螺纹2105期货合约3月10号技术分析

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螺纹2105合约3月10号在4616低开96点，最高4636点，最低4558点，收盘4589点，跌123点，或 -2.61%，成交量1983047手，较周二成交量2416092手手，减量433045手，或缩量18%，持仓1061406手，减仓10092手，收出一根小纺锤阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
1、夜盘跳空4616大幅度低开后，向下探底3558点止跌企稳，然后形成稳步震荡反弹走势，到早盘9点23分创出全天高点4636点后，变止步不前；随后向下展开了缓步下探夯实动作，最低回到4567一带止跌企稳，收盘翘尾在4589点；全天呈现一个震荡整固局面，对于昨天的大跌行情，进行鸡飞狗跳后的大扫除大清理大安抚。
2、上周三放出元旦后最大成交量3010753手----------周四震荡回落大幅度缩量成交1756663手---------周五低开低走低收大幅度杀跌放量2869471手，成为元旦后第二大的成交量-------本周一低开反弹冲高4850回落4752收盘，成交量194768手再度大幅度缩量-----本周二低开窄幅震荡后下午最后一小时杀跌放巨量，导致全天整体出现大幅度放量。明显出现了多头恐慌盘涌出------本周三下跌缩量18%，恐慌情绪大为缓解。反而在盘中出现了几次脉冲式放量增仓、减仓局面，说明底部已经暗流涌动。
3、在上周三高开高走冲高回落放量减仓11354手后，周四震荡整固再度减仓32082手，周五低开低走放量杀跌大幅度减仓136000手，短短三个交易日筹码出逃179436手，高位放量减仓，说明4924高点很可能成为短线头部。本周一低开反弹上攻4850受阻回落仅仅缩量增仓7643手，表明回探底部尚未到来，大家入场意愿不强。周二低开后持续震荡超过四个小时，只在尾盘一小时出现了急速放量杀跌，减仓非常明显，从14点12分的1129913手到收盘1072298手，减仓42385手；导致全天最后净减仓33186手。显然主力在出逃。周三低开下探止跌企稳后，形成低位横盘震荡整固，全天下跌123点，减仓10892手，洗盘收到了一定成效。本周三个交易日再度减仓36435手，最近六个交易日减仓215871手，感觉移仓换月又要提前的迹象。

一、日线分析
　　1、在上周三周四连续二天冲高回落整固收出长上影线上吊线K线形态后，周五低开大幅度杀跌收出光头长实体阴棒槌线，本周一反过来了，低开冲高回落，收出一根光脚长上影棒槌阳线形成揉搓线组合后，周二低开震荡上冲乏力，出现了长阴杀跌的蜡烛线形成了揉搓之后的向下突破；今天低开下探企稳后震荡整固，收出一根小纺锤阴线：上影线20点---实体27点---下影线31点。开盘4616点站在昨天收盘价4592---下降通道上轨线44575----21日线4558三线之上，开盘就向下突破攻击三线到底，在4558点止跌反弹，向上收复失地后创出4636高点，收盘4589点站在了下降通道上轨线44575----21日线4558双线之上，行情暂时企稳；今天技术特点是：
(1)今天收出小纺锤阴线有以下几层含义：
一是今天虽然大跌123点，但与昨天最低点4575相比，收盘还在昨天的低点之上，并非是一个真正的空间大跌结果；今天无论是振幅4558--4636只有78点，还是K线实体4589--4616只有27点，与昨天大跌K线不可同日而语，二根K线形成了近似于孕线的组合；不过目前看因为最低点4558创了回调新低，后续还会有二次下探检验。底部并没有确认。
二是从4924高点杀跌回调以来，这是第六个交易日，前面跌穿了5日线--13日线支撑后，今天下探21日线4558支撑，勉强撑汉族，加上今天还有下降通道上轨给提前狙击了一阵，所以，21日线的支撑并不牢靠；向下一旦破位，还有三线支撑等着检验：MID线4501-----34日线4461----55日线4410，这一组支撑技术含量非常大：既有布林通道中轨支撑，检验多头强势还能否延续的问题；又有中短期支撑能否有效的结束调整的问题，还包含了二个跳空缺口的夯实和回补区间：4554--4533；4468--4420；所以，我在前面分析中提示大家，这三线支撑的检验可能需要4--6周时间；为什么需要这么长时间？大量的时间是出于检验支撑洗盘震仓之后向上反抽上涨检验成果的过程，也是双向主力利用技术构造多次反复收割韭菜的过程。这里不能单纯得看就这抹点空间一下子补上完事了，这么磨叽干嘛？其实，这个过程也是修复中长线支撑的最佳时机，不可或缺！
三是从2月2号4128见底反弹以来，持续在强势运行轨道上展开行情：布林通道上限---5日线；只是上周五刚刚扩展运行轨道到13日线做下轨支撑，昨天跌穿了13日线结束了强势运行轨道后，今天顺势下探检验21日线支撑；并没有完成向上反抽13日线支撑被突破的真伪和有效性的问题，明天很可能向上做出反击。

（2）均线系统多头排列并没有改变，只是5日线--13日线接近了死叉：5日线4696----13日线4677---21日线4558---34日线4461---55日线4410---89日线4154----144日线3932---233日线3733；均线系统今天除5日线向下拐头回撤外，其他中长期均线继续向上大幅度发散修复，尤其是21日线上行到4558对今天的行情起到了切实的支撑作用，也保护了第二个跳空缺口4554---4533的稳定。有助于本次回调夯实不至于杀跌过深。
2、日线辅助指标已经转空。

二、周线分析
　　本周收出一根长上影棒槌阴线，开盘在4701点，最高4850点，最低4558点，收盘4589点，较上周跌107点，或 -2.28%，上影线149点--实体112点--下影线31点，149点超长上影线，说明多头上攻被空头强大的压力给逼退；长实体112点说明本周多空博弈的结果空头大胜，做空动能得到了充分的释放，空头具有明显优势，今天收盘4589点回到了下降通道上轨道内，收在了5周均线4578点之上；本周行情有几个特点：
　　1、本周收出长上影棒槌阴线的意图是：
一是本周行情起步于上周收盘价4696点，向上攻击4850点恰恰是在上升通道上轨线处受阻回落；无力向上挑战布林通道上限4906高点阻力；收盘4589点则是失去了下降通道上轨4601支撑，重新回到了下降通道里运行，好在受到了5周线4578支撑，还在攻击线之上。
二是本周对于第三个跳空缺口完成了从上往下的补缺口------跌穿后再从下向上的突破穿越----再从4850冲高回落后再度向下夯实，这个缺口4733---4761已经完全补上并强化了。而第二个缺口4533--4554虽然补上了，但缺乏后两步的反复夯实检验；还有第一个跳空缺口4468--4420还没有补上；后市应该会在合适的际遇下给予回补并夯实。
三是最近二周收出高位长上影K线，构成阳阴双上吊线，表明了上方空头压力非常强，这已经是从4128反弹六周以来的首次收阴线，这应该是对于前面五连阳成果的一次震仓洗盘，是充分消化多头获利盘，和解套空头套牢盘的一次自救机会。
四是本轮行情上涨796点，从回调0.5--0.618的角度分析，应该本次回调向下检验4526---4432点，也就是第二个缺口夯实下沿-----第一个缺口补上。这都符合技术运行逻辑，我的分析预期时间上可能需要4-6周。以本周运行来看视乎有些过于急躁。今天最低点4558基本上印证了我上述趋势判断。
2、周线继续保持多头排列向上攻击：5周线4578--13周线4433---21周线4157----34周线3929----55周线3735----89周线3606，本周均线系统修复暂时停顿，中长期周线严重滞后的问题还是没解决，行情乖离过大，不利于行稳致远。这是导致本周冲高回落杀跌的主要原因。
3、周线辅助指标转为多、空头共存局面。

五、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单617994手---空单607475手---净多单10519手，多头优势1.7%；对比周二20大主力持有多单624211手---空单611945手---净多单12266手，多头优势2%可以看出：今天20大主力持仓1225469手，比周二持仓1236156手，减仓10687手，占全天减仓10892手的98%，这说明今天该合约减仓绝大部分是20大主力机构形成的，中小投资者基本上在观望。
2、与周二20大主力持仓结构比，今天减多单6217手，减空单4470手，净减多单1747手，多头优势1.7%，比周二空头优势2%下降了0.3个百分点。后市看应该还是以反复震荡洗盘为主。
3、13大双向主力持有多单452597手--空单435423手--净多单17174手，分别占20大主力多单73.2%--空单71.7%---净多单优势的163%；与周二10大双向主力持有多单388930手--空单368427手--净多单20503手，分别占20大主力多单62.3%--空单60.2%---净多单优势的167%相比，有以下变化：13大双向主力大主力持仓888020手，比周二10大双向主力大主力持仓757357手，大幅度增仓130663手，占全天减仓10892手的（-12倍），说明今天13大双向主力今天因为增加了3家，使得持有规模大幅度增加，其中：增仓多单63667手---增仓空单66996手--净减多单3329手---净多头优势3.8%，比周二10大双向主力净多头优势5.3%相比，多头优势下降了1.5个百分点，双向主力在昨天大幅度减多单是杀跌后，今天再度净减多单杀跌。
不过，我们单纯从今天13大双向主力持仓变化看：增多单5938手-----增空单6885手----净增空单947手，只占20大主力净减多单的31.2%，也就是说今天双向主力杀跌意图明显降低了。

4、13大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单110900手；而净空头持8家，净持空单93726手。　　　　
　　对比周二数据：10大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单101536手；而净空头持5家，净持空单81033手可以看出：
　　(1)持有多单5家持平，净持多单增仓9364手，做多实力提升9.2%。
　　(2)持有空单8家增3家，净空单增仓12693手，做空实力大幅度提升15.6%。　　　　
　　(3)5家净多头中有华泰1家增仓净多单925手，有中信、永安、鲁证、东海4家减仓净多单6916手，增减相抵，净减持多单5991手，说明多头主力看法比较一致，整体感觉后市稍弱。
(4)8家净空头中，有银河、一德2家净增空单18144手、有国泰、方正、东证、光大、国贸、国投6家净减持空单23188手，增减相抵，净减持空单5044手，说明空头主力看法分歧非常大，整体看后市止跌反弹为主。

5、今天持有多单过万手的4大主力，增1家。
　(1)中信持仓多单70119手---减仓多单1441手---持空单36015手----减仓空单1392手----持净多单34104手---减仓净多单49手，削弱了多单优势。
　(2) 华泰持仓多单49651手---增仓多单1359手---持空单19430手--增仓空单434手--持净多单30221手---增仓净多单925手，强化了多单优势。
(3)鲁证持仓多单44533手---减仓多单410手---持空单20925手--增仓空单2021手--持净多单23608手---减仓净多单2431手，削弱了多单优势。                                        (4)东海持仓多单36209手---减仓多单550手---持空单17681手--增仓空单36手--持净多单18528手---减仓净多单586手，削弱了多单优势。
以上4大净多头主力中，有华泰1家增仓净多单925手，有中信、鲁证、东海3家减仓净多单3066手，增减相抵，净减持多单2141手，说明多头大主力看法分歧不大，不过整体感觉后市稍弱。

6、今天持有空单过万手的5大主力，持平
　　(1)银河持仓多单36615手---减多单5142手---持空单49146手---增仓空单11148手--持净空单12531手---增持净空单16290手，显著强化了空单优势，是多翻空的席位。
　(2)方正持仓多单28662---增多单407手---持空单44400手---减仓空单1086手--持净空单15738手---减持净空单1493手，削弱了空单优势。
(3)国贸持仓多单14106手---增多单2818手---持空单26183手---减仓空单1883手--持净空单12077手---减持净空单4711手，显著削弱了空单优势
　(4)一德持仓多单17785---减多单288手---持空单37404手---增仓空单1566手--持净空单19619手---增持净空单1854手，强化了空单优势。
(5)国投持仓多单14659---减多单481手---持空单38248手---减仓空单1838手--持净空单23589手---减持净空单1357手，削弱了空单优势。
以上5家大净空头中，有银河、一德2家净增空单18144手、有方正、国贸、国投3家净减持空单7561手，增减相抵，净增持空单10583手，说明净空头大主力看法分歧非常大，整体看后市下跌为主。