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楚江新材:关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告

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楚江新材:关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告

彩虹 发表于 2023-12-13 00:00:00 浏览:  894 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002171证券简称:楚江新材公告编号:2023-154
债券代码:128109债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、交易目的:安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,含下属控股子公司,下同)为充分利用期货市场的套期保值功能,有效防范公司在生产经营过程中面临的上游原材料价格不规则波动所带来的风险,保证产品成本的相对稳定,提高公司抵御原材料价格波动的能力,以达到规避价格波动风险的目的,进而实现公司高质量稳健发展,公司拟使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务。
2、交易品种:仅限于从事与公司生产经营所需原材料相关的铜、锌、螺纹钢、热卷、锡等金属期货和期权品种。
3、交易工具与交易场所:在国内商品期货交易所挂牌交易的与公
司生产经营业务相关的期货、期权合约。
4、交易金额:公司拟开展的商品期货期权套期保值业务保证金最
高额度不超过人民币45000万元(不含期货标的实物交割款项),在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内预计任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。
5、审议程序:公司于2023年12月11日召开第六届董事会第十-1-六次会议审议通过了《关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》,本次交易尚需提交公司股东大会审议。
6、风险提示:公司开展商品期货期权套期保值业务是为了减少原
材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响,不以套利、投机为目的,主要是用来回避现货交易中价格波动所带来的风险,但开展商品期货期权套期保值业务仍存在一定的价格波动风险、流动性风险、资
金风险、内部控制风险、技术风险、信用风险,公司将遵循稳健原则,积极落实管控制度和风险防范措施,审慎执行套期保值操作,敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的:铜、锌、螺纹钢、热卷、锡等商品为公司产品主要
原材料之一,随着国内期货市场的发展,以上原材料现货价格基本参照期货交易所的价格定价,企业通过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。由于原材料的价格波动直接影响公司的经营业绩,因此有必要利用期货市场的套期保值功能以辅助正常的生产经营活动。
公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于生产所需原材料保值、避
险的运作,不从事以逐利为目的的投机行为,不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。
2、交易金额:公司拟开展的商品期货期权套期保值业务保证金最
高额度不超过人民币45000万元(不含期货标的实物交割款项),在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内预计任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。
3、交易方式:在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营
业务相关的铜、锌、螺纹钢、热卷、锡等商品期货、期权合约。
4、交易期限:有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。
-2-5、资金来源:本次交易的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。
二、审议程序公司于2023年12月11日召开第六届董事会第十六次会议审议通
过了《关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》,同意公司使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务,套期保值品种为铜、锌、螺纹钢、热卷、锡等与公司生产经营所需原材料相关的对应品种,套期保值业务的保证金最高额度不超过人民币45000万元(不含期货标的实物交割款项),有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内预计任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》《商品期货期权套期保值业务管理制度》等相关规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议。公司拟开展的商品期货套期保值业务不构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能由于价格变化方向与
公司预测判断相背离而产生价格波动风险,造成期货交易损失。公司将根据生产经营实际情况,开展与生产经营相匹配的套期保值业务,严格控制期货头寸,选择合适的套期保值时机与恰当的保值数量比例,最大程度对冲价格波动风险。
2、流动性风险:公司从事商品期货期权交易套期保值,主要是通
过买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货期权合约,以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损,从而规避价格波动风险的目的。在期货市场进行保值时考虑月份合约的流动性和月份-3-合约间基差,尽量选择流动性好的期货合约,避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差,基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。
3、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为未能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失。公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,对保证金与持仓之间的额度做出合理安排,避免由于持仓过大而市场反转时被强制平仓造成损失,同时加强资金管理的内部控制,严格按照公司《商品期货期权套期保值业务管理制度》执行。
4、内部控制风险:套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。公司将按照《商品期货期权套期保值业务管理制度》等相关规定,合理设置套期保值业务组织机构,对套期保值业务的审批授权、业务流程、风险管理、报告制度等做出明确规定,同时明确各相关部门和岗位的职责权限,有效识别内部控制风险并采取相应的风险处理措施。
5、技术风险:从交易到资金设置、风险控制,到与期货公司的联络,内部系统的稳定与期货交易的匹配等,存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道,降低技术风险。
6、信用风险:交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交
易对方可能违反合约的相关规定,单方面违约给公司造成损失。届时公司将提前与期货交易所沟通,确定交割情况,如交易对方违约则按期货交易所交割实施细则进行索赔。
四、交易相关会计处理公司根据财政部发布实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计-4-准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的套期保值业务进行相应的会计核算。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议;
2、公司出具的可行性分析报告;
3、公司商品期货期权套期保值业务管理制度。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
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