螺纹2101期货合约12月1日行情技术分析

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螺纹2101合约12月1日在3900低开19点，最低3872点，最高3912点，收盘3892点，跌27点，或 -0.69%，成交量617798手，较周一成交量996077手，减量378279手，或大幅度缩量 -38%，持仓744402手，减仓48149手，连续二天大幅度减仓。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）夜盘低开低走，最低见到3872点后止跌收盘；早盘企稳震荡，窄幅波动不超过15点，但在11点之后出现一波强势反弹，到下午开盘后3分钟内冲高到全天最高点3912后，再度回调三波收盘在3892点，站在当日均价线上。全天来看主要是震荡整固支撑，并没有向下深幅调整的意图，也没有向上攻击的想法，就是与昨天的逻辑一样，区间震荡，上平多单，下平空单，只不过整体震荡区间下移了30点。
（2）成交量大幅度萎缩38%，这在前二天成交量保持99万手以上不同，今天在夜盘开盘---夜盘收盘创新低点和下午开盘后拉升三个时间段是放量的，其余时间震荡窄幅波动缩量明显。这可以看出波动过程中缺少追涨杀跌，而在拐点处集中参与。
（3）继昨天大幅度减仓120144手后，今天再度减持48149手，本周合计减仓168293手，很明显是双向减仓后，移仓换月，上周移出接近30万手，本周二个交易日速度看，也不会少于30万手。区间震荡反复有助于双向移仓。但因为2101没有强势行情，所以2105也处于弱势震荡中，移仓进来的进度并不快，今天增仓仅为11296手，看来不发动行情，很难将这二周减仓的46万多手持仓，移入2105中.

一、日线分析
1、在上周一冲高回落出现三连跌空方炮形态，周四、周五在3855止跌持续反弹冲高3955后回落3924后，本周一再次向上攻击3944受阻回落，收在3906点，今天3900低开后向下再探支撑位，最低3872点后止跌反弹，向上反抽到3912再度受阻回落，收盘3892点又比昨日收盘位置更低，而且也跌穿了三线支撑：13日线3902--上升通道下轨3902--5日线3894，这有些破位的迹象，技术特点是：
（1）本周收出二根阴纺锤线，周一上影线较长，周二下影线较长，但实体也在向下调整，这说明在上周二连阳冲高受阻后，周一反抽依然受阻不过，今天以向下调整为主，探明支撑，今天最低点3872在21日线3861点之上暂时收到了支撑，我在前面反复提示，这个21日线是上次回探3855时的支撑线，本次是二次下探。尽管没破，但是由于他收盘失去了上档三线支撑，仅凭21日单线支撑是撑不住移仓换月移仓动力冲击的，特别是目前需要移仓的是净多单，必然会对下档支撑形成压力，下面是多空分水岭3828---布林通道中轨3825双线支撑，再向下就是3818前年后高点--3800整数关口。所以，一旦跌穿21日线，就会形成年内前高点3818为核心的窄幅震荡行情。
（2）缩量减仓，窄幅震荡，保持了双向协作交替平仓保状态，但这种行情对2101合约保持一定的价格差双向移出头寸有利，但对2015合约的日入要求较高，移入不够通畅，所以目前二个品种都不够活跃。
（3）5日线3894--死叉13日线3902，这破坏的均线多头排列，目前21日线3861---34日线3778--55日系请安3709都还没有发散上来对行情的支撑还后继不跟，特别是目前能否在3800以上确认回调底部支撑还需要实践检验，在此之前向上动力明显不足。
（4）目前布林通道上限4021点比周一下拐4点，有向下调整的趋势迹象，昨天的三线支撑也变为了压力：5日线日线3894--上升通道下轨3902---13日线3902，向上的反弹脚步恐怕要受到很大的影响。

2、日线辅助指标短线空头趋势更加明显：VOL指标粘合后下拐运行。MACD指标死叉后粘合下行略有发散，蓝点加长；NDB指标继续死叉下行，CCI指标上周五收在64.67上，昨天下拐收在44.39上，今天跌破0轴后收在-0.82上，继续向弱势运行；长线指标死叉，红柱缩短；短线指标死叉发散，蓝柱加长，PSY指标向下发散。

二、周线分析
1、本周收出一根小阴纺锤线，开盘在3924点，最高3944点，最低3872点，收盘3892点，较上周跌32点，或-0.82%，上影线20点--实体32点--下影线20点，这基本上是一个标准纺锤线，表明在3892--3924区域震荡为主，上面压力和下档支撑力度相当，收盘在3892处，依然站在5轴线3883之上，本周行情有几个特点：
（1）在上周收出长下影线的阴棒槌线后，对于前四周连阳的多头获利盘进行了有效洗盘，周减仓接近30万手，本周采取在5周线3883支撑-----布林通道上限3946压力的通道中窄幅运行，保持强势震仓洗盘出货，再度减持16.8万手以上,；从周线看13周线3719与5周线3883二者乖离度较大有164点，一旦跌破5周线会有二道阻击阵地3828---3801作为止跌的支撑线，所以，在20大主力保持净多头持仓的情况下，在5周线之上保持相对高度出货符合主力利益。
（2）继续保持周线多头排列：5周线3883--13周线3719----21周线3706--34线3580----55周线3531；以上五均线全部下拐运行，分别为下行3点--1点---1点---1点---1点；5周线3883点为攻击线，目前的支撑和助涨作用还在，但盘中最低3872已经跌穿，后续会继续下行检验支撑。
（3）目前-布林通道上限3946-----年内前高点3990------新高点4005已经成为新的行情反弹压力位，后续如果想再创新高，需要在经过连续洗盘和移仓换约进行到一定阶段之时再创造机会。
2、周线辅助指标：VOL指标粘合下拐，成交量不足；MACD指标金叉后双线有重新粘合迹象，红柱保持，CCI指标上周收在143.18上，本周以下拐收在119.43上，今天继续下行收在113.31上，距离死叉100发生下跌行情又进了一步。所以，还要密切关注该指标运行过程；NDB指标开始死叉，JAX线金叉处于金叉但快线拐平不再发散，长线指标金叉后没有明显发散，短线指标接近死叉,PSY指标死叉发散，说明周线多头行情继续走弱。

三、月线分析
本月开盘在3900点，最高3912，最低3872点，收盘3892点，较上月跌14点，或 -0.36%，收出小阴星线，上影线12点--实体8点--下影线20点；本月3900站在整数关后上开盘，由于上月金叉了多空分水岭3882后，本月第一天空转多支撑，目前的行情处于5月线3768---布林通道上限3969的运行通道内运行，上下不靠位，中线支撑点在3868.5，今天最低3872止跌，明显就是这个月线轨道的中位线支撑在起作用，正常来说这个大的通道也是本月震荡运行的核心区域；本月显然以区域内的震荡反复为主，实现对行情的整固下的移仓换月。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单463256手---空单416041手---净多单47215手，多头优势10.2%；对比周一20大主力持有多单489939手---空单444691手---净多单45248手，多头优势9.2%可以看出：今天20大主力持仓879297手，比周一持仓934630手，减仓55333手，占全天减仓48149手的115%，这说明今天该合约全部减仓都是20大主力机构所为，也就是说市场主力机构在大幅度减仓，而散户还是在加仓，这是连续三天出现的同样现象。
2、与周一20大主力持仓结构比，今天减持多单26683手，减持空单28650手，净减持空单1967手，20大主力今天持仓净多单47215手，与周一持仓净多单45248手相比，从多头优势9.2%----变为多头优势102%，净多头优势提升了1个百分点，20大主力在今天低开低走震荡整固行情中，实现了双向相对均衡移仓局面，这说明窄幅震荡行情下对于多空双向主力移仓安全性较高。
3、15大双向主力持有多单370411手--空单332930手--净多单37481手，分别占20大主力多单80%--空单80%---净多单优势的79.4%。与周一14大双向主力持有多单368565手--空单347773手--净多单20792手，分别占20大主力多单75.2%--空单78.2%---净多单优势的76.6%相比，有以下变化：14大双向主力持有多单增仓1846手---持有空单减仓14843手---净减空单16689手。双向主力15家较周一家数增1家，整体持仓规模从716338手，到703341手，减仓12997手，占该合约全天减仓48149手的27%，这说明今天的双向主力因为增加1家的关系比昨天14家的持仓规模减持较少头寸，但如果这15家双向主力与他们自身昨天比较看，是双向检查25824手---24876手--净减仓多单把948手--合计减仓50700手，占全天该合约减仓48149手的105%，完全主导了行情走势，并且以双向减仓相对均衡出货为主，实现了全天行情的震荡整固，目前15家双向主力持仓净多头优势10.1%，多头优势提升了4.1个百分点；从移仓换月的角度来讲，后市还是有动力上攻后减持多单，而2105合约也会有上攻后加空单的机会。

4、15大双向主力目前持有净多单的10家，持净多单101733手；而净空头持6家，净持空单64252手.　　
　　对比周一数据：14大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单93243手；而净空头持6家，净持空单72451手.　　
　可以看出：　　
　　(1)持有多单10家增2家，净持多单减仓8490手，做多实力提升9.1%
   (2)持有空单6家持平，净空单减仓8199手，做空实力下降11.3%。　　
　　(3)10家净多头中有一德、瑞达、五矿3家增仓净多单8426手，而中信、南华、东证、国贸、海通、宏源、华泰7家减仓净多单15647手，增减相抵，净减持多单7221手，说明多头主力分歧不大，整体看还是逢高减多为主，明显的冲高出货移仓节奏。
　　(4)6家净空头中有永安、银河2家增仓净空单2745手，而国泰、东海、方正3家减仓净空单9018手，增减相抵，净减持空单6273手，说明空头主力分歧也不大，但整体看是逢低减持净空单为主，也是空头移仓换月的出货节奏

5、今天持有多单过万手的5大主力，持平
　　(1)中信持仓多单44528手---减仓多单1985手---持空单23001手--减仓空单1460手--持净多单21527手---减持净多单525手，削弱了多单优势。　　
　 (2东证持仓多单33351手---减仓多单692手---持空单20559手---减仓空单554手--持净多单12792手---减持净多单138手，削弱了多单优势。　　
   (3)国贸持仓多单25015手---减仓多单2655手---持空单10526手---增仓空单493手--持净多单14489手---减持净多单3148手，削弱了多单优势。
   (4)瑞达持仓多单37813手---增仓多单1397手---持空单10167手---减仓空单4419手--持净多单27646手---减持净多单5816手，显著削弱了多单优势。
   (5)南华持仓多单27041手---减仓多单2241手---持空单16969手---减仓空单350手--持净多单10072手---减持净多单1891手，削弱了多单优势。
以上5家净多头大主力中有瑞达1家增仓净多单5816手，而中信、南华、东证、国贸4家减仓净多单5702手，增减相抵，净减持多单114手，说明多头大主力分歧不大，分歧对冲掉了。

6、今天持有净空单过万手大主力1家，减2家。
(1)永安持仓多单35461手---减仓多单5265手---持空单77510手--减仓空单4100手---持净空单42040手---增持净空单1165手，强化了空头优势。