宁波银行:宁波银行股份有限公司2022年资本充足率报告

宁波银行股份有限公司
2022年资本充足率报告
目录
1.引言..................................................4
1.1公司简介...............................................4
1.2披露依据...............................................4
1.3披露声明...............................................4
2.资本充足率计算范围...........................................6
2.1被投资机构并表处理方法........................................6
2.2纳入并表范围的主要被投资机构.....................................6
2.3资本缺口及资本转移限制........................................6
3.资本及资本充足率............................................7
3.1资本充足率..............................................7
3.2资本构成...............................................7
3.3风险加权资产计量...........................................9
4.内部资本充足评估...........................................11
4.1内部资本充足评估的方法和程序....................................11
4.2资本规划和资本管理计划.......................................11
5.全面风险管理.............................................13
5.1全面风险管理体系..........................................13
5.2资本管理高级方法建设情况......................................13
6.信用风险...............................................14
16.1信用风险管理...........................................14
6.2信用风险计量............................................14
6.3信用风险缓释............................................15
6.4贷款质量及贷款减值准备.......................................16
6.5资产证券化.............................................17
6.6交易对手信用风险..........................................19
7.市场风险...............................................21
7.1市场风险管理............................................21
7.2市场风险计量............................................22
8.操作风险...............................................23
8.1操作风险管理............................................23
8.2合规风险..............................................23
8.3反洗钱...............................................24
8.4操作风险计量............................................25
9.流动性风险..............................................26
9.1流动性风险管理...........................................26
9.2流动性风险分析...........................................26
10.其他风险..............................................27
10.1银行账簿利率风险.........................................27
10.2银行账簿股权风险.........................................27
10.3声誉风险.............................................28
11.薪酬................................................29
11.1薪酬治理架构...........................................29
11.2董事会薪酬委员会.........................................29
211.3薪酬管理政策..........................................29
12.附件................................................31
31.引言
1.1公司简介
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1997年4月10日，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行。2006年5月，公司引进境外战略投资者－－新加坡华侨银行。2007年7月19日，公司在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：002142），成为国内首批上市的城市商业银行之一。截至2022年12月31日，公司已拥有营业机构484家，其中总行营业部1家；专营机构1家，
为资金营运中心；分行16家，分别为上海、杭州、南京、深圳、苏州、温州、北京、无锡、金华、绍兴、台州、嘉兴、丽水、湖州、衢州、舟山分行；子公司
4家，分别为永赢基金管理有限公司、永赢金融租赁有限公司、宁银理财有限责
任公司和浙江宁银消费金融股份有限公司；支行462家。
近年来，公司积极推进管理创新和金融技术创新，不断强化公司银行、零售公司、财富管理、消费信贷、信用卡、投资银行、资产托管、票据业务、金融市
场等各项业务在细分市场中的比较优势，实现利润来源多元化。公司为中国银行业资产质量好、盈利能力强、资本充足率高、不良贷款率低的银行之一。在英国《银行家》杂志发布的“2022全球银行1000强”榜单中，按一级资本排名，公司位列第87位。
1.2披露依据本报告根据原中国银监会2012年6月发布的《商业银行资本管理办法（试行）》、2013年7月发布的《中国银监会关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知》（银监发〔2013〕33号）等相关规定编制并披露。
1.3披露声明
本报告包含若干对公司财务状况、经营业绩及业务发展的前瞻性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而做出，与日后外部事件或公司日后财务、业
4务或其他表现有关，可能涉及的未来计划亦不构成公司对投资者的实质承诺。故
投资者不应对其过分依赖。
52.资本充足率计算范围
2.1被投资机构并表处理方法
公司根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算各级资本充足率。并表资本充足率计算范围包括公司以及符合《商业银行资本管理办法（试行）》规定的公司直接或间接投资的金融机构。
各类被投资机构在并表资本充足率计算中采用的处理方法被投资机构类别并表处理方法拥有多数表决权或控制权的金融机构纳入并表范围
不纳入并表范围，将投资合计超出公司核心一级资本净额10%的部分从各级监管资本中对金融机构的小额少数资本投资
对应扣除，未达到门槛扣除限额的部分计算风险加权资产
2022年末，公司并表资本充足率计算范围和财务并表范围不存在差异。
2.2纳入并表范围的主要被投资机构
下表列示了2022年末纳入资本充足率并表范围的被投资机构的相关信息：
纳入并表范围的被投资机构
单位：人民币百万元，百分比除外序号被投资机构名称投资余额持股比例（%）注册地业务性质
1永赢基金管理有限公司647.271.49中国宁波基金公司
2永赢金融租赁有限公司5000100中国宁波金融租赁公司
3宁银理财有限责任公司1500100中国宁波理财子公司
浙江宁银消费金融股份
41194.9476.67%中国宁波消费金融公司
有限公司
2.3资本缺口及资本转移限制
2022年末，公司持有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构不存在监管资本缺口。报告期内，集团内资金转移无重大限制。
63.资本及资本充足率
3.1资本充足率
根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算的集团及母公司资本充足率计算结果
单位：人民币百万元，百分比除外
2022年12月31日2021年12月31日
项目集团母公司集团母公司核心一级资本净额151288136697133971122302一级资本净额166112151507148781137112总资本净额235407219570203522191002风险加权资产总额1551141144308213188731243392
核心一级资本充足率9.75%9.47%10.16%9.84%
一级资本充足率10.71%10.50%11.28%11.03%
资本充足率15.18%15.22%15.43%15.36%
3.2资本构成
2022年末，公司根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算的核心一级资本充
足率为9.75%，一级资本充足率为10.71%，资本充足率为15.18%，均满足监管要求。
2022年，公司赎回2017年发行的100亿元二级资本债，并发行220亿元二级资本债，同时公司利润继续保持增长，资本得到有效补充；资本约束机制进一步强化，资本充足率继续保持稳健水平。
根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算的集团资本充足率情况
单位：人民币百万元，百分比除外项目2022年12月31日2021年12月31日核心一级资本152923134549实收资本66046604资本公积可计入部分3766637695盈余公积1245810418一般风险准备2094416833未分配利润7149358628
7少数股东资本可计入部分107-
其他36514371核心一级资本扣除项目1635578
商誉293-
其他无形资产（土地使用权除外）1275578
由经营亏损引起的净递延税67-对未按公允价值计量的项目进行现金
--流套期形成的储备对有控制权但不并表的金融机构的核
--心一级资本投资核心一级资本净额151288133971其他一级资本1482414810其他一级资本工具及其溢价1481014810
少数股东资本可计入部分14-一级资本净额166112148781二级资本6929554741二级资本工具及其溢价可计入金额5150039800超额贷款损失准备1776714941
少数股东资本可计入部分28-
二级资本扣除项目--对未并表金融机构大额少数资本投资
--中的二级资本总资本净额235407203522风险加权资产15511411318873
核心一级资本充足率9.75%10.16%
一级资本充足率10.71%11.28%
资本充足率15.18%15.43%根据原中国银监会《关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知》（银监发〔2013〕33号）附件2《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》的规定披露
的信息请参见本报告附件，包括资本构成、资产负债表项目展开说明表、资本构成项目与展开的资产负债表项目之间的对应关系以及资本工具主要特征。
资本计算中的限额情况
单位：人民币百万元项目2022年12月31日2021年12月31日
一、可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额内部评级法覆盖部分
内部评级法下实际计提的贷款损失准备--
内部评级法下计算的预期损失--
8内部评级法下超额贷款损失准备--
内部评级法下不考虑并行期调整可计入二级资本的
--超额贷款损失准备的限额
并行期内超额贷款损失准备可计入二级资本的部分--内部评级法未覆盖部分权重法下实际计提的贷款损失准备3872433717权重法下贷款损失准备最低要求78466619权重法下超额贷款损失准备3087827098权重法下可计入二级资本的超额贷款损失准备的限
1776714941
额超额贷款损失准备可计入二级资本的部分1776714941
二、适用门槛扣除法的各项目扣除限额对未并表金融机构的小额少数资本投资157184相关限额1512913404
应扣除部分--对未并表金融机构的大额少数资本投资中核心一级
--资本投资相关限额1512913404
应扣除部分-其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产69847347相关限额1512913404
应扣除部分--对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产未
69847347
扣除部分本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产未扣除部分相关限额2269320105
应扣除部分--关于公司报告期内重大资本投资行为，请参见公司2022年年度报告“第九节重要事项”的相关内容。关于公司本报告期内股本的变动情况，请参见公司2022年年度报告“第十节股份变动及股东情况”的相关内容。
3.3风险加权资产计量
下表列示了公司按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的风险加权资产情况。其中，信用风险加权资产计量采用权重法，市场风险加权资产计量采用标准法，操作风险加权资产计量采用基本指标法。
9风险加权资产
单位：人民币百万元项目2022年12月31日2021年12月31日信用风险加权资产14390961210160表内信用风险12435501053383表外信用风险176823144939交易对手信用风险1872311838市场风险加权资产1720628398操作风险加权资产9483980315合计15511411318873
104.内部资本充足评估
4.1内部资本充足评估的方法和程序
公司内部资本充足评估目前由实质性风险评估、资本充足预测和压力测试等部分组成。实质性风险评估体系实现了对公司所有实质性风险的评估，对各类实质性风险的风险状况和管理情况进行全面分析；资本充足预测是在考虑公司业务规划和
财务规划基础上，预测各类风险加权资产和资本的变动，进而预测未来几年的资本充足水平；压力测试包括信用风险、市场风险和流动性风险压力测试，在分析未来宏观经济走势的前提下，设置能体现公司业务经营、资产负债组合和风险特征的压力情景，得出压力情景下公司资本充足率等指标的变化情况。
4.2资本规划和资本管理计划
公司滚动开展三年资本规划，公司在制定资本规划时，综合考虑监管要求、市场环境、公司业务规划等因素，预计公司未来三年的风险资产增长规模及相应资本需求，并考虑外部政策、市场价格等因素制定资本补充方案。
为确保资本充足率持续符合监管要求，公司制定了明确的资本管理计划。公司资本管理的目标包括：（1）保持合理的资本充足率水平和稳固的资本基础，支持公司各项业务的发展和战略规划的实施，提高抵御风险的能力，实现全面、协调和可持续发展。（2）不断完善以经济资本为核心的绩效管理体系，准确计量并覆盖各类风险，优化公司资源配置和经营管理机制，为股东创造最佳回报。（3）合理运用各类资本工具，优化资本总量与结构，提高资本质量。公司资本管理主要包括资本充足率管理、资本融资管理和经济资本管理等内容。
资本充足率管理是公司资本管理的核心。2022年9月，中国人民银行、中国银保监会联合发布2022年全国系统重要性银行名单，公司位列名单内第一组，面临附加资本0.25%与附加杠杆率0.125%等附加资本要求。公司通过定期监控资本充足率，每季度向银保监会提交所需信息。同时采用压力测试等手段，每月开展资本充足率预测，确保指标符合监管要求。通过推进全面风险管理的建设，进一步提高公司的风险识别和评估能力，使公司能够根据业务实质更精确计量风险加权资产。报告期
11内公司资本充足率指标均满足监管要求。
资本融资管理致力于进一步提高资本实力，改善资本结构，提高资本质量。公司注重资本的内生性增长，努力实现规模扩张、盈利能力和资本约束的平衡和协调，通过利润增长、留存盈余公积和计提充足的贷款损失准备等方式补充资本。同时公司积极研究新型资本工具，合理利用外源性融资，进一步加强资本实力，2022年，公司赎回2017年发行的100亿元二级资本债，并发行220亿元二级资本债，提高抗风险能力和支持实体经济的能力。
经济资本管理致力于在公司中牢固树立资本约束理念，优化资源配置，实现资本的集约化管理。2022年，公司稳步推进经济资本限额管理，制定经济资本分配计划，实现资本在各个业务条线、地区、产品、风险领域之间的优化配置，统筹安排各经营部门、各业务条线风险加权资产规模，促进资本合理配置；进一步发挥公司综合化经营优势，通过完善并表管理等制度，逐步加强子公司资本管理，满足集团化、综合化经营对资本管理的需求。
125.全面风险管理
5.1全面风险管理体系
公司已建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释各类风险以及各类风险之间相互影响。各类风险包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账簿利
率风险、声誉风险、战略风险等。公司建立由董事会负最终责任、监事会有效监督、高级管理层直接领导，以风险管理部门为依托，相关业务部门密切配合，覆盖所有分支机构、所有业务及流程的全面风险管理组织架构。董事会、监事会、高级管理层、业务条线部门、风险管理条线部门和内审部门在风险管理中职责明确，确保运行机制相互衔接、有效制衡。
2022年，面对错综复杂的外部形势，我国经济增长承压，银行经营面临挑战。
在行党委的领导下，风险管理主动适应新形势，始终坚守“控制风险就是减少成本”的理念，保持战略定力，强化风险防控，保障公司稳健平稳经营。公司董事会、监事会、高级管理层及下设的专门委员会持续完善全面风险管理体系，各级风险管理部门认真贯彻落实董事会确定的风险管理要求，加快金融科技和风险管理的深度融合，提升风险管理的数字化、系统化和智能化水平。在各级政府和监管部门的指导下，公司有序开展对各类风险的识别、计量、监测、控制工作，有效防范信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、银行账簿利率风险和声誉风险等各类型风险。
5.2资本管理高级方法建设情况
鉴于业务发展的需要、监管环境的变化和同业竞争的驱动，公司自2011年起全面推动新资本协议项目开展，推进资本计量高级方法下的风险与资本管理体系的建设。公司新资本协议项目群共规划13个子项目，涉及7类风险，覆盖4大业务条线，整体建设历时6年。2016年底，完成内部审计验收，标志着公司新资本协议体系初步落地。2017年起，公司持续升级风险量化工具和技术，并通过“开发、监控、验证、优化”的循环模式，充分保障量化成果有效运行；同时，持续深化新资本协议项目成果的应用力度，全力提升业务风险识别、预防和化解等管控水平。
136.信用风险
信用风险是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使银行业务发生损失的风险。公司的信用风险资产包括各项贷款、资金业务（含拆放同业、买入返售资产、存放同业、银行账户债券投资等）、应收款项和表外信用业务。
6.1信用风险管理
公司信用风险管理主要机制包括：
一是聚焦优质资产夯实客群基础。公司实施审慎稳健、务实高效的授信政策，紧密围绕全行发展战略，明确授信政策推动业务发展，细化名单落地助推客群建设。
同时，持续深化产业链研究，统筹协调授信资源，优先支持普惠小微、民营、制造业、绿色金融、科技创新等重点领域，持续拓宽服务实体经济的广度和深度。
二是深化管理机制，牢铸风险底座。我行全面升级预警体系，公司预警从单规则向多维度模型化监测升级，严防大额信用风险；零售预警建立产业集群监测机制，防范小额批量性风险；个人预警引入关联图谱技术进行客户画像分析，提升风险挖掘能力。同时，全面打造融合 BI、AI、图谱一站式大数据智能分析平台，提升预警能力。
三是升级风控系统，强化科技赋能。公司成功推进新一代信用风险管理系统群一期项目上线应用，支持秒级万笔的交易处理，同时，提供额度、贷后等标准化服务，提升集团层级的风控能力。公司积极探索特大型项目建设新模式，主导需求设计，落地信贷研发平台，尝试自动化测试，夯实了系统技术底座，沉淀了项目管理经验，为二期项目建设奠定坚实基础。
6.2信用风险计量
下表列示了公司按照权重法计量的信用风险暴露情况。
信用风险暴露情况
单位：人民币百万元
2022 年 12 月 31 日 s
风险暴露类型风险暴露未缓释风险暴露表内信用风险22459222187754
142022 年 12 月 31 日 s
风险暴露类型风险暴露未缓释风险暴露表外信用风险447202157473交易对手信用风险4933523879合计27424592369106公司在信用风险权重法计量过程中采用的权重严格遵循《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定。下表列示了公司按照风险权重划分的信用风险暴露情况。
按权重划分的信用风险暴露
单位：人民币百万元
2022年12月31日
风险权重风险暴露未缓释风险暴露
0%711706519969
20%317691311831
25%210895112744
50%6340163401
75%455301449482
100%971383899597
150%48164816
250%71227122
400%4545
1250%9999
合计27424592369106
6.3信用风险缓释
公司高度重视信用风险缓释工具的风险抵补作用，不断规范信用风险缓释工具管理方式，及时更新缓释管理政策体系，优化系统功能。
公司通常运用抵质押品和保证等方式转移或降低信用风险，有效覆盖借款人的信用风险暴露。抵质押品种类上主要包括居住用房、商业用房、工业用房和票据等。
公司根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，结合业务流程和管理职责制定缓释管理的政策制度和内部流程，明确押品贷前调查、审查、价值审定、抵质押率、价值重估频率，以及出入库、预警、清收处置等相关要求，及时识别押品价值波动、状态异常等风险，确保信用风险缓释工具的作用有效发挥。
公司根据内外部环境变化对风险缓释的集中度风险进行分析，并采取相应的风险应对措施。通过信贷结构调整，不断优化抵质押品结构，降低抵质押品集中度风
15险。
权重法下各类合格信用风险缓释工具覆盖的风险暴露
单位：人民币百万元
2022年12月31日
缓释类型表内信用风险表外信用风险交易对手信用风险
现金类资产6850191738-
我国中央政府1240-16383
中国人民银行---
我国政策性银行11643-8714
我国公共部门实体---我国商业银行3843497991309
评级 AA-以上（含 AA-）的国家和地
---区的中央政府和中央银行
评级 AA-及以上国家和地区注册的
1--
商业银行和公共部门实体
评级 AA-以下，A-（含 A-）以上国家和地区注册的商业银行和公共部---门实体合计5816828972925456
6.4贷款质量及贷款减值准备
贷款五级分类分布情况
单位：人民币百万元，百分比除外
2022年12月31日2021年12月31日
项目金额占比金额占比
正常103211298.67%85199098.75%
关注60440.58%41000.48%
不良贷款78460.75%66190.77%
次级25460.24%24140.29%
可疑35530.34%26280.30%
损失17470.17%15770.18%
合计1046002100.00%862709100.00%逾期贷款
单位：人民币百万元，百分比除外项目2022年12月31日2021年12月31日
16金额占比金额占比
逾期3个月以内31160.30%18360.22%
逾期3个月至1年33180.32%25200.29%
逾期1年以上至3年以内15740.15%16690.19%
逾期3年以上4290.04%4950.06%
逾期贷款合计84370.81%65200.76%
2019年1月1日起，公司采用新金融工具准则，以预期信用损失模型为基础，基
于客户违约概率、违约损失率等参数，结合宏观经济前瞻性调整，计提贷款信用风险损失准备。
贷款损失准备金计提和核销的情况
单位：人民币百万元项目2022年度2021年度调整前期初余额3478327583其他转入251不适用本期计提106609681
本期核销(7415)(3727)本期收回13831268
其中：收回原转销贷款及垫款导
13831268
致的转回
已减值贷款利息回拨(46)(22)期末余额3961634783
6.5资产证券化
资产证券化是发起机构将信贷资产信托给受托机构，由受托机构以资产支持证券的形式向投资机构发行受益证券，以该财产所产生的现金支付资产支持证券收益的结构性融资活动。
公司发起的资产证券化均为传统型资产证券化。
资产证券化业务情况
为综合统筹资产负债布局，公司开展资产证券化业务，以盘活存量资产，促进经营转型。截至2022年末，公司共存续3期资产证券化项目，基础资产余额110亿元。外部评级机构为中债资信评估有限责任公司、联合资信评估股份有限公司和中
17诚信国际信用评级有限责任公司。公司作为发起机构，参与了基础资产筛选、交易
结构设计、路演发行等工作；作为贷款服务机构，提供资产池资产贷后管理、本息收取、资金划转、信息披露等工作。公司作为资产支持证券的发起机构承担的风险主要是根据监管要求持有的次级部分未来可能遭受的损失，除此之外，其他风险均已完全通过证券化操作转移给其他实体；公司作为资产支持证券市场的投资者，通过购买、持有资产支持证券获取投资收益，并承担相应的信用风险、市场风险和流动性风险。
公司资产证券化业务遵照《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定进行会计处理。依据原中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定计量资产证券化资本占用。发起机构将信贷资产所有权上几乎所有(通常指95%或者以上的情形，下同)的风险和报酬转移时，应当终止确认该信贷资产，并将该信贷资产的账面价值与因转让而收到的对价之间的差额，确认为当期损益。终止确认是指将信贷资产从发起机构的账上和资产负债表内转出。
下表列示了2022年末公司发起但尚未结清的资产证券化产品的具体信息：
公司发起且报告期末尚未结清的证券化业务
单位：人民币百万元发起时的基础2022年末基础资产证券化产品发起年份外部信用评级机构发起机构资产暴露额资产暴露余额永动2022年第一期中债资信评估有限
个人消费贷款资产202230003000责任公司，联合资信本行支持证券评估股份有限公司永动2022年第二期中债资信评估有限
个人消费贷款资产责任公司，中诚信国
202240004000本行
支持证券际信用评级有限责任公司永动2022年第三期中债资信评估有限
个人消费贷款资产责任公司，中诚信国
202240004000本行
支持证券际信用评级有限责任公司
18公司作为发起机构的资产证券化业务
公司发起且报告期末尚未结清的证券化业务基础资产情况
单位：人民币百万元
2022年12月31日2021年12月31日
基础资产类型基础资产基础资产基础资产基础资产基础资产基础资产暴露余额不良余额逾期余额暴露余额不良余额逾期余额
公司类贷款------
个人贷款11000--5199--
合计11000--5199--报告期内公司新发起的资产证券化业务
单位：人民币百万元基础资产类型发起时基础资产暴露余额报告期末基础资产暴露余额公司类贷款00个人贷款1100011000合计1100011000资产证券化风险暴露及资本要求
公司根据《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定，采用标准法计量资产证券化风险暴露及资本要求。
截至2022年末，公司作为发起人共持有自身发行的资产证券化资产合计5.5亿元，均为5%的规定自留部分。公司作为投资者购买的资产证券化资产合计472.4亿元。
6.6交易对手信用风险
交易对手信用风险是指交易对手未能履行契约中的义务而造成经济损失的风险，出现于银行账簿和交易账簿中未结算的场外衍生工具及证券融资交易。公司面临的交易对手信用风险主要来源于场外衍生工具交易。
公司将交易对手信用风险纳入全面风险管理体系，并制定专门的管理办法对交易对手信用风险的识别、计量、监测、报告与处置进行规范，并根据《商业银行资
19本管理办法（试行）》等监管要求对交易对手信用风险加权资产进行计量。
公司每日对未结算的场外衍生工具交易进行市值重估，经双方确认后以估值结果来决定抵押品的交割金额，及时有效地对交易对手信用风险进行缓释。
交易对手信用风险暴露
单位：人民币百万元项目2022年12月31日2021年12月31日场外衍生工具交易对手信用风险暴露利率合约86141汇率合约1824412196股票合约209909商品合约00信用衍生工具27场外衍生工具交易对手信用风险暴露合计1854113253对中央交易对手的风险暴露4386313证券融资交易对手信用风险暴露2640817688
207.市场风险
市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。影响公司业务的市场风险主要类别有利率风险与汇率风险。
7.1市场风险管理
公司建立了与业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的交易账
簿市场风险管理体系，明确市场风险治理架构下董事会及专门委员会、高级管理层、公司相关部门的职责和报告要求，明确实施市场风险管理的政策和识别、计量、监测与控制程序，明确市场风险报告、信息披露、应急处置及市场风险资本计量程序和要求，明确市场风险内部控制、内外部审计及信息系统建设要求。
公司建立了完善的交易账簿市场风险指标限额管理体系，设置三层市场风险指标限额，第一层是董事会审批并授权给高级管理层的年度全行层级风险限额，包括交易账簿风险价值限额和压力测试最大损失限额；第二层是由高级管理层审
批并授权给风险承担部门，按照具体业务或交易组合制定的分项限额，包括敏感度限额、敞口限额、止损限额等；第三层是职能管理限额，由风险承担部门在其内部进行分配和使用。公司风险管理部负责每日生成风险和损益日报，监测市场风险指标限额执行情况；定期开展市场风险压力测试，遇市场重大波动、政策变化等紧急情况则开展紧急场景压力测试并发布预警信息。
报告期内，公司紧跟监管要求和金融市场走势，持续完善交易账簿市场风险管理体系，不断强化市场风险识别、计量和监控效能。一是全面升级市场风险计量管理体系，完成无风险利率定价体系的调整优化，适应国际基准利率体系的变革趋势；完成市场风险新一代计量引擎和数据集市重建，提升市场风险数据质量和计量分析效能。二是持续强化市场风险验证管理，完成市场风险估值模型、资本计量、压力测试及代客衍生业务估值验证，确保市场风险管理体系稳定可靠。
三是结合金融市场变化情况，开展市场风险压力测试情景库综合评估和场景更新，提高应对极端场景冲击的敏感性。
21公司持续跟踪宏观经济和货币政策变动，每日对交易账簿头寸进行市值重估，
每日监控市场风险限额指标执行情况。报告期内，公司交易账簿业务盈利稳健增长，各项市场风险指标均运行稳定。
7.2市场风险计量
2022年末，公司采用标准法计量市场风险资本要求，市场风险总的资本要
求为13.77亿元。
市场风险资本要求
单位：人民币百万元资本要求风险类型
2022年12月31日2021年12月31日
利率风险11491964股票风险104145外汇风险2633商品风险53112期权风险4518合计13772272
228.操作风险
操作风险是由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。
8.1操作风险管理
报告期内，公司持续优化操作风险管理工具应用，强化操作风险评估与监测分析，完善重点领域操作风险防控，深化信息科技风险管控，深入推进反诈工作，确保操作风险控制在适度范围。一是优化操作风险管理工具应用。开展重点业务和管理流程操作风险评估，梳理操作风险损失数据，定期召开操作风险联席会议，强化操作风险事件分析和应用。二是完善重点领域操作风险防控。规范线上业务签章管理，完善线上业务用印风险管控措施；从源头上加强档案管理，建立档案系统与投行、托管和国际业务系统的对接，定期监测档案登记和移交情况，督促各类档案及时规范归档。三是深化信息科技风险管控。开展信息科技全面自查和风险评估，有效识别薄弱环节，并落实整改；优化信息科技关键风险指标，强化信息科技风险监测；建立健全邮件外发管控机制，强化办公电脑数据防泄漏管理。
四是提升外包风险管理水平。修订外包制度规范，完善信息科技外包战略及风险管理策略；开展外包管理情况排查和风险评估，完善外包风险管控措施。五是持续做好业务连续性管理。修订业务连续性管理办法，明确新产品业务影响分析要求；开展全行业务影响分析，梳理重要业务关联信息系统外部供应商连续性计划，持续开展业务连续性演练，完善应急恢复流程与策略。六是深入推进防范电信网络诈骗。源头管控与持续尽调并重，加强个人和单位客户的开户管控；优化预警和拦截模型，提高风险识别精准度；警银联动落实劝阻机制，发挥反诈工作成效。
8.2合规风险
合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁、
监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
报告期内，公司基于保障依法合规经营管理的目标，积极开展合规风险防范23工作。一是持续加强内控制度管理。关注外部监管政策和内部经营管理实际需要，
通过外部监管要求内化、内控制度多维度审核等合规工作，不断完善相关制度，提升制度合理性和完备性。二是深化合规风险监测评估。公司持续追踪监管外规、处罚、监管意见、内外部检查等各类合规风险信息，定期评估全行合规风险分布及变化情况，不断完善合规风险点库，强化对条线、区域合规风险的识别、监测和管控，推动合规管理工作成效稳步提升。三是加强产品合规管理。推进产品合规全周期管理，从产品结构、制度流程、合同文本等多角度开展法律合规审查，确保产品合法合规。四是深化数据合规管理。根据个人信息保护相关外规，制定数据合规审查模板，统一数据合规审查标准；优化数据合作审查流程，增强数据合作审查便利性；引入隐私计算技术，强化大数据经营支撑，推进数据合作及应用的合规落地。五是提升合规检查质效。围绕监管重点，以合规风险点变动为支撑开展合规风险动态监测；强化项目质量管控，开展检查前中后全流程的质量评估。六是强化合规文化建设。公司坚持“合规为本”的经营理念，通过向员工宣讲合规管理要求、解析违规案例等，提升员工合规意识；开展全行业务合规宣导，普及业务合规知识；组织日常学习、合规专业课题研究、发布法律合规双月报等，提升合规人员专业能力；开展特色合规文化活动，举办专题闯关、合规征文、知识技能竞赛等，营造良好的合规文化氛围。
8.3反洗钱
公司践行“风险为本”的反洗钱管理原则，根据相关法律法规和监管要求，持续履行社会责任和法定义务，重构机构洗钱风险评估体系，深入反洗钱科技赋能，提升洗钱和恐怖融资风险管理水平。
一是加速客户信息治理线上化。以新系统为依托，全面整合各业务条线的所有客户信息，加速客户信息质量的线上化智能管理。二是完成首次机构风险自评估。根据人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，梳理重建“风险为本”的立体式指标体系，修订完善自评估管理办法，并完成首次自评估。
三是完善智能化可疑监测体系，在持续新增和优化交易监测传统规则模型，全面覆盖监管要求的常见洗钱类型和高风险业务的基础上，全面推进 AI 智能模型与图分析工具的应用，进一步填补监测盲区，提升分析效率。
248.4操作风险计量
公司目前采用基本指标法计量操作风险资本要求。2022年末操作风险资本要求为75.87亿元。
259.流动性风险
流动性风险是指无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
9.1流动性风险管理
公司根据监管政策的要求和宏观经济形势的变化，持续加强流动性风险制度体系建设，不断改进流动性风险管理技术，使得流动性风险管理体系和公司的经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力相适应。
报告期内，公司资产负债期限匹配程度较好，各项监管指标均符合监管要求。同时，公司本外币基准、轻度、重度压力测试均达到了不低于30天的最短生存期要求，本外币应急缓冲能力较好。
2022年，公司根据宏观经济形势和央行货币政策变动，结合公司资产负债
业务增长和流动性缺口情况，提前部署、动态调整流动性管理策略。报告期内，为加强流动性风险管控，公司主要采取了以下措施：一是完善流动性风险管理体系，梳理流动性风险管理相关文件制度，并对限额管理体系实施年度重检和回溯分析；二是加强日间流动性风险管理，提高头寸管理效率；三是持续促进基础存款规模和负债稳定性提升；四是完善流动性风险应急管理体系，增强应急处置能力。
9.2流动性风险分析
公司一直密切跟踪宏观调控政策和市场资金面情况，根据全行资产负债业务增长和流动性缺口情况，提前部署、动态调整流动性管理策略，确保公司流动性风险处于安全范围。
2022年，公司流动性风险管理水平持续提升，反映公司流动性状况的有关
指标均满足监管要求。其中，流动性比例73.21%，流动性覆盖率179.11%，净稳定资金比例113.21%。
2610.其他风险
10.1银行账簿利率风险
银行账簿利率风险是指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价
值和整体收益遭受损失的风险。公司建立了与业务性质、业务规模和复杂程度相适应的银行账簿利率风险管理体系，明确了董事会、高管层及相关部门的主要职责。公司主要采用重定价缺口分析、久期分析、净利息收入分析、经济价值分析和压力测试等方法，针对不同币种、不同银行账簿利率风险来源分别进行银行账簿利率风险计量，对经济价值变动幅度指标设置管理目标，并持续监测指标水平，确保公司银行账簿利率风险可控。
2022年，公司密切关注外部利率环境和内部利率风险敞口结构变化，持续
完善银行账簿利率风险管理体系，提升银行账簿利率风险计量水平和信息系统支持能力，进一步优化银行账簿利率风险计量模型。同时，公司继续主动调整资产负债结构策略、优化内外部定价策略，净息差保持稳定，实现了净利息收入的平稳增长。
10.2银行账簿股权风险
截至2022年末，公司银行账簿股权投资风险暴露共计2.14亿元。公司对大额和非大额股权风险的计量严格遵循《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定。
下表列示了公司持有的银行账簿股权风险情况：
银行账簿股权风险
单位：人民币百万元股权类型2022年12月31日2021年12月31日金融机构157184公司57208合计214392关于股权投资会计政策请参见2022年度报告财务报表附注中重要会计政策
27和会计估计的相关内容。
10.3声誉风险
声誉风险是指由银行行为、从业人员行为或外部事件等导致利益相关方、社
会公众、媒体等对银行形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。
报告期内，公司以《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》为制度指引，提升声誉风险管理的前瞻性、匹配性、全覆盖和有效性。一是从制度统领入手，将党的领导融入声誉风险管理各个环节，继续完善治理架构、全流程管理、常态化建设相关内容。二是从前瞻性和有效性入手，提升声誉事件应急处置能力。公司定期分析、研判行业声誉风险点，完善迭代各项舆情处置预案，高度重视各类投诉处理，加强各类风险研判。三是从全覆盖入手，大力探索融媒体传播形式，继续打造“专业创造价值”银行形象。公司加强总分支各级机构联动，从企业社会责任、服务实体经济、卓越服务等多维度入手，通过文字、视频、音频节目等多种载体，借助各类媒体传播平台，提升公司对外形象。
2811.薪酬
11.1薪酬治理架构
公司从公司治理的有关要求出发，建立健全薪酬治理架构，明确相关主体职责，不断完善薪酬政策决策机制，致力于搭建由各利益相关者充分参与的薪酬治理体系。
公司董事会对薪酬管理承担最终责任。公司董事会积极监督薪酬体系的设计和运行，定期审查薪酬体系的合规性，确保薪酬体系按照预定目标运行。公司依据公司章程设立董事会薪酬委员会，根据公司章程及董事会的授权开展薪酬管理相关工作。公司监事会对全行薪酬管理制度和政策及高级管理人员薪酬方案的科学性、合理性进行监督。高级管理层负责执行董事会薪酬管理相关决议，在授权范围内组织制定考核激励、薪酬分配等办法；人力资源部负责具体薪酬管理事项
的落实；风险管理部、财务会计部、审计部、合规部等部门根据行内制度的有关
规定以及董事会、高级管理层的授权参与并监督薪酬机制的执行和完善工作。
11.2董事会薪酬委员会
董事会薪酬委员会的主要职责包括：研究董事和高级管理人员年度薪酬的考核标准，视公司实际情况进行考核并提出建议；审议公司薪酬管理制度和政策，拟订董事、高级管理人员的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案建议，并监督方案实施；办理董事会授权的其他事项。截至本报告披露日，公司董事会薪酬委员会由3名董事组成，包括独立董事贝多广先生、独立董事洪佩丽女士和独立董事王维安先生。独立董事贝多广先生担任委员会主任。报告期内，董事会薪酬委员会共召开1次会议。
11.3薪酬管理政策
公司实行与公司治理要求相统一、与持续发展目标相结合、与风险管理体系
相适应、与人才发展战略相协调以及与员工价值贡献相匹配的薪酬政策，为员工
29提供良好的培训、职业发展机会和薪酬福利待遇，以促进全行稳健经营和可持续发展。公司薪酬管理政策适用于公司各类型机构和员工。
公司员工薪酬主要由基础薪酬和绩效薪酬构成，薪酬分配根据员工从事的工作岗位、所承担的工作职责和责任的差别合理体现收入差距。基础薪酬根据员工职级确定，绩效薪酬取决于公司整体、员工所在机构或部门以及员工个人业绩衡量结果。报告期内，公司未实施股权及其他形式股权性质的中长期激励，员工薪酬均以现金形式支付。
公司以价值创造、风险控制和持续发展为中心，建立由效益类、风险类、发展类三大类指标构成的完整的绩效评价体系，引导全行不但要注重各项即期指标的表现，也要注重客户、市场、结构调整等事关长期发展的指标表现，合理把握效益、风险和质量的平衡，提升经营管理的稳健性和科学性。
公司薪酬政策与风险管理体系保持一致，并与机构规模、业务性质和复杂程度相匹配，从而抑制员工短期行为。根据风险管理的需要，公司根据员工岗位性质实行不同的薪酬结构，对未在当期完全反映的风险因素，通过风险金提留、延期支付等风险缓释方法予以调节，并通过行为评价和相应激励倡导良性健康的风险管理文化。
公司对分支机构的薪酬工资总额分配实行以经济增加值为主的绩效挂钩模式，充分考虑信用风险、市场风险和操作风险等各种类型的风险，引导全行以风险调整后的价值创造为导向，不断挖掘潜力，提升长期业绩。
公司风险、合规、审计部门员工的薪酬根据员工职级，结合其价值贡献、履职能力和业绩表现等因素确定，与其监管业务无直接关联。
公司高级管理人员基本信息和年度薪酬情况、董事会薪酬委员会成员薪酬情况请参见2022年度报告。
3012.附件
以下信息根据原中国银监会《关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知》（银监发〔2013〕33号）附件2《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》的规定披露。
资本构成
单位：人民币百万元，百分比除外序号项目2022年12月31日2021年12月31日代码
核心一级资本：
1 实收资本 6604 6604 X06
2留存收益10489585879
2a 盈余公积 12458 10418 X08
2b 一般风险准备 20944 16833 X09
2c 未分配利润 71493 58628 X10
3累计其他综合收益和公开储备4131742066
3a 资本公积 37666 37695 X07
3b 其他 3651 4371
过渡期内可计入核心一级资本
4
数额
5 少数股东资本可计入部分 107 - X11
6监管调整前的核心一级资本152923134549
核心一级资本：监管调整
7审慎估值调整--
8商誉（扣除递延税负债）293-其他无形资产（土地使用权除 X03-
91275578外）（扣除递延税负债） X04依赖未来盈利的由经营亏损引
1067-
起的净递延税资产对未按公允价值计量的项目进
11--
行现金流套期形成的储备
12贷款损失准备缺口--
13资产证券化销售利得--
自身信用风险变化导致其负债
14公允价值变化带来的未实现损--
益确定受益类的养老金资产净额
15--（扣除递延税项负债）
16直接或间接持有本银行的普通--
31序号项目2022年12月31日2021年12月31日代码
股银行间或银行与其他金融机构
17间通过协议相互持有的核心一--
级资本对未并表金融机构小额少数资
18本投资中的核心一级资本中应--
扣除金额对未并表金融机构大额少数资
19本投资中的核心一级资本中应--
扣除金额
20抵押贷款服务权不适用不适用
其他依赖于银行未来盈利的净
21--
递延税资产中应扣除金额对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其
22他依赖于银行未来盈利的净递--
延税资产的未扣除部分超过核
心一级资本15%的应扣除金额
其中：应在对金融机构大额少
23--
数资本投资中扣除的金额
其中：抵押贷款服务权应扣除
24不适用不适用
的金额
其中：应在其他依赖于银行未
25来盈利的净递延税资产中扣除--
的金额对有控制权但不并表的金融机
26a - -
构的核心一级资本投资对有控制权但不并表的金融机
26b - -
构的核心一级资本缺口其他应在核心一级资本中扣除
26c - -
的项目合计应从其他一级资本和二级资本
27--
中扣除的未扣缺口
28核心一级资本监管调整总和1635578
29核心一级资本151288133971
其他一级资本：
30其他一级资本工具及其溢价1481014810
31其中：权益部分1481014810
32其中：负债部分--
过渡期后不可计入其他一级资
33--
本的工具
34少数股东资本可计入部分14-
32序号项目2022年12月31日2021年12月31日代码
其中：过渡期后不可计入其他
35--
一级资本的部分
36监管调整前的其他一级资本1482414810
其他一级资本：监管调整直接或间接持有的本银行其他
37--
一级资本银行间或银行与其他金融机构
38间通过协议相互持有的其他一--
级资本对未并表金融机构小额少数资
39本投资中的其他一级资本应扣--
除部分对未并表金融机构大额少数资
40--
本投资中的其他一级资本对有控制权但不并表的金融机
41a - -
构的其他一级资本投资对有控制权但不并表的金融机
41b - -
构的其他一级资本缺口其他应在其他一级资本中扣除
41c - -
的项目应从二级资本中扣除的未扣缺
42--
口
43其他一级资本监管调整总和--
44其他一级资本1482414810一级资本（核心一级资本+其他
45166112148781一级资本）
二级资本：
46 二级资本工具及其溢价 51500 39800 X05
过渡期后不可计入二级资本的部分
48少数股东资本可计入部分28-
其中：过渡期结束后不可计入
49--
的部分
50 超额贷款损失准备可计入部分 17767 14941 X02
51监管调整前的二级资本6929554741
二级资本：监管调整直接或间接持有的本银行的二
52--
级资本银行间或银行与其他金融机构
53间通过协议相互持有的二级资--
本
33序号项目2022年12月31日2021年12月31日代码
对未并表金融机构小额少数资
54本投资中的二级资本应扣除部--
分对未并表金融机构大额少数资
55--
本投资中的二级资本对有控制权但不并表的金融机
56a - -
构的二级资本投资有控制权但不并表的金融机构
56b - -
的二级资本缺口其他应在二级资本中扣除的项
56c - -
目
57二级资本监管调整总和--
58二级资本6929554741
59总资本（一级资本+二级资本）235407203522
60总风险加权资产15511411318873
资本充足率和储备资本要求
61核心一级资本充足率9.75%10.16%
62一级资本充足率10.71%11.28%
63资本充足率15.18%15.43%
64储备资本要求2.50%2.50%
65系统重要性银行附加资本要求0.25%-
国内最低监管资本要求
66核心一级资本充足率5%5%
67一级资本充足率6%6%
68资本充足率8%8%
门槛扣除项中未扣除部分对未并表金融机构的小额少数
69 157 184 X12
资本投资未扣除部分对未并表金融机构的大额少数
70--
资本投资未扣除部分抵押贷款服务权（扣除递延税
71不适用不适用
负债）其他依赖于银行未来盈利的净
7269847347
递延税资产（扣除递延税负债）可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额
权重法下，实际计提的贷款损
73 38724 33717 X01
失准备金额
权重法下，可计入二级资本超
74 17767 14941 X02
额贷款损失准备的数额
75内部评级法下，实际计提的超不适用不适用
34序号项目2022年12月31日2021年12月31日代码
额贷款损失准备金额
内部评级法下，可计入二级资
76不适用不适用
本超额贷款损失准备的数额符合退出安排的资本工具因过渡期安排造成的当期可计
77--
入核心一级资本的数额因过渡期安排造成的不可计入
78--
核心一级资本的数额因过渡期安排造成的当期可计
79--
入其他一级资本的数额因过渡期安排造成的不可计入
80--
其他一级资本的数额因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额因过渡期安排造成的当期不可
82--
计入二级资本的数额
35集团口径的资产负债表
公司集团层面的资产负债表和监管并表下的资产负债表没有差异，具体请参见公司2022年度报告。
有关科目展开说明表
单位：人民币百万元
2022年12月31日监管并表
项目代码口径下的资产负债表客户贷款及垫款1010817客户贷款及垫款小计1046002
加：应计利息3539
减：权重法下，实际计提的贷款损失准
38724 X01
备金额
其中：权重法下，可计入二级资本超额
17767 X02
贷款损失准备的数额
减：内部评级法下，实际计提的贷款损不适用失准备金额
其中：内部评级法下，可计入二级资本不适用超额贷款损失准备的数额
金融投资：
交易性金融资产361750
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本债权投资338337
其中：对未并表金融机构小额少数资本
-投资中的二级资本对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本其他债权投资418756
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本对未并表金融机构大额少数资
-本投资中的二级资本
362022年12月31日监管并表
项目代码口径下的资产负债表其他权益工具投资169
其中：对未并表金融机构的小额少数资
157 X12
本投资中的核心一级资本
长期股权投资-
其中：对有控制权但不并表的金融机构
-的核心一级资本投资
其中：对未并表金融机构的小额少数资
-本投资未扣除部分
其中：对未并表金融机构的大额少数资
-本投资未扣除部分其他资产6335其他应收款2600待结算及清算款项35抵债资产8应收利息49
无形资产 2421 X03
其中：土地使用权 1036 X04长期待摊费用976待抵扣进项税208其他38应付债券436845
其中：二级资本工具及其溢价可计入部
51500 X05
分
股本 6604 X06其他权益工具14810
其中：优先股14810
资本公积 37666 X07其他综合收益3651
盈余公积 12458 X08
一般准备 20944 X09
372022年12月31日监管并表
项目代码口径下的资产负债表
未分配利润 71493 X10少数股东权益900
其中：可计入核心一级资本 - X11
其中：可计入其他一级资本-
其中：可计入二级资本-资本工具主要特征监管资本工具其他一级其他一级二级资本二级资本二级资本二级资本二级资本
序号 A 股普通股的主要特征资本工具资本工具工具工具工具工具工具
1发行机构公司公司公司公司公司公司公司公司
2 标识码 002142.SZ 140001 140007 1920046 2020044 2120047 2120062 092280033
《证券法》、《商业银行《商业银行《商业银《商业银《商业银《商业银《商业银《商业银行资本管理办资本管理办行资本管行资本管行资本管行资本管行资本管
3适用法律资本管理办法（试行）》法（试行）》理办法（试理办法（试理办法（试理办法（试理办法（试法（试行）》等等行）》等行）》等行）》等行）》等行）》等等监管处理其中：适用《商业银行资本管核心一级其他一级其他一级4理办法（试二级资本二级资本二级资本二级资本二级资本资本资本资本行）》过渡期规则其中：适用《商业银行资本管核心一级其他一级其他一级5理办法（试二级资本二级资本二级资本二级资本二级资本资本资本资本行）》过渡期结束后规则
其中：适用法
6法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团
人/集团层面二级资本二级资本二级资本二级资本二级资本
7工具类型普通股优先股优先股
债券债券债券债券债券可计入监管资本的数额（单
8位为百万，最442994825998510000100006000350022000
近一期报告
日）工具面值（单
9660448501000010000100006000350022000位为百万）
38监管资本工具其他一级其他一级二级资本二级资本二级资本二级资本二级资本
序号 A 股普通股的主要特征资本工具资本工具工具工具工具工具工具
股本、其他权益其他权益
10会计处理应付债券应付债券应付债券应付债券应付债券
资本公积工具工具
11初始发行日2007/7/122015/11/162018/11/72019/7/122020/8/102021/6/72021/7/122022/8/4
是否存在期限
12（存在期限或永续永续永续存在期限存在期限存在期限存在期限存在期限永续）
其中：原到期
13无到期日无到期日无到期日2029/7/122030/8/102031/6/72031/7/122032/8/4日发行人赎回（须
14否是是是是是是是经监管审批）
其中：赎回日第一个赎回第一个赎回
期（或有时间日为2020年日为2023年2024/7/122025/8/102026/6/7，2026/7/122027/8/4，
15不适用赎回日期）及11月16日，11月7日，，全额，全额全额，全额全额额度全额或部分全额或部分
其中：后续赎第一个赎回第一个赎回16回日期（如果不适用日后的每年日后的每年不适用不适用不适用不适用不适用有）11月16日11月7日分红或派息
其中：固定或
17浮动派息/分浮动固定到浮动固定到浮动固定固定固定固定固定
红
其中：票面利第二个计息第一个计息
18不适用4.4%4.10%3.87%3.68%3.24%
率及相关指标周期4.68%周期5.3%
其中：是否存
19在股息制动机不适用是是否否否否否
制
其中：是否可完全自由部分自由部分自由无自由无自由无自由无自由无自由
20自主取消分红
裁量裁量裁量裁量权裁量权裁量权裁量权裁量权或派息
其中：是否有
21否否否否否否否否
赎回激励机制
其中：累计或
22非累计非累计非累计累计累计累计累计累计
非累计
23是否可转股否是是否否否否否
其他一级资其他一级资
其中：若可转本工具触发本工具触发
24股，则说明转不适用事件或二级事件或二级不适用不适用不适用不适用不适用
换触发条件资本工具触资本工具触发事件发事件
39监管资本工具其他一级其他一级二级资本二级资本二级资本二级资本二级资本
序号 A 股普通股的主要特征资本工具资本工具工具工具工具工具工具其他一级资其他一级资本工具触发本工具触发事件发生时事件发生时
其中：若可转可全部转股可全部转股股，则说明全
25不适用或部分转或部分转不适用不适用不适用不适用不适用
部转股还是部股，二级资股，二级资分转股本工具触发本工具触发事件发生时事件发生时全部转股全部转股以审议通过以审议通过其发行方案其发行方案的董事会决的董事会决议公告日议公告日其中：若可转（即2014年（即2017年股，则说明转10月22日）12月12日）
26不适用不适用不适用不适用不适用不适用
换价格确定方前二十个交前二十个交
式 易日公司 A 易日公司 A股普通股股股普通股股票交易均价票交易均价作为初始转作为初始转股价格股价格
其中：若可转股，则说明是
27不适用强制性强制性不适用不适用不适用不适用不适用
否为强制性转换
其中：若可转核心一级核心一级
28股，则说明转不适用不适用不适用不适用不适用不适用
资本资本换后工具类型
其中：若可转股，则说明转
29不适用公司公司不适用不适用不适用不适用不适用
换后工具的发行人
30是否减记否否否是是是是是
其中：若减记，公司无法公司无法公司无法公司无法公司无法
31则说明减记触不适用不适用不适用
生存生存生存生存生存发点
其中：若减记，则说明部分减
32不适用不适用不适用全部减记全部减记全部减记全部减记全部减记
记还是全部减记
40监管资本工具其他一级其他一级二级资本二级资本二级资本二级资本二级资本
序号 A 股普通股的主要特征资本工具资本工具工具工具工具工具工具
其中：若减记，则说明永久减
33不适用不适用不适用永久减记永久减记永久减记永久减记永久减记
记还是暂时减记
其中：若暂时减记，则说明
34不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
账面价值恢复机制受偿顺序受偿顺序受偿顺序受偿顺序受偿顺序受偿顺序位受偿顺序位受偿顺序排排在存款排在存款排在存款排在存款排在存款
列存款人、列存款人、
清算时清偿顺在存款人、一人、一般债人、一般债人、一般债人、一般债人、一般债一般债权人一般债权人
序（说明清偿般债权人、次权人之后，权人之后，权人之后，权人之后，权人之后，
35和次级债务和次级债务
顺序更高级的级债权人、优与其他次与其他次与其他次与其他次与其他次债权人之债权人之工具类型）先股股东之级债务具级债务具级债务具级债务具级债务具后，优先于后，优先于后有同等的有同等的有同等的有同等的有同等的普通股股东普通股股东清偿顺序清偿顺序清偿顺序清偿顺序清偿顺序是否含有暂时
36否否否否否否否否
的不合格特征
其中：若有，
37不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
则说明该特征
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