3460在三线粘合支撑之上：5周线3401---13周线3396---21周线3395；全天以3460为核心形成上下窄幅震荡，上3495不到多空分水岭3504，下3432不到三线粘合支撑上沿3401，孤悬半空中，可以说上有压力，下有支撑，多空双方争夺虽然还没有一个最终结论；但向上拓展空间明显在扎实推进。
2、在多空分水岭一带是三线压力位组合：多空分水岭3504---55日线3542--布林通道上限3543，从周线趋势看，本周攻击上述阻力区是大概率事件。以上三线攻击一旦得手，上面还有个双线压力很可能一鼓作气进行挑战：89周线3600--144线3652.
3、周线支撑分成二个区域：
一是五线密集粘合区域：5周线3401---13周线3396---21周线3395---34周线3374-----MID线3372，在完成上攻多空分水岭三线压力前，这个五线支撑区或许是强支撑。
二是233周线3226----布林通道下限3201，这个区域也是上个月预期的二次探底的底部支撑点，等于本周抬高了。这个底部应该是连续上攻3600--3652以后的阶段行情支撑点。
4、周线辅助指标多头走势继续在修复过程中：VOL指标金叉后又出现下拐待死叉，说明周成交量还欠缺，与上周少了二个交易日有关；MACD指标金叉发散，红柱拉长；CCI指标前周（-39.35），上周上行到55.4，本周到了74.69，比上周提升了19.29，现在看上行较慢，原来预计周三左右可能上冲100，现在看可能推迟到周五左右，到时会有一个强势反弹行情出现；PSY指标，ADTM指标都从待死叉状态重新发散，说明目前市场人气开始有所活跃，参与意愿有所提升。

三、从月线趋势看，本月开盘在3385点，最高3495，最低3371点，收盘3464点，涨97点，或 +2.88%，收出小纺锤阳线，上影线31点--实体79点--下影线14点，开盘3385在5月线3364支撑之上，并且向下运行最低点3371也没有跌穿5月线支撑，这说明本月的月线支撑3464到目前为止还没有经受空头强力冲击；所以下方的55月线3245--下降通道中轨线3245---上升通道下轨3240三线支撑也就没有机会接受挑战。
目前行情上方是二组分散的双线粘合压力带：13月线3509--21月线3541----------MID线3614--34周线3641，这与日线的五线压力带相互印证，后市是逐步上攻，还是一鼓作气，要看主力投入的弹药情况了。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单940585手---空单923924手---净多单16661手，多头优势 1.8%；对比周二20大主力持有多单949268手---空单932103手---净多单17165手，多头优势 1.8%；明显看到以下特点：
（1）20大主力五一节后首周三个交易日持仓从1765617手---提升到1865875手---增仓带动反弹行情，本周一持仓稍下降到1854539手，减仓11336手，说明市场抛压并不重，周二持仓增加到1881371手，增仓26832手；今天周三持仓1864509手，减仓16862手，与全天减仓13238收相比，显然今天的减仓都是20大主力机构所为。
(2)与周二20大主力持仓结构变动比，今天减持多单8683手，减仓空单8179手，20大主力持仓结构比周二双向均衡减仓---净减多单仅有504手，今天夜盘的放量增仓突破---放量减仓回调，都是主力在试盘。
（3）今天的20大主力持有净多单16661手，多头优势1.8%，比周20大主力持有净多单17165手，多头优势1.8%，减持净多单504手，多头优势保持1.8%不变。
2、今天20大主力持仓较比周二的变化：减仓多单4801手---减仓空单593手---减持净多单4208手。今天的20大主力的试盘动作并非行情结束，很小的减仓动作。

3、14大双向主力持有多单708880手--空单706386手--持净多单2494手，分别占20大主力多单75.4%--空单76.5%--净多单的15%。
与周二14大双向主力持有多单713115手--空单685700手--持净多单27415手，分别占20大主力多单79.7%--空单75.1%--净多单的160%相比，有以下变化：
（1）与周二14大双向主力比，今天14大双向主力持有多单减仓4235手---持有空单增持20686手，双向主力呈现显著非对称操作，净减多单24921手，也就是说双向主力14家持平，但整体持仓规模从1398815手，提升到1415266手，持仓规模增加了16451手，但持仓净多头实力显著下降。双向主力拉升后用空单增仓给锁住了利润。
（2）净持多单2494手，多头优势0.4%；比周二净持多单27415手，多头优势3.8%；减持净多单24921手，多头优势下降了3.4个百分点，双向主力做多实力比周二大幅度下降，等于双向主力先把菜摘到篮子里了。
（3）14大双向主力净持多单2494手，而20大主力净多单16661手，这说明主力机构对后市看法又开始出现分歧，双向主力目前持仓处于均衡状态，敞口风险很小，而20大主力还是保持较强的看多意图。
4、14大双向主力与自身周二相比，减仓多单3601手，增仓空单887手，净减多单4488手，这就是说双向主力家数虽然没变，但其净持多单却有所下降了，但并非是方向性的变更。

5、14大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单107830手；而净空头持8家，净持空单105336手.
对比周二数据：14大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单116038手；而净空头持8家，净持空单88623手，可以看出：
（1）持有多单家数持平，净持多单减少8208手，下降幅度7.1%。
（2）持有空单家数持平，净空单提升了16713手，说明双向主力中看空后市的主力家数没变，但做空实力却提升了 18.9%；
（3）6家净多头中有天风、海通、一德等3家增仓净多单9298手；有永安、浙商、中信等3家减持净多单4381手，对冲后净增持多单4917手。反映了多头主力谨慎做多。
（4）8家净空头中有华泰、国泰、东证等3家在增持净空单26295手，而中辉、中大等5家在减持净空单16386手，整体对冲净增空单9909手，这说明空头主力后市看法分歧较大，做空动力有所增加。

6、今天持有多单过万手的4大主力，比昨天减1家。
（1）浙商持仓多单67449手---减仓多单1141手---持空单58357手--减仓空单359手--持净多单9092手---减持净多单782手，谨慎持有多头优势。
（2）永安持仓多单127722手---增仓多单6852手---持空单74298手--增仓空单10246手--持净多单53424手---减持净多单3394手，稍微弱化了做多优势。从永安双向增仓的幅度来看，永安才是今天夜盘行情的发动者和终结者。
（3）中信持仓多单78846手---减仓多单1879手---持空单54744手--减仓空单1674手--持净多单24102手---减持净多单205手，谨慎持有多头优势。
（4）一德持仓多单60697手---减仓多单1718手---持空单50109手--减仓空单2282手--持净多单10588手---增持净多单564手，谨慎持有做多优势。
从以上四大净多头主力看，比周二减1家数，整体实力有所降低，四大主力整体表现还是谨慎看多，虽然净减持多单3817手。

7、今天持有净空单过万手3家大主力，持平。
（1）国泰持仓多单47837手---增仓多单2220手---持空单96254手--增仓空单11982手--持净空单48417手---增持净空单9762手，连续4天显著强化做空优势.
（2）方正持仓多单44389手---增仓多单468手---持空单53456手--减仓空单2332手--持净空单9067手---减持净空单2800手，显著削弱了做空优势。
（3）中辉持仓多单27212手---增仓多单2930手---持空单54528手--减仓空单1715手--持净空单27316手---减持净空单4645手，明显削弱做空优势。
以上三大空头主力整体看分歧较大，方正、中辉看多、国泰看空，对冲后净增空单2317手，动力内耗了。

综上所述，今天整体看四个特点：一是20大主力继续保持1.8%的净多头持仓优势；二是双向主力14家没变，但净持多单优势大幅度下降，主要是冲高后平多增空收割了部分多头韭菜，导致双向主力净敞口多单下降了。三是在永安双向增仓带动下也盘完成了试仓放量增仓冲高--放量减仓回落，在向上攻击创出3495新高的同时，向下进一步夯实了5日线支撑，为后市继续向上反弹奠定了基础。四是从技术角度分析，后市反弹高点上移到3584--3592目标位，短线3504--3518--3543将是初步目标。做空不要急躁。
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