日照大宗电子盘之十三：风险控制管理办法（修订）

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日照大宗商品交易中心风险控制管理办法（修订）

发布时间：2016-05-20 来源：日照大宗商品交易中心

第一章总则

第一条 为规范日照大宗商品交易中心（以下简称“大商中心”）大宗商品及衍生产品的交易行为，加强大商中心交易风险管理，维护市场参与主体的合法权益，确保大商中心各项交易的正常进行，特制定本办法。

第二条 大商中心风险管理实行客户适当性制度、履约保证制度、单边最大波幅限制制度、订货限额制度，强行转让制度、风险警示制度等。

第三条 大商中心和客户、指定交收仓（厂）库、指定质检机构、指定结算机构等相关参与者必须遵守本办法。

第二章客户适当性制度

第四条 客户，是指与大商中心签署入市协议，认可并遵守大商中心的各项规章制度，按规定缴纳相关费用，使用大商中心提供的资源和设备，独立从事大宗商品及衍生产品交易、承担交易结果的企业和个体工商业者。

第五条 大商中心对客户进行风险揭示、客户教育等工作，引导客户在充分了解大商中心市场特点的基础上参与大商中心的相关业务。

第六条 大商中心建立健全客户适当性管理制度，规范客户参与大宗商品及衍生产品交易的入市条件，并对客户的资格进行审查。

（一）企业客户资格审查

1、企业客户应为依法设立的企业法人及其他经济组织。

2、企业客户需提供《营业执照》等主体证明材料，以及其法定代表人或授权人签字的《入市申请书》。未办理“三证合一”的企业还应提供《税务登记证》、《组织机构代码证》。

3、参与大商中心现货挂牌交易的客户，还必须是依法登记的具备从事大商中心上市品种相关行业（包括附属品）的生产、经营、加工与消费资格的企业。

（二）非企业客户资格审查

1、从事上市品种相关行业，取得个体工商户经营资质；

2、客户个人资产规模达到大商中心要求的标准。

第三章履约保证制度

第七条 为保证交易的公平性和有效性，确保交易双方能够履约，大商中心实行履约保证制度。

第八条 买卖双方达成交易以后，须分别支付订金，用于担保履约。订金的收取比例，按照相关商品或衍生产品交易细则规定的标准执行。

第九条 现货挂牌交易模式下，卖方需将待售货物在大商中心指定交收仓（厂）库办理入库手续并生成电子仓单，卖方从事挂牌与摘牌均需通过电子仓单进行履约担保。

第十条 大商中心接受客户使用实物仓单、承兑汇票等有价证券充抵订金，具体充抵比例和充抵办法由大商中心另行规定。

第四章结算与出入金管理制度

第十二条 大商中心在指定银行等金融机构开立客户交易结算资金存管专用账户，用于结算客户应收付的交易相关款项。专用账户由指定银行等金融机构监管，账户内的资金只能在大商中心在不同银行等金融机构开立的客户交易结算资金存管专户、以及客户银行结算账户之间划转。

第十三条 大商中心对已转让的电子合同计算转让盈亏，并相应增减客户账户的资金余额；对未交收或未转让的电子合同计算浮动盈亏，如浮动亏损则扣减客户的可用资金。

盈亏计算方法以相关交易细则规定的结算方式为准。因转让盈亏和浮动盈亏造成交易账户可用资金不足时，客户须及时追加可用资金。

第十四条 大商中心每日对客户的交易及资金进出情况进行结算，按日序时登记核算每一客户出入资金、仓单变动、订金、手续费等明细变动情况，并生成结算报告通过交易系统发送，供客户对账。

第五章单边最大波幅限制制度

第十五条 为保障市场稳定和防范交易风险，大商中心通过电子交易系统设置单边最大波幅限制。当日单边最大波幅是以大商中心上一交易日该交易标的的结算价为基准，规定出当日报价的单边最大波幅。

各交易标的的单边最大波幅以中心公告为准。中心有权根据市场风险情况双向或单向调整单边最大波幅或者采取其它必要的措施，以稳定市场、维护交易秩序。

第十六条 当某一商品当日（D1）价格波动幅度达到单边波幅最大限制，为控制和化解风险，下一交易日（D2）该商品的当日单边最大波幅扩大；

若D2日该商品价格波动同方向继续达到单边最大波幅，则下一交易日（D3）的当日单边最大波幅继续扩大;

若D3日以后交易日该商品价格波动继续出现同方向达到单边最大波幅，则当日单边最大波幅和订金与D3保持一致，直至合约不再出现同方向不再达到当日单边最大波幅。

若D2日及以后交易日出现与前一交易日反方向达到单边最大波幅，则该交易日视为D1交易日。

当D2日及以后交易日未出现达到单边最大波幅的情况，则下一交易日的最大波幅恢复到正常值则下一交易日的单边最大波幅恢复到正常值。大商中心有权根据市场情况调整订金比例，订金实际调整比例以大商中心公告为准。

第六章订货限额制度

第十七条 为确保交易正常交易和稳健运行，大商中心通过对特定商品的单笔最大订货量、单个客户最大订货量、单个客户所有商品最大订货总量，以及特定商品的市场最大订货总量进行限制，以防范和控制市场及客户的风险。大商中心各限制措施可采用数量限制或者比例限制等方式，并有权根据市场发展情况，调整某一限制规定。

大商中心某特定交易标的的订货量应不超过同期社会该类商品供需总量，其交易总量应不超过同期社会该类商品流通总量，否则，大商中心有权要求客户停止订立新的电子合同。

第七章强行转让制度

第十八条 为防范和化解市场风险，大商中心有权根据实际情况，对已签订的电子合同采取限时限量自行转让、中心强行转让等非常措施，以确保交易的平稳运行和顺利发展。

第十九条 由于价格变动或订金的提高，造成可用资金为负的，客户需要及时追加资金。如因客户没有及时追加资金而造成账户风险，大商中心有权对其订货执行强行转让。

第二十条 超过大商中心规定的最大订货量限制，且未在规定的时间内减少订货量的，大商中心有权对超过订货量限额的部分执行强行转让。

第八章风险警示制度

第二十一条 大商中心实行风险警示制度。为了更好地维护客户的合法权益，当大商中心认为必要时，可以分别或同时采取要求客户报告订货意愿或资金来源、通过电话或约见方式实施谈话提醒、对部分或者全部客户发布风险提示函等措施中的一种或多种，旨在警示和化解风险，维护客户合法权益。

第二十二条 当出现价格异常波动、客户资金异常、客户涉嫌违约、客户涉及司法调查以及大商中心认定的其他情况时，大商中心有权约见指定的客户单位及其负责人进行谈话提醒风险，或要求报告相关情况。视情况严重程度，大商中心可以对相关客户以及全体客户发出风险提示函。

第二十三条 大商中心所采取的风险警示制度不作为对具体价格走势的暗示或者干涉，仅作为控制交易风险，维护客户合法权益的举措之一。

第九章违约行为及处理

第二十四条 客户应对其通过大商中心签署的电子合同承担全面履行、诚信履行的义务。

第二十五条 违约是指客户违反电子合同或大商中心交易办法的约定，不履行、不完全履行或者履行合同义务不符合约定的行为。客户违约情形的认定及处理方式根据大商中心大商办法和买卖双方签署的电子合同执行。

第二十六条 对违约或违反大商中心有关规定的客户，大商中心有权视情节轻重对其进行警告、罚款、暂停交易、限制交易权限、冻结电子仓单、注销客户账号，并在有关网站及媒体上进行公告。违规行为涉嫌犯罪的，移交司法机关，追究刑事责任等。

第二十七条 对多次、严重或恶意违约的客户，大商中心将取消其客户资格。

第二十八条 客户在交易及交收过程中所产生的纠纷，由大商中心按照双方签署的电子合同及大商中心交易规则进行协调。

大商中心对违约情形的认定及对纠纷的协调，是出于化解大商纠纷、维护大商秩序的目的，并不意味着排除仲裁机构、人民法院及其他国家有权机关对事实的认定；客户对大商中心协调有异议时，发生纠纷的双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十章附则

第二十九条 本办法的解释权归日照大宗商品交易中心。

第三十条 本办法涉及的相关细则和管理办法由大商中心另行制订、颁布、实施。

第三十一条 本办法自发布之日起实施。原《日照大宗商品交易中心风险控制管理办法》同时废止。

日照大宗商品交易中心

2017年3月

鸿福先生为“黑色能化”行业《生意社特约研究员》，5E天资《鸿福期货分析》首席分析师，2018年获“期货分析冠军”称号，获“天品封神”称号，金融专业38年，已退居二线。目前可以为需要期货投顾服务的机构提供期货品种的套保和投机策略服务，也为期货爱好者个人提供盘前（中）专业技术分析群参考服务！有需要的期友，可以加鴻福微信号：LLZ0537，呱呱财经开通了鸿福期货工作室，近期将开始上线做期货技术培训，请大家做好技术准备！